PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DCCIX с VB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DCCIX с VB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DCCIX (Delaware Small Cap Core Fund) and VB (Vanguard Small-Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, DCCIX returned 10.22%/yr vs 11.30%/yr for VB. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. DCCIX charges 0.81%/yr vs 0.05%/yr for VB.

Доходность

Сравнение доходности DCCIX и VB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Small Cap Core Fund (DCCIX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DCCIX показывает доходность 12.71%, что значительно ниже, чем у VB с доходностью 14.16%. За последние 10 лет акции DCCIX уступали акциям VB по среднегодовой доходности: 10.22% против 11.30% соответственно.

DCCIX

1 день
1.00%
1 месяц
2.42%
С начала года
12.71%
6 месяцев
12.79%
1 год
25.08%
3 года*
13.04%
5 лет*
5.63%
10 лет*
10.22%

VB

1 день
-0.65%
1 месяц
3.52%
С начала года
14.16%
6 месяцев
14.12%
1 год
28.82%
3 года*
17.05%
5 лет*
7.11%
10 лет*
11.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DCCIX и VB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DCCIX
Delaware Small Cap Core Fund		12.71%4.59%10.27%14.65%-15.94%23.23%14.81%26.04%-11.82%14.06%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		14.16%8.87%14.17%18.22%-17.51%17.57%19.19%27.34%-9.34%16.26%

Correlation

The correlation between DCCIX and VB is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

0.97

The correlation between DCCIX and VB has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Small Cap Core Fund

Vanguard Small-Cap ETF

Часто сравнивают с DCCIX:
DCCIX с DSCPXDCCIX с GTSAXDCCIX с IWMDCCIX с FXAIXDCCIX с VTIDCCIX с RERGXDCCIX с AVUV
Часто сравнивают с VB:
VB с VBRVB с IJRVB с VBKVB с VOOVB с SCHAVB с VTWOVB с FSSNX

Доходность на риск

DCCIX vs. VB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DCCIX
Ранг доходности на риск DCCIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCCIX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCCIX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCCIX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCCIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCCIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
VB
Ранг доходности на риск VB: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VB: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VB: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VB: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VB: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VB: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DCCIX c VB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Small Cap Core Fund (DCCIX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DCCIXVBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
1.78

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
2.56

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.31

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

3.22

-0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.89

11.87

-2.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DCCIX vs. VB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DCCIX на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VB равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCCIX и VB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DCCIXVBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.78

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.34

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.53

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.44

+0.03

Просадки

Сравнение просадок DCCIX и VB

Максимальная просадка DCCIX за все время составила -59.44%, примерно равная максимальной просадке VB в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCCIX и VB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DCCIXVBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.44%

-59.56%

+0.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.35%

-8.98%

-1.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.47%

-25.36%

-1.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.71%

-28.15%

+1.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.44%

-42.05%

+2.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-0.65%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.30%

-8.44%

-0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

2.43%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности DCCIX и VB

Delaware Small Cap Core Fund (DCCIX) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с Vanguard Small-Cap ETF (VB) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что DCCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DCCIXVBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

4.42%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.78%

11.72%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.73%

16.28%

+0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.00%

20.74%

+0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.17%

21.42%

+0.75%

Сравнение комиссий DCCIX и VB

DCCIX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCCIX и VB

Дивидендная доходность DCCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что больше доходности VB в 1.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DCCIX
Delaware Small Cap Core Fund		3.91%4.40%1.18%4.17%3.82%6.35%0.40%2.03%10.74%7.97%1.11%3.11%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		1.19%1.33%1.30%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, DCCIX and VB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DCCIX has higher volatility (4.77%) compared to VB (4.42%). In terms of maximum drawdown, DCCIX dropped -59.44% vs VB's -59.56%.

VB currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DCCIX и VB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор