Сравнение WMGAX с BARIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) и Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX).
WMGAX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г.. BARIX управляется Baron Capital Group. Фонд был запущен 29 мая 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности WMGAX и BARIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WMGAX и BARIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMGAX Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund | -7.05% | 0.83% | 10.02% | 19.97% | -30.68% | 16.22% | 48.56% | 38.01% | -0.20% | 26.95% |
BARIX Baron Asset Fund Institutional Class | -7.81% | 8.17% | 10.64% | 17.36% | -25.87% | 14.17% | 33.32% | 37.98% | 0.13% | 26.55% |
Доходность по периодам
С начала года, WMGAX показывает доходность -7.05%, что значительно выше, чем у BARIX с доходностью -7.81%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WMGAX имеют среднегодовую доходность 10.65%, а акции BARIX немного отстают с 10.61%.
WMGAX
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- -8.92%
- С начала года
- -7.05%
- 6 месяцев
- -10.10%
- 1 год
- 2.10%
- 3 года*
- 3.61%
- 5 лет*
- -0.80%
- 10 лет*
- 10.65%
BARIX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -5.83%
- С начала года
- -7.81%
- 6 месяцев
- -0.24%
- 1 год
- 2.78%
- 3 года*
- 7.12%
- 5 лет*
- 1.68%
- 10 лет*
- 10.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WMGAX и BARIX
WMGAX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии BARIX в 1.03%.
Доходность на риск
WMGAX vs. BARIX — Ранг доходности на риск
WMGAX
BARIX
Сравнение WMGAX c BARIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) и Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WMGAX | BARIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.11 | 0.14 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.34 | 0.37 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.05 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | 0.39 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.50 | 0.98 | -0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WMGAX | BARIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 | 0.14 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.09 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.54 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.64 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между WMGAX и BARIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMGAX и BARIX
Дивидендная доходность WMGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.94%, что больше доходности BARIX в 11.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMGAX Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund | 11.94% | 11.10% | 15.30% | 6.66% | 11.94% | 13.08% | 9.97% | 5.23% | 10.28% | 7.92% | 3.98% | 10.88% |
BARIX Baron Asset Fund Institutional Class | 11.48% | 10.59% | 17.88% | 3.28% | 0.01% | 7.26% | 2.92% | 1.70% | 7.14% | 7.01% | 4.74% | 11.23% |
Просадки
Сравнение просадок WMGAX и BARIX
Максимальная просадка WMGAX за все время составила -53.74%, что больше максимальной просадки BARIX в -37.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMGAX и BARIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WMGAX | BARIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.74% | -37.44% | -16.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.16% | -11.12% | -5.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.95% | -37.44% | -5.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.95% | -37.44% | -5.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.94% | -9.21% | -13.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.58% | -6.74% | -6.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.03% | 4.41% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMGAX и BARIX
Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что WMGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BARIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WMGAX | BARIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 3.91% | +3.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.16% | 11.83% | +1.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.13% | 19.02% | +4.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.03% | 19.65% | +5.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.11% | 19.84% | +3.27% |