Сравнение WMCVX с WHOSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Small Cap Value Fund (WMCVX) и Wasatch-Hoisington U.S. Treasury Fund (WHOSX).
WMCVX управляется Wasatch. Фонд был запущен 17 дек. 1997 г.. WHOSX управляется Wasatch. Фонд был запущен 7 дек. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности WMCVX и WHOSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WMCVX и WHOSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMCVX Wasatch Small Cap Value Fund | 0.67% | -3.66% | 11.65% | 31.78% | -21.61% | 25.23% | 12.52% | 23.63% | -9.55% | 19.54% |
WHOSX Wasatch-Hoisington U.S. Treasury Fund | -2.46% | 2.34% | -10.95% | 1.39% | -34.13% | -4.94% | 20.05% | 17.15% | -3.84% | 10.46% |
Доходность по периодам
С начала года, WMCVX показывает доходность 0.67%, что значительно выше, чем у WHOSX с доходностью -2.46%. За последние 10 лет акции WMCVX превзошли акции WHOSX по среднегодовой доходности: 9.99% против -2.50% соответственно.
WMCVX
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- -8.43%
- С начала года
- 0.67%
- 6 месяцев
- -3.40%
- 1 год
- 7.20%
- 3 года*
- 10.56%
- 5 лет*
- 3.60%
- 10 лет*
- 9.99%
WHOSX
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- -5.70%
- С начала года
- -2.46%
- 6 месяцев
- -4.01%
- 1 год
- -5.88%
- 3 года*
- -5.32%
- 5 лет*
- -7.81%
- 10 лет*
- -2.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WMCVX и WHOSX
WMCVX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии WHOSX в 0.67%.
Доходность на риск
WMCVX vs. WHOSX — Ранг доходности на риск
WMCVX
WHOSX
Сравнение WMCVX c WHOSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Small Cap Value Fund (WMCVX) и Wasatch-Hoisington U.S. Treasury Fund (WHOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WMCVX | WHOSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.31 | -0.28 | +0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.63 | -0.29 | +0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.97 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | -0.28 | +0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.60 | -0.55 | +2.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WMCVX | WHOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | -0.28 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | -0.44 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | -0.14 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.29 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между WMCVX и WHOSX составляет -0.21. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMCVX и WHOSX
Дивидендная доходность WMCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.15%, что больше доходности WHOSX в 3.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMCVX Wasatch Small Cap Value Fund | 6.15% | 6.19% | 17.18% | 3.67% | 2.39% | 7.72% | 0.00% | 1.10% | 8.98% | 6.63% | 0.07% | 0.52% |
WHOSX Wasatch-Hoisington U.S. Treasury Fund | 3.20% | 4.05% | 3.80% | 2.90% | 2.45% | 1.31% | 7.99% | 1.83% | 2.22% | 1.96% | 10.89% | 7.33% |
Просадки
Сравнение просадок WMCVX и WHOSX
Максимальная просадка WMCVX за все время составила -65.79%, что больше максимальной просадки WHOSX в -53.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMCVX и WHOSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WMCVX | WHOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.79% | -53.95% | -11.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.67% | -12.79% | -0.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.26% | -47.93% | +15.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.29% | -53.95% | +7.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.90% | -50.00% | +37.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.98% | -11.29% | +0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.65% | 6.55% | -1.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMCVX и WHOSX
Wasatch Small Cap Value Fund (WMCVX) имеет более высокую волатильность в 6.90% по сравнению с Wasatch-Hoisington U.S. Treasury Fund (WHOSX) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что WMCVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WHOSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WMCVX | WHOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.90% | 4.06% | +2.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.59% | 8.24% | +5.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.47% | 14.58% | +8.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.55% | 17.73% | +4.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.41% | 17.32% | +6.09% |