Сравнение ASML.AS с ASML
ASML.AS (ASML Holding NV) and ASML (ASML Holding N.V.) are both stocks. Both operate in the Semiconductor Equipment & Materials industry within the Technology sector. Over the past 10 years, ASML.AS returned 33.77%/yr vs 33.83%/yr for ASML. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ASML.AS и ASML
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ASML.AS торгуется в EUR, в то время как ASML торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ASML были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ASML.AS показывает доходность 61.76%, а ASML немного выше – 63.87%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ASML.AS имеют среднегодовую доходность 33.77%, а акции ASML немного впереди с 33.83%.
ASML.AS
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- 25.08%
- С начала года
- 61.76%
- 6 месяцев
- 54.71%
- 1 год
- 129.23%
- 3 года*
- 31.23%
- 5 лет*
- 22.75%
- 10 лет*
- 33.77%
ASML
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- 25.43%
- С начала года
- 63.87%
- 6 месяцев
- 52.68%
- 1 год
- 128.21%
- 3 года*
- 31.33%
- 5 лет*
- 22.73%
- 10 лет*
- 33.83%
Сравнение доходности по годам ASML.AS и ASML
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML.AS ASML Holding NV | 61.76% | 37.08% | 0.36% | 36.66% | -27.83% | 78.74% | 52.10% | 95.32% | -4.67% | 37.45% |
ASML ASML Holding N.V. | 63.87% | 37.93% | -1.61% | 35.71% | -26.18% | 76.41% | 52.37% | 97.94% | -5.56% | 37.03% |
Correlation
The correlation between ASML.AS and ASML is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2007 г. | 0.75 |
The correlation between ASML.AS and ASML has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASML.AS vs. ASML — Ранг доходности на риск
ASML.AS
ASML
Сравнение ASML.AS c ASML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASML Holding NV (ASML.AS) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASML.AS | ASML | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.45 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.03 | 7.94 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.84 | 20.32 | +0.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASML.AS | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.18 | 3.24 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.56 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 | 0.90 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.80 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок ASML.AS и ASML
Максимальная просадка ASML.AS за все время составила -89.99%, что больше максимальной просадки ASML в -58.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASML.AS и ASML.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASML.AS | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.99% | -58.22% | -31.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.81% | -16.25% | +0.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.77% | -46.09% | +1.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.93% | -49.06% | +1.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.93% | -49.06% | +1.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.58% | -13.92% | -18.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.13% | 6.34% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASML.AS и ASML
ASML Holding NV (ASML.AS) и ASML Holding N.V. (ASML) имеют волатильность 14.45% и 14.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASML.AS | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.45% | 14.10% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.66% | 31.02% | -0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.95% | 39.78% | +0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.44% | 40.61% | -2.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.13% | 37.67% | -3.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASML.AS и ASML
Дивидендная доходность ASML.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности ASML в 0.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 0.51% | 0.97% | 0.97% | 0.86% | 1.27% | 0.50% | 0.50% | 1.40% | 0.94% | 0.64% | 0.92% | 0.73% |
ASML.AS ASML Holding NV | 0.50% | 0.71% | 0.92% | 0.87% | 1.28% | 0.47% | 0.64% | 1.19% | 1.02% | 0.83% | 0.98% | 0.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASML.AS и ASML
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ASML Holding NV и ASML Holding N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ASML.AS and ASML have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ASML.AS и ASML
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор