PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WMGAX с DCCIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WMGAX с DCCIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

WMGAX (Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund) and DCCIX (Delaware Small Cap Core Fund) are both mutual funds - WMGAX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Delaware Funds, while DCCIX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Delaware Funds. Over the past 10 years, WMGAX returned 10.94%/yr vs 10.46%/yr for DCCIX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. WMGAX charges 1.12%/yr vs 0.81%/yr for DCCIX.

Доходность

Сравнение доходности WMGAX и DCCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) и Delaware Small Cap Core Fund (DCCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WMGAX показывает доходность 0.88%, что значительно ниже, чем у DCCIX с доходностью 18.78%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WMGAX имеют среднегодовую доходность 10.94%, а акции DCCIX немного отстают с 10.46%.

WMGAX

1 день
-0.60%
1 месяц
-2.46%
6 месяцев
-3.60%
С начала года
0.88%
1 год
-1.16%
3 года*
3.68%
5 лет*
-0.28%
10 лет*
10.94%

DCCIX

1 день
0.53%
1 месяц
2.20%
6 месяцев
13.17%
С начала года
18.78%
1 год
27.54%
3 года*
12.96%
5 лет*
7.53%
10 лет*
10.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WMGAX и DCCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WMGAX
Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund		0.88%0.83%10.02%19.97%-30.68%16.22%48.56%38.01%-0.20%26.95%
DCCIX
Delaware Small Cap Core Fund		18.78%4.59%10.27%14.65%-15.94%23.23%14.81%26.04%-11.82%14.06%

Correlation

The correlation between WMGAX and DCCIX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2000 г.

0.87

The correlation between WMGAX and DCCIX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund

Delaware Small Cap Core Fund

Часто сравнивают с WMGAX:
WMGAX с VUGWMGAX с HLGEXWMGAX с SPYWMGAX с IVVWMGAX с VEXAXWMGAX с VOOGWMGAX с SCHM
Часто сравнивают с DCCIX:
DCCIX с DSCPXDCCIX с GTSAXDCCIX с IWMDCCIX с VBDCCIX с FXAIXDCCIX с RERGXDCCIX с VTI

Доходность на риск

WMGAX vs. DCCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMGAX
Ранг доходности на риск WMGAX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMGAX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMGAX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMGAX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMGAX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMGAX: 33
Ранг коэф-та Мартина
DCCIX
Ранг доходности на риск DCCIX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCCIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCCIX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCCIX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCCIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCCIX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMGAX c DCCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) и Delaware Small Cap Core Fund (DCCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WMGAXDCCIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
1.72

-1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.07
2.56

-2.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.30

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.04

2.76

-2.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.12

9.46

-9.58

WMGAX vs. DCCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMGAX на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа DCCIX равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMGAX и DCCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WMGAX и DCCIX

Максимальная просадка WMGAX за все время составила -53.74%, что меньше максимальной просадки DCCIX в -59.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMGAX и DCCIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WMGAXDCCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.74%

-59.44%

+5.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.16%

-10.35%

-5.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.59%

-26.47%

-0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.95%

-26.71%

-16.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.95%

-39.44%

-3.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.37%

-1.39%

-14.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.62%

-9.26%

-4.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.03%

3.02%

+3.01%

Волатильность

Сравнение волатильности WMGAX и DCCIX

Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с Delaware Small Cap Core Fund (DCCIX) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что WMGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WMGAXDCCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

3.81%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.91%

12.24%

+1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.92%

16.75%

+1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.17%

20.98%

+4.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.14%

22.09%

+1.05%

Сравнение комиссий WMGAX и DCCIX

WMGAX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии DCCIX в 0.81%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMGAX и DCCIX

Дивидендная доходность WMGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.00%, что больше доходности DCCIX в 3.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DCCIX
Delaware Small Cap Core Fund		3.71%4.40%1.18%4.17%3.82%6.35%0.40%2.03%10.74%7.97%1.11%3.11%
WMGAX
Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund		11.00%11.10%15.30%6.66%11.94%13.08%9.97%5.23%10.28%7.92%3.98%10.88%

Часто задаваемые вопросы

WMGAX and DCCIX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WMGAX has higher volatility (4.33%) compared to DCCIX (3.81%). In terms of maximum drawdown, WMGAX dropped -53.74% vs DCCIX's -59.44%.

DCCIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WMGAX и DCCIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор