Сравнение WM с ASML.AS
WM (Waste Management, Inc.) and ASML.AS (ASML Holding NV) are both stocks. WM operates in Waste Management (Industrials), while ASML.AS operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 10 years, WM returned 15.25%/yr vs 34.26%/yr for ASML.AS. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WM и ASML.AS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WM торгуется в USD, в то время как ASML.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ASML.AS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WM показывает доходность -0.81%, что значительно ниже, чем у ASML.AS с доходностью 61.28%. За последние 10 лет акции WM уступали акциям ASML.AS по среднегодовой доходности: 15.25% против 34.26% соответственно.
WM
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- 0.79%
- С начала года
- -0.81%
- 6 месяцев
- 3.67%
- 1 год
- -7.08%
- 3 года*
- 11.63%
- 5 лет*
- 10.86%
- 10 лет*
- 15.25%
ASML.AS
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 11.86%
- С начала года
- 61.28%
- 6 месяцев
- 57.53%
- 1 год
- 130.51%
- 3 года*
- 35.15%
- 5 лет*
- 21.82%
- 10 лет*
- 34.26%
Сравнение доходности по годам WM и ASML.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WM Waste Management, Inc. | -0.81% | 10.50% | 14.28% | 16.20% | -4.49% | 43.82% | 5.46% | 30.45% | 5.32% | 24.46% |
ASML.AS ASML Holding NV | 61.28% | 55.50% | -5.84% | 40.98% | -32.17% | 66.56% | 65.57% | 91.52% | -9.12% | 56.88% |
Correlation
The correlation between WM and ASML.AS is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2007 г. | 0.20 |
The correlation between WM and ASML.AS shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WM vs. ASML.AS — Ранг доходности на риск
WM
ASML.AS
Сравнение WM c ASML.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waste Management, Inc. (WM) и ASML Holding NV (ASML.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WM | ASML.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.47 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 8.19 | -8.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.95 | 20.88 | -21.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WM | ASML.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 | 3.28 | -3.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.53 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.95 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.71 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок WM и ASML.AS
Максимальная просадка WM за все время составила -77.85%, что больше максимальной просадки ASML.AS в -62.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WM и ASML.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WM | ASML.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.85% | -62.08% | -15.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.72% | -16.24% | -0.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.14% | -44.77% | +26.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.14% | -56.04% | +37.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.07% | -56.04% | +25.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.59% | 0.00% | -11.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.69% | -14.20% | -3.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.49% | 6.41% | +1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности WM и ASML.AS
Текущая волатильность для Waste Management, Inc. (WM) составляет 5.91%, в то время как у ASML Holding NV (ASML.AS) волатильность равна 13.70%. Это указывает на то, что WM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASML.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WM | ASML.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.91% | 13.70% | -7.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.69% | 31.71% | -18.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.73% | 40.61% | -21.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.55% | 40.20% | -21.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.51% | 35.39% | -15.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WM и ASML.AS
Дивидендная доходность WM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что больше доходности ASML.AS в 0.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML.AS ASML Holding NV | 0.50% | 0.71% | 0.92% | 0.87% | 1.28% | 0.47% | 0.64% | 1.19% | 1.02% | 0.83% | 0.98% | 0.85% |
WM Waste Management, Inc. | 1.64% | 1.50% | 1.49% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WM и ASML.AS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Waste Management, Inc. и ASML Holding NV. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
WM and ASML.AS have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для WM и ASML.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор