PortfoliosLab logo
Сравнение MFC с PRU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MFC и PRU составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности MFC и PRU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Manulife Financial Corporation (MFC) и Prudential Financial, Inc. (PRU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
474.95%
603.06%
MFC
PRU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MFC:

1.21

PRU:

-0.14

Коэф-т Сортино

MFC:

1.70

PRU:

0.00

Коэф-т Омега

MFC:

1.25

PRU:

1.00

Коэф-т Кальмара

MFC:

2.01

PRU:

-0.16

Коэф-т Мартина

MFC:

6.17

PRU:

-0.43

Индекс Язвы

MFC:

5.45%

PRU:

9.31%

Дневная вол-ть

MFC:

27.87%

PRU:

28.78%

Макс. просадка

MFC:

-83.74%

PRU:

-88.53%

Текущая просадка

MFC:

-6.52%

PRU:

-19.58%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MFC:

$51.96B

PRU:

$36.87B

EPS

MFC:

$2.05

PRU:

$7.50

Коэффициент P/E

MFC:

14.75

PRU:

13.72

Коэффициент PEG

MFC:

0.90

PRU:

0.65

Коэффициент P/S

MFC:

1.73

PRU:

0.52

Коэффициент P/B

MFC:

1.61

PRU:

1.31

Общая выручка (12 мес.)

MFC:

$33.03B

PRU:

$46.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

MFC:

$33.35B

PRU:

$48.29B

EBITDA (12 мес.)

MFC:

$6.03B

PRU:

$11.64B

Доходность по периодам

С начала года, MFC показывает доходность -0.49%, что значительно выше, чем у PRU с доходностью -12.12%. За последние 10 лет акции MFC превзошли акции PRU по среднегодовой доходности: 10.33% против 6.87% соответственно.


MFC

С начала года

-0.49%

1 месяц

-1.69%

6 месяцев

3.49%

1 год

34.35%

5 лет

27.62%

10 лет

10.33%

PRU

С начала года

-12.12%

1 месяц

-6.51%

6 месяцев

-14.77%

1 год

-2.65%

5 лет

17.00%

10 лет

6.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MFC и PRU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MFC
Ранг риск-скорректированной доходности MFC, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MFC, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFC, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFC, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFC, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина

PRU
Ранг риск-скорректированной доходности PRU, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRU, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRU, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRU, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRU, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRU, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MFC c PRU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manulife Financial Corporation (MFC) и Prudential Financial, Inc. (PRU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MFC, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MFC: 1.21
PRU: -0.14
Коэффициент Сортино MFC, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MFC: 1.70
PRU: 0.00
Коэффициент Омега MFC, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MFC: 1.25
PRU: 1.00
Коэффициент Кальмара MFC, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MFC: 2.01
PRU: -0.16
Коэффициент Мартина MFC, с текущим значением в 6.17, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MFC: 6.17
PRU: -0.43

Показатель коэффициента Шарпа MFC на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа PRU равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFC и PRU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.21
-0.14
MFC
PRU

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFC и PRU

Дивидендная доходность MFC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что меньше доходности PRU в 5.10%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MFC
Manulife Financial Corporation
3.90%4.15%4.87%5.68%4.90%6.26%3.71%4.97%3.01%3.13%3.48%3.36%
PRU
Prudential Financial, Inc.
5.10%4.39%4.82%4.83%4.25%5.64%4.27%4.41%2.61%2.69%3.00%2.40%

Просадки

Сравнение просадок MFC и PRU

Максимальная просадка MFC за все время составила -83.74%, что меньше максимальной просадки PRU в -88.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFC и PRU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.52%
-19.58%
MFC
PRU

Волатильность

Сравнение волатильности MFC и PRU

Manulife Financial Corporation (MFC) и Prudential Financial, Inc. (PRU) имеют волатильность 17.15% и 17.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.15%
17.14%
MFC
PRU

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MFC и PRU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Manulife Financial Corporation и Prudential Financial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию