PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASML.AS с KLAC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ASML.AS с KLAC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ASML Holding NV (ASML.AS) и KLA Corporation (KLAC).

Доходность

Сравнение доходности ASML.AS и KLAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в ASML Holding NV (ASML.AS) и KLA Corporation (KLAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASML.AS и KLAC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASML.AS
ASML Holding NV		21.63%37.08%0.36%36.66%-27.83%78.74%52.10%95.32%-4.67%37.45%
KLAC
KLA Corporation		23.26%71.40%16.58%51.37%-5.70%80.62%35.75%108.60%-8.38%19.99%
Разные валюты инструментов

ASML.AS торгуется в EUR, в то время как KLAC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KLAC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ASML.AS показывает доходность 21.63%, что значительно выше, чем у KLAC с доходностью 16.48%. За последние 10 лет акции ASML.AS уступали акциям KLAC по среднегодовой доходности: 30.30% против 36.38% соответственно.

ASML.AS

1 день
0.65%
1 месяц
-9.26%
С начала года
21.63%
6 месяцев
35.57%
1 год
86.33%
3 года*
22.51%
5 лет*
17.25%
10 лет*
30.30%

KLAC

1 день
0.00%
1 месяц
-6.68%
С начала года
16.48%
6 месяцев
31.30%
1 год
92.95%
3 года*
49.77%
5 лет*
33.87%
10 лет*
36.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ASML Holding NV

KLA Corporation

Часто сравнивают с ASML.AS:
ASML.AS с NVDAASML.AS с ASMLASML.AS с SPYASML.AS с ASME.DEASML.AS с TSMASML.AS с AMDASML.AS с LRCX
Часто сравнивают с KLAC:
KLAC с LRCXKLAC с ASMLKLAC с ONTOKLAC с SNPSKLAC с MPWRKLAC с INTTKLAC с HEI

Доходность на риск

ASML.AS vs. KLAC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASML.AS
Ранг доходности на риск ASML.AS: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASML.AS: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASML.AS: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASML.AS: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASML.AS: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASML.AS: 9595
Ранг коэф-та Мартина
KLAC
Ранг доходности на риск KLAC: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLAC: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLAC: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLAC: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLAC: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLAC: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASML.AS c KLAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASML Holding NV (ASML.AS) и KLA Corporation (KLAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASML.ASKLACDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.25

1.87

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.79

2.31

+0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.34

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.02

4.46

+1.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.97

14.05

+1.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASML.AS vs. KLAC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASML.AS на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KLAC равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASML.AS и KLAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASML.ASKLACРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

1.87

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.82

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

0.89

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.62

-0.10

Корреляция

Корреляция между ASML.AS и KLAC составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASML.AS и KLAC

Дивидендная доходность ASML.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что больше доходности KLAC в 0.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASML.AS
ASML Holding NV		0.59%0.71%0.92%0.87%1.28%0.47%0.64%1.19%1.02%0.83%0.98%0.85%
KLAC
KLA Corporation		0.52%0.61%0.96%0.92%1.25%0.91%1.35%1.74%3.17%2.15%2.67%2.94%

Просадки

Сравнение просадок ASML.AS и KLAC

Максимальная просадка ASML.AS за все время составила -89.99%, что больше максимальной просадки KLAC в -72.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASML.AS и KLAC.

Загрузка...

Показатели просадок

ASML.ASKLACРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.99%

-83.74%

-6.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.81%

-22.41%

+6.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.93%

-40.28%

-7.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.93%

-40.28%

-7.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.13%

-12.49%

-0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.74%

-29.47%

-3.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.96%

7.00%

-1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности ASML.AS и KLAC

Текущая волатильность для ASML Holding NV (ASML.AS) составляет 11.56%, в то время как у KLA Corporation (KLAC) волатильность равна 14.83%. Это указывает на то, что ASML.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KLAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ASML.ASKLACРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.56%

14.83%

-3.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.96%

36.02%

-9.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.93%

50.09%

-12.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.72%

41.81%

-4.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.60%

40.80%

-7.20%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASML.AS и KLAC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ASML Holding NV и KLA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. ASML.AS значения в EUR, KLAC значения в USD