Сравнение WLTG с QJUN
WLTG (WealthTrust DBS Long Term Growth ETF) and QJUN (FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June) are both exchange-traded funds - WLTG is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by WealthTrust, while QJUN is a Nasdaq-100 fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past 3 years, WLTG returned 24.13%/yr vs 15.46%/yr for QJUN. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. WLTG charges 0.75%/yr vs 0.90%/yr for QJUN.
Доходность
Сравнение доходности WLTG и QJUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WLTG показывает доходность 8.40%, что значительно выше, чем у QJUN с доходностью 5.97%.
WLTG
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 1.79%
- С начала года
- 8.40%
- 6 месяцев
- 8.94%
- 1 год
- 28.74%
- 3 года*
- 24.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QJUN
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.99%
- С начала года
- 5.97%
- 6 месяцев
- 6.64%
- 1 год
- 16.51%
- 3 года*
- 15.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WLTG и QJUN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WLTG WealthTrust DBS Long Term Growth ETF | 8.40% | 24.55% | 26.90% | 17.00% | -22.64% | 1.00% |
QJUN FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June | 5.97% | 13.59% | 16.36% | 36.34% | -17.34% | 0.73% |
Correlation
The correlation between WLTG and QJUN is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2021 г. | 0.86 |
The correlation between WLTG and QJUN has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WLTG vs. QJUN — Ранг доходности на риск
WLTG
QJUN
Сравнение WLTG c QJUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June (QJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WLTG | QJUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.42 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | 3.20 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.59 | 17.42 | -3.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WLTG | QJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | 2.08 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.79 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок WLTG и QJUN
Максимальная просадка WLTG за все время составила -25.14%, что больше максимальной просадки QJUN в -19.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLTG и QJUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WLTG | QJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.14% | -19.92% | -5.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.56% | -5.18% | -4.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.12% | -16.47% | -0.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.07% | -3.88% | -5.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 0.95% | +1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности WLTG и QJUN
WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG) имеет более высокую волатильность в 2.93% по сравнению с FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June (QJUN) с волатильностью 0.31%. Это указывает на то, что WLTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WLTG | QJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.93% | 0.31% | +2.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.18% | 5.67% | +4.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.32% | 7.99% | +5.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.13% | 14.18% | +0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.13% | 14.18% | +0.95% |
Сравнение комиссий WLTG и QJUN
WLTG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии QJUN в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WLTG и QJUN
Дивидендная доходность WLTG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, тогда как QJUN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
QJUN FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WLTG WealthTrust DBS Long Term Growth ETF | 4.09% | 4.43% | 0.55% | 0.71% | 0.44% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
WLTG and QJUN have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WLTG has higher volatility (2.93%) compared to QJUN (0.31%). In terms of maximum drawdown, WLTG dropped -25.14% vs QJUN's -19.92%.
On 3-year performance, WLTG leads with 24.13% vs 15.46% for QJUN. On fees, WLTG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, QJUN has been the lower-risk option at 0.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, WLTG has performed better with a 24.13% return vs 15.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WLTG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.90% for QJUN.
WLTG has the higher dividend yield at 4.09%, compared with 0.00% for QJUN.
WLTG is categorized as Large Cap Blend Equities, while QJUN is Nasdaq-100. They also come from different issuers: WealthTrust and First Trust. Their fees differ too: 0.75% for WLTG and 0.90% for QJUN.
WLTG currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WLTG и QJUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор