Сравнение MFC с PRU
MFC (Manulife Financial Corporation) and PRU (Prudential Financial, Inc.) are both stocks. Both operate in the Insurance - Life industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, MFC returned 16.93%/yr vs 9.20%/yr for PRU. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MFC и PRU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFC показывает доходность 12.92%, что значительно выше, чем у PRU с доходностью -1.27%. За последние 10 лет акции MFC превзошли акции PRU по среднегодовой доходности: 16.93% против 9.20% соответственно.
MFC
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 5.28%
- С начала года
- 12.92%
- 6 месяцев
- 11.48%
- 1 год
- 33.41%
- 3 года*
- 36.28%
- 5 лет*
- 21.18%
- 10 лет*
- 16.93%
PRU
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 5.61%
- С начала года
- -1.27%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 8.31%
- 3 года*
- 14.48%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- 9.20%
Сравнение доходности по годам MFC и PRU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFC Manulife Financial Corporation | 12.92% | 22.95% | 45.75% | 31.13% | -1.18% | 12.17% | -7.18% | 49.19% | -29.89% | 22.17% |
PRU Prudential Financial, Inc. | -1.27% | 0.18% | 19.46% | 10.09% | -3.86% | 45.32% | -11.40% | 20.10% | -26.46% | 13.65% |
Correlation
The correlation between MFC and PRU is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2001 г. | 0.60 |
The correlation between MFC and PRU shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.68 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MFC:
$48.54B
PRU:
$37.90B
MFC:
CA$4.06
PRU:
$9.85
MFC:
14.03
PRU:
11.01
MFC:
4.92
PRU:
0.46
MFC:
1.14
PRU:
0.80
MFC:
CA$79.35B
PRU:
$47.43B
MFC:
CA$26.46B
PRU:
$14.72B
MFC:
CA$8.26B
PRU:
$4.02B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFC vs. PRU — Ранг доходности на риск
MFC
PRU
Сравнение MFC c PRU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manulife Financial Corporation (MFC) и Prudential Financial, Inc. (PRU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MFC | PRU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.08 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | 0.39 | +2.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.68 | 0.84 | +6.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MFC и PRU
Максимальная просадка MFC за все время составила -83.61%, что меньше максимальной просадки PRU в -88.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFC и PRU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFC | PRU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.61% | -88.53% | +4.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.49% | -21.46% | +8.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.75% | -25.66% | +8.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.99% | -33.11% | +6.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.44% | -65.89% | +8.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.26% | -9.48% | +7.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.36% | -18.30% | -11.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.36% | 9.95% | -5.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFC и PRU
Текущая волатильность для Manulife Financial Corporation (MFC) составляет 4.69%, в то время как у Prudential Financial, Inc. (PRU) волатильность равна 5.76%. Это указывает на то, что MFC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFC | PRU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.69% | 5.76% | -1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.95% | 17.52% | -1.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.60% | 22.60% | -2.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.13% | 25.72% | -1.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.24% | 31.73% | -3.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFC и PRU
Дивидендная доходность MFC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности PRU в 5.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFC Manulife Financial Corporation | 3.32% | 3.45% | 4.16% | 4.86% | 5.71% | 4.91% | 4.70% | 3.71% | 4.08% | 3.93% | 4.15% | 5.38% |
PRU Prudential Financial, Inc. | 5.07% | 4.78% | 4.39% | 4.82% | 4.83% | 4.25% | 5.64% | 4.27% | 4.41% | 2.61% | 2.69% | 3.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MFC и PRU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Manulife Financial Corporation и Prudential Financial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MFC and PRU have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRU has higher volatility (5.76%) compared to MFC (4.69%). In terms of maximum drawdown, MFC dropped -83.61% vs PRU's -88.53%.
MFC currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MFC и PRU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор