PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WMCVX с WAIGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WMCVX с WAIGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Small Cap Value Fund (WMCVX) и Wasatch International Growth Fund (WAIGX).

WMCVX управляется Wasatch. Фонд был запущен 17 дек. 1997 г.. WAIGX управляется Wasatch. Фонд был запущен 27 июн. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности WMCVX и WAIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Small Cap Value Fund (WMCVX) и Wasatch International Growth Fund (WAIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WMCVX и WAIGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WMCVX
Wasatch Small Cap Value Fund		0.67%-3.66%11.65%31.78%-21.61%25.23%12.52%23.63%-9.55%19.54%
WAIGX
Wasatch International Growth Fund		-7.93%11.89%-0.62%11.64%-36.64%10.86%24.65%29.43%-15.86%33.04%

Доходность по периодам

С начала года, WMCVX показывает доходность 0.67%, что значительно выше, чем у WAIGX с доходностью -7.93%. За последние 10 лет акции WMCVX превзошли акции WAIGX по среднегодовой доходности: 9.99% против 3.25% соответственно.

WMCVX

1 день
2.38%
1 месяц
-8.43%
С начала года
0.67%
6 месяцев
-3.40%
1 год
7.20%
3 года*
10.56%
5 лет*
3.60%
10 лет*
9.99%

WAIGX

1 день
2.80%
1 месяц
-6.92%
С начала года
-7.93%
6 месяцев
-10.56%
1 год
3.42%
3 года*
2.52%
5 лет*
-4.37%
10 лет*
3.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Small Cap Value Fund

Wasatch International Growth Fund

Часто сравнивают с WMCVX:
WMCVX с HAMVXWMCVX с SPYWMCVX с VBWMCVX с WGROXWMCVX с VOWMCVX с USNQXWMCVX с RPMGX
Часто сравнивают с WAIGX:
WAIGX с VXUSWAIGX с INDEXWAIGX с VFINXWAIGX с MIDLXWAIGX с PRIDXWAIGX с PRITXWAIGX с YASLX

Сравнение комиссий WMCVX и WAIGX

WMCVX берет комиссию в 1.16%, что меньше комиссии WAIGX в 1.44%.

WAIGX
Wasatch International Growth Fund
WMCVX
Wasatch Small Cap Value Fund

Доходность на риск

WMCVX vs. WAIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMCVX
Ранг доходности на риск WMCVX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMCVX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMCVX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMCVX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMCVX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMCVX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
WAIGX
Ранг доходности на риск WAIGX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAIGX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAIGX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAIGX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAIGX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAIGX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMCVX c WAIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Small Cap Value Fund (WMCVX) и Wasatch International Growth Fund (WAIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WMCVXWAIGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.31

0.26

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.63

0.46

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.06

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.54

0.16

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.60

0.42

+1.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WMCVX vs. WAIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMCVX на текущий момент составляет 0.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WAIGX равному 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMCVX и WAIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WMCVXWAIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

0.26

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

-0.24

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.18

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.42

+0.08

Корреляция

Корреляция между WMCVX и WAIGX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMCVX и WAIGX

Дивидендная доходность WMCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.15%, что меньше доходности WAIGX в 58.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WMCVX
Wasatch Small Cap Value Fund		6.15%6.19%17.18%3.67%2.39%7.72%0.00%1.10%8.98%6.63%0.07%0.52%
WAIGX
Wasatch International Growth Fund		58.41%53.78%20.59%0.00%0.00%10.13%10.93%2.50%17.84%2.71%4.01%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WMCVX и WAIGX

Максимальная просадка WMCVX за все время составила -65.79%, примерно равная максимальной просадке WAIGX в -67.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMCVX и WAIGX.

Загрузка...

Показатели просадок

WMCVXWAIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.79%

-67.66%

+1.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.67%

-17.68%

+4.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.26%

-48.06%

+15.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.29%

-48.06%

+1.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.90%

-32.33%

+19.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.98%

-14.25%

+3.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.65%

6.82%

-2.17%

Волатильность

Сравнение волатильности WMCVX и WAIGX

Wasatch Small Cap Value Fund (WMCVX) и Wasatch International Growth Fund (WAIGX) имеют волатильность 6.90% и 6.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WMCVXWAIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.90%

6.67%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.59%

10.24%

+3.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.47%

15.51%

+7.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.55%

18.63%

+3.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.41%

18.10%

+5.31%