Сравнение ASML.AS с KLAC
ASML.AS (ASML Holding NV) and KLAC (KLA Corporation) are both stocks. Both operate in the Semiconductor Equipment & Materials industry within the Technology sector. Over the past 10 years, ASML.AS returned 33.77%/yr vs 42.10%/yr for KLAC. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASML.AS и KLAC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ASML.AS торгуется в EUR, в то время как KLAC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KLAC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ASML.AS показывает доходность 61.76%, что значительно ниже, чем у KLAC с доходностью 77.45%. За последние 10 лет акции ASML.AS уступали акциям KLAC по среднегодовой доходности: 33.77% против 42.10% соответственно.
ASML.AS
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- 25.08%
- С начала года
- 61.76%
- 6 месяцев
- 54.71%
- 1 год
- 129.23%
- 3 года*
- 31.23%
- 5 лет*
- 22.75%
- 10 лет*
- 33.77%
KLAC
- 1 день
- 4.13%
- 1 месяц
- 25.08%
- С начала года
- 77.45%
- 6 месяцев
- 76.79%
- 1 год
- 170.20%
- 3 года*
- 63.74%
- 5 лет*
- 49.19%
- 10 лет*
- 42.10%
Сравнение доходности по годам ASML.AS и KLAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML.AS ASML Holding NV | 61.76% | 37.08% | 0.36% | 36.66% | -27.83% | 78.74% | 52.10% | 95.32% | -4.67% | 37.45% |
KLAC KLA Corporation | 77.45% | 71.40% | 16.58% | 51.37% | -5.70% | 80.62% | 35.75% | 108.60% | -8.38% | 19.99% |
Correlation
The correlation between ASML.AS and KLAC is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2007 г. | 0.48 |
The correlation between ASML.AS and KLAC shifts across timeframes, from 0.48 (all time) to 0.63 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASML.AS vs. KLAC — Ранг доходности на риск
ASML.AS
KLAC
Сравнение ASML.AS c KLAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASML Holding NV (ASML.AS) и KLA Corporation (KLAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASML.AS | KLAC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.53 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.03 | 8.04 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.84 | 26.99 | -6.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASML.AS | KLAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.18 | 3.79 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 1.17 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 | 1.02 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.68 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок ASML.AS и KLAC
Максимальная просадка ASML.AS за все время составила -89.99%, что больше максимальной просадки KLAC в -71.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASML.AS и KLAC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASML.AS | KLAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.99% | -71.34% | -18.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.81% | -21.31% | +5.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.77% | -35.72% | -9.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.93% | -35.72% | -12.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.93% | -35.72% | -12.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.58% | -14.79% | -17.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.13% | 6.33% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASML.AS и KLAC
ASML Holding NV (ASML.AS) и KLA Corporation (KLAC) имеют волатильность 14.45% и 14.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASML.AS | KLAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.45% | 14.46% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.66% | 36.69% | -6.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.95% | 45.27% | -5.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.44% | 42.32% | -3.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.13% | 41.27% | -7.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASML.AS и KLAC
Дивидендная доходность ASML.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что больше доходности KLAC в 0.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML.AS ASML Holding NV | 0.50% | 0.71% | 0.92% | 0.87% | 1.28% | 0.47% | 0.64% | 1.19% | 1.02% | 0.83% | 0.98% | 0.85% |
KLAC KLA Corporation | 0.38% | 0.61% | 0.96% | 0.92% | 1.25% | 0.91% | 1.35% | 1.74% | 3.17% | 2.15% | 2.67% | 2.94% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASML.AS и KLAC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ASML Holding NV и KLA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ASML.AS and KLAC have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ASML.AS и KLAC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор