- ISIN
- US2462488683
- CUSIP
- 246248868
- Эмитент
- Delaware Funds
- Дата выпуска
- 5 дек. 1995 г.
- Категория
- Global Allocation
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DPREX
Delaware Global Listed Real Assets Fund (DPREX) прибавил 9.6% с начала года. Текущая цена акции DPREX — $15. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DPREX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,352.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Delaware Global Listed Real Assets Fund (DPREX) показал доход в 9.57% с начала года и 21.64% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DPREX составила 6.26%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Delaware Global Listed Real Assets Fund
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- 9.57%
- 6 месяцев
- 10.06%
- 1 год
- 21.64%
- 3 года*
- 10.69%
- 5 лет*
- 6.21%
- 10 лет*
- 6.26%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность DPREX по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 нояб. 1995 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.89%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.5 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +28.6%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -29.4%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении DPREX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 нояб. 2008 г. с доходностью +17.0%, в то время как худший день был 1 дек. 2008 г. с доходностью -17.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.44% | 5.93% | -3.01% | 3.07% | -0.99% | 0.07% | 9.57% | ||||||
| 2025 | 1.94% | 0.41% | 0.30% | 0.99% | 2.69% | 2.76% | -0.16% | 3.54% | 2.55% | 0.07% | 2.24% | 0.22% | 18.95% |
| 2024 | -3.33% | -0.42% | 3.40% | -2.48% | 3.31% | -2.11% | 3.71% | 1.71% | 2.26% | -3.30% | 1.71% | -5.15% | -1.23% |
| 2023 | 5.72% | -3.55% | 0.73% | 1.26% | -4.13% | 2.91% | 2.44% | -2.79% | -3.29% | -2.27% | 5.63% | 4.92% | 7.01% |
| 2022 | -1.81% | 1.28% | 4.92% | -3.82% | 0.21% | -8.90% | 5.69% | -2.47% | -7.99% | 5.16% | 5.29% | -3.40% | -7.07% |
| 2021 | -1.02% | 3.32% | 3.02% | 3.35% | 2.52% | 0.17% | 1.34% | 0.07% | -1.20% | 3.60% | -1.23% | 3.87% | 19.08% |
Метрики бенчмарка
Delaware Global Listed Real Assets Fund has an annualized alpha of 3.91%, beta of 0.78, and R2 of 0.42 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 29, 1995.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (74.62%) than losses (67.88%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.42 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.91%
- Бета
- 0.78
- R²
- 0.42
- Участие в росте
- 74.62%
- Участие в снижении
- 67.88%
Комиссия
Комиссия DPREX составляет 1.31%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DPREX имеет ранг 86 по соотношению доходности и риска — в топ 86% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Delaware Global Listed Real Assets Fund (DPREX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DPREX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.41 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.37 | 2.93 | +1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.57 | 13.52 | +5.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Delaware Global Listed Real Assets Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.62%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.39 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.39 | $0.36 | $0.29 | $0.21 | $1.67 | $0.83 | $0.22 | $0.50 | $0.26 | $0.42 | $2.66 | $1.83 |
Дивидендный доход | 2.62% | 2.60% | 2.46% | 1.73% | 14.25% | 5.80% | 1.71% | 3.87% | 2.49% | 3.69% | 22.78% | 12.98% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Delaware Global Listed Real Assets Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.21 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $1.38 | $1.67 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.83 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Delaware Global Listed Real Assets Fund показал максимальную просадку в 71.95%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1044 торговые сессии.
Текущая просадка Delaware Global Listed Real Assets Fund составляет 0.96%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -71.95%март 2009 г. | 2y 27d | 4y 1mo | 6y 2moфевр. 2007 г. - апр. 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -31.40%март 2020 г. | 1mo 2d | 9mo 18d | 10mo 20dфевр. 2020 г. - янв. 2021 г. |
Медвежий рынок 1999 года1999 | -22.95%дек. 1999 г. | 1y 8mo | 6mo 18d | 2y 2moапр. 1998 г. - июнь 2000 г. |
Медвежий рынок 2018 года2018 | -21.00%февр. 2018 г. | 1y 6mo | 1y 4mo | 2y 11moавг. 2016 г. - июль 2019 г. |
Медвежий рынок2022 | -19.04%сент. 2022 г. | 5mo 9d | 1y 12mo | 2y 5moапр. 2022 г. - сент. 2024 г. |
Показатели просадок
| DPREX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.95% | -56.78% | -15.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.00% | -9.10% | +4.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.99% | -18.90% | +7.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.04% | -25.43% | +6.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.40% | -33.92% | +2.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.96% | -0.74% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.76% | -10.72% | -0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 1.97% | -0.80% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DPREX
Добавьте Delaware Global Listed Real Assets Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DPREX