PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WMFFX с QQQI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WMFFX с QQQI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WMFFX (Washington Mutual Investors Fund Class F-2) and QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) are both funds - WMFFX is a Large Cap Value Equities fund tracking the S&P 500, while QQQI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Neos. WMFFX is passively managed, while QQQI is actively managed. Over the past year, WMFFX returned 17.31% vs 29.68% for QQQI. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WMFFX charges 0.37%/yr vs 0.68%/yr for QQQI.

Доходность

Сравнение доходности WMFFX и QQQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Washington Mutual Investors Fund Class F-2 (WMFFX) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WMFFX показывает доходность 5.50%, что значительно ниже, чем у QQQI с доходностью 13.04%.

WMFFX

1 день
-0.44%
1 месяц
1.75%
С начала года
5.50%
6 месяцев
5.76%
1 год
17.31%
3 года*
18.14%
5 лет*
11.81%
10 лет*
12.95%

QQQI

1 день
-0.35%
1 месяц
5.60%
С начала года
13.04%
6 месяцев
12.57%
1 год
29.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WMFFX и QQQI

2026 (YTD)20252024
WMFFX
Washington Mutual Investors Fund Class F-2		5.50%17.42%16.81%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.04%18.62%19.83%

Correlation

The correlation between WMFFX and QQQI is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2024 г.

0.79

The correlation between WMFFX and QQQI has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Washington Mutual Investors Fund Class F-2

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Часто сравнивают с WMFFX:
WMFFX с DAGVXWMFFX с EICIXWMFFX с GSFTXWMFFX с PVALWMFFX с FELVWMFFX с JAVAWMFFX с IDIVX
Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с QQQQQQI с SPYIQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с QQQY

Доходность на риск

WMFFX vs. QQQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMFFX
Ранг доходности на риск WMFFX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMFFX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMFFX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMFFX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMFFX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMFFX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMFFX c QQQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Washington Mutual Investors Fund Class F-2 (WMFFX) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WMFFXQQQIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
2.30

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
3.05

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.42

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

3.10

-1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.97

13.93

-4.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WMFFX vs. QQQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMFFX на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQI равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMFFX и QQQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WMFFXQQQIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

2.30

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

1.32

-0.72

Просадки

Сравнение просадок WMFFX и QQQI

Максимальная просадка WMFFX за все время составила -47.21%, что больше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMFFX и QQQI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WMFFXQQQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.21%

-20.00%

-27.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.36%

-9.61%

+1.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.64%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.53%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-0.52%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.36%

-2.19%

-3.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

2.14%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности WMFFX и QQQI

Текущая волатильность для Washington Mutual Investors Fund Class F-2 (WMFFX) составляет 2.38%, в то время как у NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) волатильность равна 2.69%. Это указывает на то, что WMFFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WMFFXQQQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.38%

2.69%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.81%

9.85%

-2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.32%

12.98%

-2.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.11%

17.05%

-2.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.33%

17.05%

-0.72%

Сравнение комиссий WMFFX и QQQI

WMFFX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии QQQI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMFFX и QQQI

Дивидендная доходность WMFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.78%, что меньше доходности QQQI в 13.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.24%13.82%12.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WMFFX
Washington Mutual Investors Fund Class F-2		9.78%10.28%10.27%5.92%6.53%6.24%3.26%6.33%4.59%7.43%6.56%6.44%

Часто задаваемые вопросы

WMFFX and QQQI have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQI has higher volatility (2.69%) compared to WMFFX (2.38%). In terms of maximum drawdown, WMFFX dropped -47.21% vs QQQI's -20.00%.

QQQI currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WMFFX и QQQI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор