Сравнение WMFFX с DODGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Washington Mutual Investors Fund Class F-2 (WMFFX) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX).
WMFFX - это пассивный фонд от American Funds, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 5 авг. 2008 г.. DODGX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 4 янв. 1965 г..
Доходность
Сравнение доходности WMFFX и DODGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WMFFX и DODGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMFFX Washington Mutual Investors Fund Class F-2 | -3.14% | 17.42% | 19.24% | 16.96% | -8.27% | 28.71% | 7.89% | 25.03% | -5.98% | 20.23% |
DODGX Dodge & Cox Stock Fund Class I | -1.65% | 13.66% | 14.36% | 17.49% | -7.25% | 31.72% | 7.10% | 24.30% | -7.15% | 18.33% |
Доходность по периодам
С начала года, WMFFX показывает доходность -3.14%, что значительно ниже, чем у DODGX с доходностью -1.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WMFFX имеют среднегодовую доходность 12.23%, а акции DODGX немного впереди с 12.55%.
WMFFX
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- -5.84%
- С начала года
- -3.14%
- 6 месяцев
- -1.31%
- 1 год
- 13.17%
- 3 года*
- 16.19%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 12.23%
DODGX
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -1.65%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 8.01%
- 3 года*
- 13.95%
- 5 лет*
- 9.38%
- 10 лет*
- 12.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WMFFX и DODGX
WMFFX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии DODGX в 0.51%.
Доходность на риск
WMFFX vs. DODGX — Ранг доходности на риск
WMFFX
DODGX
Сравнение WMFFX c DODGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Washington Mutual Investors Fund Class F-2 (WMFFX) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WMFFX | DODGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.49 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 0.78 | +0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.11 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 0.60 | +0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.09 | 2.50 | +3.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WMFFX | DODGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.49 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.59 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.65 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.62 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между WMFFX и DODGX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMFFX и DODGX
Дивидендная доходность WMFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.65%, что больше доходности DODGX в 9.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMFFX Washington Mutual Investors Fund Class F-2 | 10.65% | 10.28% | 10.27% | 5.92% | 6.53% | 6.24% | 3.26% | 6.33% | 4.59% | 7.43% | 6.56% | 6.44% |
DODGX Dodge & Cox Stock Fund Class I | 9.89% | 9.86% | 8.20% | 3.76% | 5.47% | 3.22% | 6.74% | 10.23% | 9.69% | 6.78% | 6.26% | 5.36% |
Просадки
Сравнение просадок WMFFX и DODGX
Максимальная просадка WMFFX за все время составила -47.21%, что меньше максимальной просадки DODGX в -63.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMFFX и DODGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WMFFX | DODGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.21% | -63.24% | +16.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.37% | -12.23% | +1.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.53% | -21.85% | +3.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.63% | -40.41% | +5.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.33% | -5.31% | -1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.40% | -7.53% | +2.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 2.94% | -0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMFFX и DODGX
Washington Mutual Investors Fund Class F-2 (WMFFX) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) имеют волатильность 4.41% и 4.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WMFFX | DODGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 4.23% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.28% | 8.72% | -0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.31% | 16.33% | -1.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.13% | 16.05% | -1.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.33% | 19.25% | -2.92% |