Сравнение WLTG с NRSH
WLTG (WealthTrust DBS Long Term Growth ETF) and NRSH (Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. WLTG is actively managed, while NRSH is passively managed. Over the past year, WLTG returned 28.74% vs 58.28% for NRSH. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности WLTG и NRSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WLTG показывает доходность 8.40%, что значительно ниже, чем у NRSH с доходностью 46.91%.
WLTG
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 1.79%
- С начала года
- 8.40%
- 6 месяцев
- 8.94%
- 1 год
- 28.74%
- 3 года*
- 24.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NRSH
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 8.69%
- С начала года
- 46.91%
- 6 месяцев
- 44.09%
- 1 год
- 58.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WLTG и NRSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WLTG WealthTrust DBS Long Term Growth ETF | 8.40% | 24.55% | 26.90% | 3.64% |
NRSH Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF | 46.91% | 12.95% | -6.17% | 8.65% |
Correlation
The correlation between WLTG and NRSH is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2023 г. | 0.61 |
The correlation between WLTG and NRSH shifts across timeframes, from 0.61 (all time) to 0.76 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WLTG vs. NRSH — Ранг доходности на риск
WLTG
NRSH
Сравнение WLTG c NRSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG) и Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WLTG | NRSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.39 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | 5.35 | -2.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.59 | 16.71 | -3.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WLTG | NRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | 2.40 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 1.09 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок WLTG и NRSH
Максимальная просадка WLTG за все время составила -25.14%, примерно равная максимальной просадке NRSH в -24.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLTG и NRSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WLTG | NRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.14% | -24.01% | -1.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.56% | -10.94% | +1.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.68% | +0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.07% | -5.61% | -3.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 3.50% | -1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности WLTG и NRSH
Текущая волатильность для WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG) составляет 2.93%, в то время как у Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH) волатильность равна 8.57%. Это указывает на то, что WLTG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WLTG | NRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.93% | 8.57% | -5.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.18% | 20.30% | -10.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.32% | 24.44% | -11.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.13% | 21.53% | -6.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.13% | 21.53% | -6.40% |
Сравнение комиссий WLTG и NRSH
И WLTG, и NRSH имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WLTG и NRSH
Дивидендная доходность WLTG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности NRSH в 0.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
NRSH Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF | 0.28% | 0.42% | 0.90% | 0.17% | 0.00% | 0.00% |
WLTG WealthTrust DBS Long Term Growth ETF | 4.09% | 4.43% | 0.55% | 0.71% | 0.44% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
WLTG and NRSH have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NRSH has higher volatility (8.57%) compared to WLTG (2.93%). In terms of maximum drawdown, WLTG dropped -25.14% vs NRSH's -24.01%.
On 1-year performance, NRSH leads with 58.28% vs 28.74% for WLTG. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, WLTG has been the lower-risk option at 2.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NRSH has performed better with a 58.28% return vs 28.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WLTG and NRSH have the same expense ratio: 0.75% per year.
WLTG has the higher dividend yield at 4.09%, compared with 0.28% for NRSH.
They also come from different issuers: WealthTrust and Aztlan.
NRSH currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WLTG и NRSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор