PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ASML.AS с KLAC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


ASML.ASKLAC
Дох-ть с нач. г.23.80%26.10%
Дох-ть за 1 год42.38%82.39%
Дох-ть за 3 года17.54%35.33%
Дох-ть за 5 лет36.38%48.51%
Дох-ть за 10 лет31.11%33.42%
Коэф-т Шарпа1.082.70
Дневная вол-ть30.26%33.49%
Макс. просадка-89.99%-83.74%
Current Drawdown-11.24%0.00%

Фундаментальные показатели


ASML.ASKLAC
Рыночная капитализация€341.12B$96.71B
Прибыль на акцию€18.07$19.11
Цена/прибыль47.8437.59
PEG коэффициент2.852.73
Выручка (12 мес.)€26.10B$9.60B
Валовая прибыль (12 мес.)€10.70B$5.62B
EBITDA (12 мес.)€8.93B$3.89B

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между ASML.AS и KLAC составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ASML.AS и KLAC

С начала года, ASML.AS показывает доходность 23.80%, что значительно ниже, чем у KLAC с доходностью 26.10%. За последние 10 лет акции ASML.AS уступали акциям KLAC по среднегодовой доходности: 31.11% против 33.42% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%50,000.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
42,076.53%
8,845.43%
ASML.AS
KLAC

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ASML Holding NV

KLA Corporation

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ASML.AS c KLAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASML Holding NV (ASML.AS) и KLA Corporation (KLAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ASML.AS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ASML.AS, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.001.10
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ASML.AS, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.73
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ASML.AS, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.21
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ASML.AS, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.00
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ASML.AS, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.002.88
KLAC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KLAC, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.36
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино KLAC, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега KLAC, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара KLAC, с текущим значением в 5.84, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.005.84
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина KLAC, с текущим значением в 14.86, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0014.86

Сравнение коэффициента Шарпа ASML.AS и KLAC

Показатель коэффициента Шарпа ASML.AS на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа KLAC равного 2.70. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ASML.AS и KLAC.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
1.10
2.36
ASML.AS
KLAC

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASML.AS и KLAC

Дивидендная доходность ASML.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности KLAC в 0.77%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ASML.AS
ASML Holding NV
0.73%0.87%1.28%0.47%0.64%1.19%1.02%0.83%0.98%0.85%0.68%0.78%
KLAC
KLA Corporation
0.77%0.92%1.25%0.91%1.35%1.74%3.17%2.15%2.67%2.94%26.17%2.64%

Просадки

Сравнение просадок ASML.AS и KLAC

Максимальная просадка ASML.AS за все время составила -89.99%, что больше максимальной просадки KLAC в -83.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASML.AS и KLAC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-12.31%
0
ASML.AS
KLAC

Волатильность

Сравнение волатильности ASML.AS и KLAC

Текущая волатильность для ASML Holding NV (ASML.AS) составляет 10.07%, в то время как у KLA Corporation (KLAC) волатильность равна 11.66%. Это указывает на то, что ASML.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KLAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
10.07%
11.66%
ASML.AS
KLAC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASML.AS и KLAC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ASML Holding NV и KLA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Обратите внимание, разные валюты. ASML.AS значения в EUR, KLAC значения в USD