PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DPREX с VGWLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DPREX с VGWLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Global Listed Real Assets Fund (DPREX) и Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares (VGWLX).

DPREX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 5 дек. 1995 г.. VGWLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности DPREX и VGWLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Global Listed Real Assets Fund (DPREX) и Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares (VGWLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DPREX и VGWLX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DPREX
Delaware Global Listed Real Assets Fund		7.30%18.95%-1.23%7.01%-7.07%19.08%1.22%30.71%0.42%
VGWLX
Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares		2.64%17.34%6.13%12.40%-7.22%13.36%7.40%22.05%-5.13%

Доходность по периодам

С начала года, DPREX показывает доходность 7.30%, что значительно выше, чем у VGWLX с доходностью 2.64%.

DPREX

1 день
0.90%
1 месяц
-3.01%
С начала года
7.30%
6 месяцев
9.86%
1 год
23.81%
3 года*
9.52%
5 лет*
6.97%
10 лет*
6.02%

VGWLX

1 день
1.62%
1 месяц
-4.29%
С начала года
2.64%
6 месяцев
6.98%
1 год
15.77%
3 года*
11.75%
5 лет*
7.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Global Listed Real Assets Fund

Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares

Часто сравнивают с DPREX:
DPREX с VNQDPREX с CXHYXDPREX с DDVIXDPREX с GBMFXDPREX с DCCIXDPREX с TIBAXDPREX с HRLYX
Часто сравнивают с VGWLX:
VGWLX с VWELXVGWLX с FPURXVGWLX с VGWIXVGWLX с PMFYXVGWLX с SGHIXVGWLX с VWENXVGWLX с VTTHX

Сравнение комиссий DPREX и VGWLX

DPREX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии VGWLX в 0.42%.

DPREX
Delaware Global Listed Real Assets Fund
VGWLX
Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares

Доходность на риск

DPREX vs. VGWLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DPREX
Ранг доходности на риск DPREX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DPREX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPREX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPREX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPREX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPREX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
VGWLX
Ранг доходности на риск VGWLX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGWLX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGWLX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGWLX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGWLX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGWLX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DPREX c VGWLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Global Listed Real Assets Fund (DPREX) и Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares (VGWLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DPREXVGWLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.53

1.62

+0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.31

2.23

+1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.33

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.19

2.27

+0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.01

8.91

+8.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DPREX vs. VGWLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DPREX на текущий момент составляет 2.53, что выше коэффициента Шарпа VGWLX равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DPREX и VGWLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DPREXVGWLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

1.62

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.83

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.74

-0.33

Корреляция

Корреляция между DPREX и VGWLX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DPREX и VGWLX

Дивидендная доходность DPREX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что меньше доходности VGWLX в 6.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DPREX
Delaware Global Listed Real Assets Fund		2.68%2.60%2.46%1.73%14.25%5.80%1.71%3.87%2.49%3.69%22.78%12.98%
VGWLX
Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares		6.46%6.66%7.34%2.54%4.36%3.23%1.54%1.99%2.51%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DPREX и VGWLX

Максимальная просадка DPREX за все время составила -71.95%, что больше максимальной просадки VGWLX в -25.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPREX и VGWLX.

Загрузка...

Показатели просадок

DPREXVGWLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.95%

-25.28%

-46.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.52%

-7.03%

-0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.04%

-17.52%

-1.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.01%

-4.96%

+1.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.82%

-2.98%

-7.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.41%

1.79%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности DPREX и VGWLX

Текущая волатильность для Delaware Global Listed Real Assets Fund (DPREX) составляет 3.12%, в то время как у Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares (VGWLX) волатильность равна 3.87%. Это указывает на то, что DPREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGWLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DPREXVGWLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.12%

3.87%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.03%

6.01%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.69%

9.69%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.47%

9.13%

+1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.21%

11.00%

+2.21%