PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WM с DGRW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WM с DGRW

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

WM (Waste Management, Inc.) is a stock, while DGRW (WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund) is Dividend fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index. Over the past 10 years, WM returned 15.36%/yr vs 14.13%/yr for DGRW. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности WM и DGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Waste Management, Inc. (WM) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WM показывает доходность 0.71%, что значительно ниже, чем у DGRW с доходностью 7.88%. За последние 10 лет акции WM превзошли акции DGRW по среднегодовой доходности: 15.36% против 14.13% соответственно.

WM

1 день
0.30%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.71%
6 месяцев
2.63%
1 год
-5.72%
3 года*
12.33%
5 лет*
11.14%
10 лет*
15.36%

DGRW

1 день
0.50%
1 месяц
0.36%
С начала года
7.88%
6 месяцев
7.92%
1 год
18.88%
3 года*
15.58%
5 лет*
11.95%
10 лет*
14.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WM и DGRW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WM
Waste Management, Inc.		0.71%10.50%14.28%16.20%-4.49%43.82%5.46%30.45%5.32%24.46%
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		7.88%12.17%16.98%18.66%-6.33%24.46%13.87%29.54%-5.38%26.90%

Correlation

The correlation between WM and DGRW is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2013 г.

0.51

Over the past year, the correlation between WM and DGRW has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Waste Management, Inc.

WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с WM:
WM с RSGWM с WCNWM с KOWM с SCHDWM с GFLWM с CLHWM с UNP
Часто сравнивают с DGRW:
DGRW с SCHDDGRW с DGRODGRW с VOODGRW с VIGDGRW с SPYDGRW с VUSA.ASDGRW с NOBL

Доходность на риск

WM vs. DGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WM
Ранг доходности на риск WM: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WM: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WM: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WM: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WM: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WM: 2828
Ранг коэф-та Мартина
DGRW
Ранг доходности на риск DGRW: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRW: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WM c DGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waste Management, Inc. (WM) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WMDGRWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.32
1.76

-2.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.32
2.53

-2.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.32

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.36

2.15

-2.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.79

9.28

-10.07

WM vs. DGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WM на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа DGRW равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WM и DGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WM и DGRW

Максимальная просадка WM за все время составила -77.85%, что больше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WM и DGRW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WMDGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.85%

-32.04%

-45.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.70%

-8.30%

-8.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.14%

-16.21%

-1.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.14%

-17.27%

-0.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.07%

-32.04%

+1.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.24%

-1.93%

-8.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.69%

-3.01%

-14.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.58%

1.92%

+5.66%

Волатильность

Сравнение волатильности WM и DGRW

Waste Management, Inc. (WM) имеет более высокую волатильность в 6.13% по сравнению с WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что WM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WMDGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.13%

3.41%

+2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.08%

8.04%

+6.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.03%

10.16%

+8.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.62%

14.01%

+4.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.54%

16.23%

+3.31%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WM и DGRW

Дивидендная доходность WM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности DGRW в 1.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		1.28%1.43%1.55%1.74%2.15%1.78%1.93%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%
WM
Waste Management, Inc.		1.61%1.50%1.49%1.56%1.66%1.38%1.85%1.80%2.09%1.97%2.31%2.89%

Часто задаваемые вопросы

WM and DGRW have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WM has higher volatility (6.13%) compared to DGRW (3.41%). In terms of maximum drawdown, WM dropped -77.85% vs DGRW's -32.04%.

DGRW currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WM и DGRW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор