Сравнение WMG с VT

С начала года, WMG показывает доходность -15.46%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью -0.74%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Warner Music Group Corp. (WMG) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WMG на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа VT равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMG и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между WMG и VT составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность WMG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что больше доходности VT в 1.80%

Максимальная просадка WMG за все время составила -54.04%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMG и VT.

Warner Music Group Corp. (WMG) имеет более высокую волатильность в 12.85% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 6.18%. Это указывает на то, что WMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.