PortfoliosLab logo
Сравнение DCCIX с VB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DCCIX и VB составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности DCCIX и VB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Small Cap Core Fund (DCCIX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DCCIX:

0.07

VB:

0.21

Коэф-т Сортино

DCCIX:

0.31

VB:

0.48

Коэф-т Омега

DCCIX:

1.04

VB:

1.06

Коэф-т Кальмара

DCCIX:

0.08

VB:

0.20

Коэф-т Мартина

DCCIX:

0.24

VB:

0.61

Индекс Язвы

DCCIX:

9.19%

VB:

8.22%

Дневная вол-ть

DCCIX:

23.39%

VB:

22.71%

Макс. просадка

DCCIX:

-61.10%

VB:

-59.57%

Текущая просадка

DCCIX:

-16.63%

VB:

-10.12%

Доходность по периодам

С начала года, DCCIX показывает доходность -5.69%, что значительно ниже, чем у VB с доходностью -2.52%. За последние 10 лет акции DCCIX уступали акциям VB по среднегодовой доходности: 3.64% против 8.19% соответственно.


DCCIX

С начала года

-5.69%

1 месяц

10.61%

6 месяцев

-9.16%

1 год

1.60%

3 года

4.07%

5 лет

8.09%

10 лет

3.64%

VB

С начала года

-2.52%

1 месяц

12.69%

6 месяцев

-5.39%

1 год

4.81%

3 года

9.69%

5 лет

12.89%

10 лет

8.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Delaware Small Cap Core Fund

Vanguard Small-Cap ETF

Сравнение комиссий DCCIX и VB

DCCIX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DCCIX и VB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DCCIX
Ранг риск-скорректированной доходности DCCIX, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DCCIX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCCIX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCCIX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCCIX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCCIX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина

VB
Ранг риск-скорректированной доходности VB, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VB, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VB, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VB, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VB, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VB, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DCCIX c VB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Small Cap Core Fund (DCCIX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа DCCIX на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа VB равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCCIX и VB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCCIX и VB

Дивидендная доходность DCCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности VB в 1.45%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DCCIX
Delaware Small Cap Core Fund
0.64%0.60%0.58%0.50%0.20%0.20%0.41%0.47%0.10%0.07%0.00%0.00%
VB
Vanguard Small-Cap ETF
1.45%1.30%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%1.43%

Просадки

Сравнение просадок DCCIX и VB

Максимальная просадка DCCIX за все время составила -61.10%, примерно равная максимальной просадке VB в -59.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCCIX и VB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DCCIX и VB

Delaware Small Cap Core Fund (DCCIX) имеет более высокую волатильность в 5.79% по сравнению с Vanguard Small-Cap ETF (VB) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что DCCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...