Сравнение WMGAX с BFGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) и Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX).
WMGAX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г.. BFGIX - это активно управляемый фонд от Baron Capital. Фонд был запущен 29 мая 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности WMGAX и BFGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WMGAX и BFGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMGAX Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund | -7.05% | 0.83% | 10.02% | 19.97% | -30.68% | 16.22% | 48.56% | 38.01% | -0.20% | 26.95% |
BFGIX Baron Focused Growth Fund Institutional Shares | -4.99% | 22.26% | 29.85% | 27.78% | -28.05% | 19.00% | 122.92% | 30.34% | 4.08% | 26.58% |
Доходность по периодам
С начала года, WMGAX показывает доходность -7.05%, что значительно ниже, чем у BFGIX с доходностью -4.99%. За последние 10 лет акции WMGAX уступали акциям BFGIX по среднегодовой доходности: 10.65% против 20.45% соответственно.
WMGAX
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- -8.92%
- С начала года
- -7.05%
- 6 месяцев
- -10.10%
- 1 год
- 2.10%
- 3 года*
- 3.61%
- 5 лет*
- -0.80%
- 10 лет*
- 10.65%
BFGIX
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -6.00%
- С начала года
- -4.99%
- 6 месяцев
- 6.65%
- 1 год
- 25.63%
- 3 года*
- 18.96%
- 5 лет*
- 10.28%
- 10 лет*
- 20.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WMGAX и BFGIX
WMGAX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии BFGIX в 1.05%.
Доходность на риск
WMGAX vs. BFGIX — Ранг доходности на риск
WMGAX
BFGIX
Сравнение WMGAX c BFGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) и Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WMGAX | BFGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.11 | 1.14 | -1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.34 | 2.01 | -1.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.26 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | 2.31 | -2.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.50 | 8.71 | -8.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WMGAX | BFGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 | 1.14 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.46 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.86 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.77 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между WMGAX и BFGIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMGAX и BFGIX
Дивидендная доходность WMGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.94%, тогда как BFGIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMGAX Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund | 11.94% | 11.10% | 15.30% | 6.66% | 11.94% | 13.08% | 9.97% | 5.23% | 10.28% | 7.92% | 3.98% | 10.88% |
BFGIX Baron Focused Growth Fund Institutional Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.79% | 15.01% | 2.78% | 1.74% | 1.05% | 2.07% | 5.92% | 6.01% |
Просадки
Сравнение просадок WMGAX и BFGIX
Максимальная просадка WMGAX за все время составила -53.74%, что больше максимальной просадки BFGIX в -43.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMGAX и BFGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WMGAX | BFGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.74% | -43.62% | -10.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.16% | -11.96% | -4.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.95% | -35.71% | -7.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.95% | -43.62% | +0.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.94% | -7.50% | -15.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.58% | -7.89% | -5.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.03% | 3.18% | +1.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMGAX и BFGIX
Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что WMGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BFGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WMGAX | BFGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 4.98% | +2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.16% | 15.80% | -2.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.13% | 23.05% | +0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.03% | 22.58% | +2.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.11% | 23.96% | -0.85% |