PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASML.AS с NVDA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ASML.AS с NVDA

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ASML Holding NV (ASML.AS) и NVIDIA Corporation (NVDA).

Доходность

Сравнение доходности ASML.AS и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в ASML Holding NV (ASML.AS) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASML.AS и NVDA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASML.AS
ASML Holding NV		21.63%37.08%0.36%36.66%-27.83%78.74%52.10%95.32%-4.67%37.45%
NVDA
NVIDIA Corporation		-5.00%22.43%189.15%228.85%-47.18%142.35%103.97%80.94%-27.57%59.62%
Разные валюты инструментов

ASML.AS торгуется в EUR, в то время как NVDA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NVDA были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ASML.AS показывает доходность 21.63%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью -9.46%. За последние 10 лет акции ASML.AS уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 30.30% против 68.56% соответственно.

ASML.AS

1 день
0.65%
1 месяц
-9.26%
С начала года
21.63%
6 месяцев
35.57%
1 год
86.33%
3 года*
22.51%
5 лет*
17.25%
10 лет*
30.30%

NVDA

1 день
0.00%
1 месяц
-4.08%
С начала года
-9.46%
6 месяцев
-9.58%
1 год
43.53%
3 года*
77.76%
5 лет*
65.16%
10 лет*
68.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ASML Holding NV

NVIDIA Corporation

Часто сравнивают с ASML.AS:
ASML.AS с ASMLASML.AS с SPYASML.AS с ASME.DEASML.AS с TSMASML.AS с AMDASML.AS с KLACASML.AS с LRCX
Часто сравнивают с NVDA:
NVDA с AMDNVDA с AAPLNVDA с AVGONVDA с TSMNVDA с AMZNNVDA с SPYNVDA с QQQ

Доходность на риск

ASML.AS vs. NVDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASML.AS
Ранг доходности на риск ASML.AS: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASML.AS: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASML.AS: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASML.AS: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASML.AS: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASML.AS: 9595
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASML.AS c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASML Holding NV (ASML.AS) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASML.ASNVDADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.25

1.01

+1.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.79

1.62

+1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.21

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.02

2.11

+3.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.97

4.70

+11.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASML.AS vs. NVDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASML.AS на текущий момент составляет 2.25, что выше коэффициента Шарпа NVDA равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASML.AS и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASML.ASNVDAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

1.01

+1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

1.28

-0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

1.38

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.74

-0.22

Корреляция

Корреляция между ASML.AS и NVDA составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASML.AS и NVDA

Дивидендная доходность ASML.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что больше доходности NVDA в 0.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASML.AS
ASML Holding NV		0.59%0.71%0.92%0.87%1.28%0.47%0.64%1.19%1.02%0.83%0.98%0.85%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.02%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%

Просадки

Сравнение просадок ASML.AS и NVDA

Максимальная просадка ASML.AS за все время составила -89.99%, что больше максимальной просадки NVDA в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASML.AS и NVDA.

Загрузка...

Показатели просадок

ASML.ASNVDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.99%

-89.72%

-0.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.81%

-20.21%

+4.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.93%

-66.34%

+18.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.93%

-66.34%

+18.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.13%

-15.76%

+2.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.74%

-36.40%

+3.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.96%

7.99%

-2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности ASML.AS и NVDA

ASML Holding NV (ASML.AS) имеет более высокую волатильность в 11.56% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 8.36%. Это указывает на то, что ASML.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ASML.ASNVDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.56%

8.36%

+3.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.96%

26.01%

+0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.93%

43.26%

-5.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.72%

51.11%

-13.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.60%

49.99%

-16.39%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASML.AS и NVDA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ASML Holding NV и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. ASML.AS значения в EUR, NVDA значения в USD