Сравнение DPREX с DCCIX
DPREX (Delaware Global Listed Real Assets Fund) and DCCIX (Delaware Small Cap Core Fund) are both mutual funds - DPREX is a Global Allocation fund managed by Delaware Funds, while DCCIX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Delaware Funds. Over the past 10 years, DPREX returned 5.79%/yr vs 11.14%/yr for DCCIX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DPREX charges 1.31%/yr vs 0.81%/yr for DCCIX.
Доходность
Сравнение доходности DPREX и DCCIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DPREX показывает доходность 6.28%, что значительно ниже, чем у DCCIX с доходностью 18.09%. За последние 10 лет акции DPREX уступали акциям DCCIX по среднегодовой доходности: 5.79% против 11.14% соответственно.
DPREX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- 6.28%
- 6 месяцев
- 5.89%
- 1 год
- 16.43%
- 3 года*
- 9.73%
- 5 лет*
- 5.59%
- 10 лет*
- 5.79%
DCCIX
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 5.33%
- С начала года
- 18.09%
- 6 месяцев
- 15.58%
- 1 год
- 28.36%
- 3 года*
- 14.90%
- 5 лет*
- 6.29%
- 10 лет*
- 11.14%
Сравнение доходности по годам DPREX и DCCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPREX Delaware Global Listed Real Assets Fund | 6.28% | 18.95% | -1.23% | 7.01% | -7.07% | 19.08% | 1.22% | 30.71% | -7.79% | 1.00% |
DCCIX Delaware Small Cap Core Fund | 18.09% | 4.59% | 10.27% | 14.65% | -15.94% | 23.23% | 14.81% | 26.04% | -11.82% | 14.06% |
Correlation
The correlation between DPREX and DCCIX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 1998 г. | 0.66 |
The correlation between DPREX and DCCIX shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.72 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DPREX vs. DCCIX — Ранг доходности на риск
DPREX
DCCIX
Сравнение DPREX c DCCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Global Listed Real Assets Fund (DPREX) и Delaware Small Cap Core Fund (DCCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DPREX | DCCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.30 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.32 | 2.92 | +0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.85 | 9.92 | +2.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DPREX и DCCIX
Максимальная просадка DPREX за все время составила -71.95%, что больше максимальной просадки DCCIX в -59.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPREX и DCCIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DPREX | DCCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.95% | -59.44% | -12.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.00% | -10.35% | +5.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.99% | -26.47% | +15.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.04% | -26.71% | +7.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.40% | -39.44% | +8.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.94% | -0.53% | -3.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.75% | -9.28% | -1.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.28% | 3.03% | -1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности DPREX и DCCIX
Текущая волатильность для Delaware Global Listed Real Assets Fund (DPREX) составляет 2.43%, в то время как у Delaware Small Cap Core Fund (DCCIX) волатильность равна 5.11%. Это указывает на то, что DPREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DCCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DPREX | DCCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.43% | 5.11% | -2.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.23% | 12.31% | -6.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.99% | 17.05% | -9.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.47% | 21.02% | -10.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.14% | 22.15% | -9.01% |
Сравнение комиссий DPREX и DCCIX
DPREX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии DCCIX в 0.81%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DPREX и DCCIX
Дивидендная доходность DPREX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности DCCIX в 3.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCCIX Delaware Small Cap Core Fund | 3.73% | 4.40% | 1.18% | 4.17% | 3.82% | 6.35% | 0.40% | 2.03% | 10.74% | 7.97% | 1.11% | 3.11% |
DPREX Delaware Global Listed Real Assets Fund | 2.03% | 2.60% | 2.46% | 1.73% | 14.25% | 5.80% | 1.71% | 3.87% | 2.49% | 3.69% | 22.78% | 12.98% |
Часто задаваемые вопросы
DPREX and DCCIX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DCCIX has higher volatility (5.11%) compared to DPREX (2.43%). In terms of maximum drawdown, DPREX dropped -71.95% vs DCCIX's -59.44%.
DPREX currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DPREX и DCCIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор