Сравнение WMFFX с VALAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Washington Mutual Investors Fund Class F-2 (WMFFX) и Al Frank Fund (VALAX).
WMFFX - это пассивный фонд от American Funds, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 5 авг. 2008 г.. VALAX управляется Al Frank. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности WMFFX и VALAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WMFFX и VALAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMFFX Washington Mutual Investors Fund Class F-2 | -3.14% | 17.42% | 19.24% | 16.96% | -8.27% | 28.71% | 7.89% | 25.03% | -5.98% | 20.23% |
VALAX Al Frank Fund | 1.54% | 23.57% | 13.35% | 14.05% | -13.50% | 24.97% | 10.22% | 33.98% | -7.87% | 18.09% |
Доходность по периодам
С начала года, WMFFX показывает доходность -3.14%, что значительно ниже, чем у VALAX с доходностью 1.54%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WMFFX имеют среднегодовую доходность 12.23%, а акции VALAX немного впереди с 12.38%.
WMFFX
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- -5.84%
- С начала года
- -3.14%
- 6 месяцев
- -1.31%
- 1 год
- 13.17%
- 3 года*
- 16.19%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 12.23%
VALAX
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 7.86%
- 1 год
- 29.09%
- 3 года*
- 17.10%
- 5 лет*
- 8.94%
- 10 лет*
- 12.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WMFFX и VALAX
WMFFX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии VALAX в 1.24%.
Доходность на риск
WMFFX vs. VALAX — Ранг доходности на риск
WMFFX
VALAX
Сравнение WMFFX c VALAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Washington Mutual Investors Fund Class F-2 (WMFFX) и Al Frank Fund (VALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WMFFX | VALAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.63 | -0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 2.23 | -0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.34 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 2.13 | -0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.09 | 9.00 | -2.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WMFFX | VALAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.63 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.51 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.64 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.39 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между WMFFX и VALAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMFFX и VALAX
Дивидендная доходность WMFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.65%, что больше доходности VALAX в 8.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMFFX Washington Mutual Investors Fund Class F-2 | 10.65% | 10.28% | 10.27% | 5.92% | 6.53% | 6.24% | 3.26% | 6.33% | 4.59% | 7.43% | 6.56% | 6.44% |
VALAX Al Frank Fund | 8.52% | 8.65% | 10.32% | 5.95% | 8.62% | 6.83% | 7.17% | 13.51% | 10.73% | 10.66% | 5.32% | 9.53% |
Просадки
Сравнение просадок WMFFX и VALAX
Максимальная просадка WMFFX за все время составила -47.21%, что меньше максимальной просадки VALAX в -61.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMFFX и VALAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WMFFX | VALAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.21% | -61.26% | +14.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.37% | -13.03% | +2.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.53% | -25.81% | +7.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.63% | -38.22% | +3.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.33% | -8.56% | +2.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.40% | -10.83% | +5.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 3.08% | -0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMFFX и VALAX
Washington Mutual Investors Fund Class F-2 (WMFFX) и Al Frank Fund (VALAX) имеют волатильность 4.41% и 4.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WMFFX | VALAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 4.61% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.28% | 10.48% | -2.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.31% | 18.57% | -3.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.13% | 17.70% | -3.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.33% | 19.29% | -2.96% |