Сравнение DCCIX с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Small Cap Core Fund (DCCIX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
DCCIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 29 дек. 1998 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности DCCIX и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DCCIX и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCCIX Delaware Small Cap Core Fund | -0.36% | 4.59% | 10.27% | 14.65% | -15.94% | 23.23% | 14.81% | 26.04% | -11.82% | 14.06% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.56% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
Доходность по периодам
С начала года, DCCIX показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции DCCIX уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 9.27% против 9.83% соответственно.
DCCIX
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -6.12%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- 1.67%
- 1 год
- 13.27%
- 3 года*
- 8.74%
- 5 лет*
- 3.54%
- 10 лет*
- 9.27%
IWM
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DCCIX и IWM
DCCIX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Доходность на риск
DCCIX vs. IWM — Ранг доходности на риск
DCCIX
IWM
Сравнение DCCIX c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Small Cap Core Fund (DCCIX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DCCIX | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 1.15 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | 1.70 | -0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.22 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 1.93 | -1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.87 | 7.08 | -4.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DCCIX | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 1.15 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.15 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.43 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.34 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между DCCIX и IWM составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCCIX и IWM
Дивидендная доходность DCCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что больше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCCIX Delaware Small Cap Core Fund | 4.42% | 4.40% | 1.18% | 4.17% | 3.82% | 6.35% | 0.40% | 2.03% | 10.74% | 7.97% | 1.11% | 3.11% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок DCCIX и IWM
Максимальная просадка DCCIX за все время составила -59.44%, примерно равная максимальной просадке IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCCIX и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| DCCIX | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.44% | -59.05% | -0.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.65% | -13.74% | -0.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.71% | -31.91% | +5.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.44% | -41.13% | +1.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.58% | -7.33% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.34% | -10.83% | +1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.84% | 3.73% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности DCCIX и IWM
Текущая волатильность для Delaware Small Cap Core Fund (DCCIX) составляет 6.35%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что DCCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DCCIX | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.35% | 7.36% | -1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.98% | 14.48% | -2.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.78% | 23.18% | -1.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.01% | 22.54% | -1.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.14% | 22.99% | -0.85% |