PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WLTG с SAMT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WLTG с SAMT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT).

WLTG и SAMT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WLTG - это активно управляемый фонд от WealthTrust. Фонд был запущен 6 дек. 2021 г.. SAMT - это активно управляемый фонд от Strategas. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности WLTG и SAMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WLTG и SAMT

2026 (YTD)2025202420232022
WLTG
WealthTrust DBS Long Term Growth ETF		-1.62%24.55%26.90%17.00%-14.60%
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF		2.57%33.10%28.15%1.27%-6.59%

Доходность по периодам

С начала года, WLTG показывает доходность -1.62%, что значительно ниже, чем у SAMT с доходностью 2.57%.

WLTG

1 день
1.10%
1 месяц
-4.93%
С начала года
-1.62%
6 месяцев
2.02%
1 год
26.65%
3 года*
20.79%
5 лет*
—
10 лет*
—

SAMT

1 день
0.59%
1 месяц
-1.15%
С начала года
2.57%
6 месяцев
6.09%
1 год
35.45%
3 года*
22.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WealthTrust DBS Long Term Growth ETF

Strategas Macro Thematic Opportunities ETF

Часто сравнивают с WLTG:
WLTG с BDGSWLTG с SPYWLTG с VOOWLTG с LRGFWLTG с SPYGWLTG с INTFWLTG с GDE
Часто сравнивают с SAMT:
SAMT с FCUSSAMT с SCHGSAMT с VOOSAMT с ROKTSAMT с BDGSSAMT с ARKWSAMT с QQQ

Сравнение комиссий WLTG и SAMT

WLTG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SAMT в 0.66%.

WLTG
WealthTrust DBS Long Term Growth ETF
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF

Доходность на риск

WLTG vs. SAMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WLTG
Ранг доходности на риск WLTG: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLTG: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLTG: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLTG: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLTG: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLTG: 8787
Ранг коэф-та Мартина
SAMT
Ранг доходности на риск SAMT: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAMT: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAMT: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAMT: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAMT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAMT: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WLTG c SAMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WLTGSAMTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

2.02

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

2.65

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.36

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.79

4.14

-1.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.32

11.64

-0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WLTG vs. SAMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WLTG на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SAMT равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WLTG и SAMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WLTGSAMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

2.02

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.77

-0.21

Корреляция

Корреляция между WLTG и SAMT составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WLTG и SAMT

Дивидендная доходность WLTG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что больше доходности SAMT в 0.68%

TTM20252024202320222021
WLTG
WealthTrust DBS Long Term Growth ETF		4.50%4.43%0.55%0.71%0.44%0.02%
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF		0.68%0.70%1.40%1.49%0.73%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WLTG и SAMT

Максимальная просадка WLTG за все время составила -25.14%, что больше максимальной просадки SAMT в -20.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLTG и SAMT.

Загрузка...

Показатели просадок

WLTGSAMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.14%

-20.57%

-4.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-8.76%

-0.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.89%

-5.23%

-0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.39%

-8.00%

-1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

3.11%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности WLTG и SAMT

WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG) имеет более высокую волатильность в 5.70% по сравнению с Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) с волатильностью 4.89%. Это указывает на то, что WLTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WLTGSAMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.70%

4.89%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.93%

11.92%

-0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.73%

17.68%

-0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.25%

16.77%

-1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.25%

16.77%

-1.52%