PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WLTG с QJUN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WLTG с QJUN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June (QJUN).

WLTG и QJUN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WLTG - это активно управляемый фонд от WealthTrust. Фонд был запущен 6 дек. 2021 г.. QJUN - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 18 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности WLTG и QJUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June (QJUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WLTG и QJUN

2026 (YTD)20252024202320222021
WLTG
WealthTrust DBS Long Term Growth ETF		-1.62%24.55%26.90%17.00%-22.64%1.00%
QJUN
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June		-0.94%13.59%16.36%36.34%-17.34%0.73%

Доходность по периодам

С начала года, WLTG показывает доходность -1.62%, что значительно ниже, чем у QJUN с доходностью -0.94%.

WLTG

1 день
1.10%
1 месяц
-4.93%
С начала года
-1.62%
6 месяцев
2.02%
1 год
26.65%
3 года*
20.79%
5 лет*
—
10 лет*
—

QJUN

1 день
0.95%
1 месяц
-1.40%
С начала года
-0.94%
6 месяцев
1.19%
1 год
18.53%
3 года*
15.62%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WealthTrust DBS Long Term Growth ETF

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June

Часто сравнивают с WLTG:
WLTG с BDGSWLTG с SPYWLTG с VOOWLTG с LRGFWLTG с SPYGWLTG с INTFWLTG с GDE
Часто сравнивают с QJUN:
QJUN с NOIEXQJUN с FTAGQJUN с CIBRQJUN с SAMTQJUN с AIRRQJUN с FTIFQJUN с BDGS

Сравнение комиссий WLTG и QJUN

WLTG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии QJUN в 0.90%.

QJUN
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June
WLTG
WealthTrust DBS Long Term Growth ETF

Доходность на риск

WLTG vs. QJUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WLTG
Ранг доходности на риск WLTG: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLTG: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLTG: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLTG: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLTG: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLTG: 8787
Ранг коэф-та Мартина
QJUN
Ранг доходности на риск QJUN: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QJUN: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QJUN: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QJUN: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QJUN: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QJUN: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WLTG c QJUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June (QJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WLTGQJUNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

1.32

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

2.09

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.32

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.79

2.15

+0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.32

12.59

-1.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WLTG vs. QJUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WLTG на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QJUN равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WLTG и QJUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WLTGQJUNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

1.32

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.70

-0.14

Корреляция

Корреляция между WLTG и QJUN составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WLTG и QJUN

Дивидендная доходность WLTG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, тогда как QJUN не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
WLTG
WealthTrust DBS Long Term Growth ETF		4.50%4.43%0.55%0.71%0.44%0.02%
QJUN
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WLTG и QJUN

Максимальная просадка WLTG за все время составила -25.14%, что больше максимальной просадки QJUN в -19.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLTG и QJUN.

Загрузка...

Показатели просадок

WLTGQJUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.14%

-19.92%

-5.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-8.97%

-0.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.89%

-2.11%

-3.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.39%

-4.02%

-5.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

1.53%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности WLTG и QJUN

WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG) имеет более высокую волатильность в 5.70% по сравнению с FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June (QJUN) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что WLTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WLTGQJUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.70%

4.15%

+1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.93%

6.40%

+4.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.73%

14.07%

+2.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.25%

14.40%

+0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.25%

14.40%

+0.85%