PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WMCVX с WAIGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WMCVX с WAIGX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

WMCVX (Wasatch Small Cap Value Fund) and WAIGX (Wasatch International Growth Fund) are both mutual funds - WMCVX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Wasatch, while WAIGX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Wasatch. Over the past 10 years, WMCVX returned 10.43%/yr vs 4.57%/yr for WAIGX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WMCVX charges 1.16%/yr vs 1.44%/yr for WAIGX.

Доходность

Сравнение доходности WMCVX и WAIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Small Cap Value Fund (WMCVX) и Wasatch International Growth Fund (WAIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WMCVX показывает доходность 14.06%, что значительно выше, чем у WAIGX с доходностью 7.19%. За последние 10 лет акции WMCVX превзошли акции WAIGX по среднегодовой доходности: 10.43% против 4.57% соответственно.

WMCVX

1 день
1.69%
1 месяц
3.55%
6 месяцев
3.97%
С начала года
14.06%
1 год
12.63%
3 года*
11.31%
5 лет*
6.44%
10 лет*
10.43%

WAIGX

1 день
-0.69%
1 месяц
-1.19%
6 месяцев
6.32%
С начала года
7.19%
1 год
-1.31%
3 года*
7.07%
5 лет*
-2.36%
10 лет*
4.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WMCVX и WAIGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WMCVX
Wasatch Small Cap Value Fund		14.06%-3.66%11.65%31.78%-21.61%25.23%12.52%23.63%-9.55%19.54%
WAIGX
Wasatch International Growth Fund		7.19%11.89%-0.62%11.64%-36.64%10.86%24.65%29.43%-15.86%33.04%

Correlation

The correlation between WMCVX and WAIGX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2002 г.

0.58

The correlation between WMCVX and WAIGX has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Small Cap Value Fund

Wasatch International Growth Fund

Часто сравнивают с WMCVX:
WMCVX с HAMVXWMCVX с WGROXWMCVX с SPYWMCVX с FMILXWMCVX с RPMGXWMCVX с USNQXWMCVX с VO
Часто сравнивают с WAIGX:
WAIGX с VXUSWAIGX с INDEXWAIGX с MIDLXWAIGX с VFINXWAIGX с YASLXWAIGX с PRIDXWAIGX с PRITX

Доходность на риск

WMCVX vs. WAIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMCVX
Ранг доходности на риск WMCVX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMCVX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMCVX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMCVX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMCVX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMCVX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
WAIGX
Ранг доходности на риск WAIGX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAIGX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAIGX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAIGX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAIGX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAIGX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMCVX c WAIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Small Cap Value Fund (WMCVX) и Wasatch International Growth Fund (WAIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WMCVXWAIGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.77
-0.04

+0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.27
0.06

+1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.01

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.20

-0.03

+1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.30

-0.08

+3.38

WMCVX vs. WAIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMCVX на текущий момент составляет 0.77, что выше коэффициента Шарпа WAIGX равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMCVX и WAIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WMCVX и WAIGX

Максимальная просадка WMCVX за все время составила -65.79%, примерно равная максимальной просадке WAIGX в -67.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMCVX и WAIGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WMCVXWAIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.79%

-67.66%

+1.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.06%

-17.68%

+5.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.75%

-19.49%

-9.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.26%

-48.06%

+15.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.29%

-48.06%

+1.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

-21.21%

+19.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.92%

-14.35%

+3.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.35%

7.21%

-2.86%

Волатильность

Сравнение волатильности WMCVX и WAIGX

Wasatch Small Cap Value Fund (WMCVX) имеет более высокую волатильность в 4.84% по сравнению с Wasatch International Growth Fund (WAIGX) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что WMCVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WAIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WMCVXWAIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.84%

4.42%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.68%

13.15%

+0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.81%

15.29%

+3.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.57%

18.95%

+3.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.45%

18.08%

+5.37%

Сравнение комиссий WMCVX и WAIGX

WMCVX берет комиссию в 1.16%, что меньше комиссии WAIGX в 1.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMCVX и WAIGX

Дивидендная доходность WMCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.42%, что меньше доходности WAIGX в 50.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
WAIGX
Wasatch International Growth Fund		50.17%53.78%20.59%0.00%0.00%10.13%10.93%2.50%17.84%2.71%4.01%0.00%
WMCVX
Wasatch Small Cap Value Fund		5.42%6.19%17.18%3.67%2.39%7.72%0.00%1.10%8.98%6.63%0.07%0.52%

Часто задаваемые вопросы

WMCVX and WAIGX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WMCVX has higher volatility (4.84%) compared to WAIGX (4.42%). In terms of maximum drawdown, WMCVX dropped -65.79% vs WAIGX's -67.66%.

WMCVX currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WMCVX и WAIGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор