PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASML.AS с ASML
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ASML.AS с ASML

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ASML.AS (ASML Holding N.V.) and ASML (ASML Holding N.V.) are both stocks. Both operate in the Semiconductor Equipment & Materials industry within the Technology sector. Over the past 10 years, ASML.AS returned 35.55%/yr vs 35.73%/yr for ASML. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности ASML.AS и ASML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в ASML Holding N.V. (ASML.AS) и ASML Holding N.V. (ASML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ASML.AS торгуется в EUR, в то время как ASML торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ASML были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ASML.AS показывает доходность 73.61%, что значительно ниже, чем у ASML с доходностью 78.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ASML.AS имеют среднегодовую доходность 35.55%, а акции ASML немного впереди с 35.73%.

ASML.AS

1 день
2.59%
1 месяц
14.69%
С начала года
73.61%
6 месяцев
77.94%
1 год
131.35%
3 года*
36.22%
5 лет*
23.48%
10 лет*
35.55%

ASML

1 день
4.38%
1 месяц
15.44%
С начала года
78.48%
6 месяцев
79.70%
1 год
133.43%
3 года*
37.50%
5 лет*
24.27%
10 лет*
35.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASML.AS и ASML

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASML.AS
ASML Holding N.V.		73.61%37.08%0.36%36.66%-27.83%78.74%52.10%95.32%-4.67%37.45%
ASML
ASML Holding N.V.		78.48%37.93%-1.61%35.71%-26.18%76.41%52.37%97.94%-5.56%37.03%

Correlation

The correlation between ASML.AS and ASML is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2007 г.

0.75

The correlation between ASML.AS and ASML has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ASML Holding N.V.

ASML Holding N.V.

Часто сравнивают с ASML.AS:
ASML.AS с NVDAASML.AS с SPYASML.AS с ASME.DEASML.AS с TSMASML.AS с AMDASML.AS с KLACASML.AS с ASM.AS
Часто сравнивают с ASML:
ASML с TSMASML с NVDAASML с ASM.ASASML с LRCXASML с SOXXASML с AMATASML с KLAC

Доходность на риск

ASML.AS vs. ASML — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASML.AS
Ранг доходности на риск ASML.AS: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASML.AS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASML.AS: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASML.AS: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASML.AS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASML.AS: 9696
Ранг коэф-та Мартина
ASML
Ранг доходности на риск ASML: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASML: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASML: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASML: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASML: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASML: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASML.AS c ASML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASML Holding N.V. (ASML.AS) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ASML.ASASMLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.16
3.13

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.57
3.53

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.44

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.17

8.26

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.25

21.11

+0.14

ASML.AS vs. ASML - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASML.AS на текущий момент составляет 3.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ASML равному 3.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASML.AS и ASML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ASML.AS и ASML

Максимальная просадка ASML.AS за все время составила -56.76%, примерно равная максимальной просадке ASML в -58.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASML.AS и ASML.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASML.ASASMLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.76%

-58.22%

+1.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.81%

-16.25%

+0.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.77%

-46.09%

+1.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.93%

-49.06%

+1.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.93%

-49.06%

+1.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.89%

-4.06%

-0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.81%

-13.93%

-0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.11%

6.37%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности ASML.AS и ASML

Текущая волатильность для ASML Holding N.V. (ASML.AS) составляет 11.73%, в то время как у ASML Holding N.V. (ASML) волатильность равна 18.42%. Это указывает на то, что ASML.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASML.ASASMLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.73%

18.42%

-6.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.68%

34.32%

-2.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.87%

42.89%

-2.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.65%

41.28%

-2.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.23%

38.02%

-3.79%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASML.AS и ASML

Дивидендная доходность ASML.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности ASML в 0.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASML
ASML Holding N.V.		0.48%0.97%0.97%0.86%1.27%0.50%0.50%1.40%0.94%0.64%0.92%0.73%
ASML.AS
ASML Holding N.V.		0.47%0.71%0.92%0.87%1.28%0.47%0.64%1.19%1.02%0.83%0.98%0.85%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASML.AS и ASML

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ASML Holding N.V. и ASML Holding N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в EUR за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ASML.AS and ASML have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASML.AS и ASML

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор