Сравнение WLTG с FAUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August (FAUG).
WLTG и FAUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WLTG - это активно управляемый фонд от WealthTrust. Фонд был запущен 6 дек. 2021 г.. FAUG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index August. Фонд был запущен 6 нояб. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности WLTG и FAUG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WLTG и FAUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WLTG WealthTrust DBS Long Term Growth ETF | -1.62% | 24.55% | 26.90% | 17.00% | -22.64% | 1.00% |
FAUG FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August | -1.68% | 13.77% | 14.55% | 17.24% | -10.52% | 1.43% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WLTG показывает доходность -1.62%, а FAUG немного ниже – -1.68%.
WLTG
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -4.93%
- С начала года
- -1.62%
- 6 месяцев
- 2.02%
- 1 год
- 26.65%
- 3 года*
- 20.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FAUG
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- -1.68%
- 6 месяцев
- 0.13%
- 1 год
- 14.24%
- 3 года*
- 12.59%
- 5 лет*
- 7.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WLTG и FAUG
WLTG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии FAUG в 0.85%.
Доходность на риск
WLTG vs. FAUG — Ранг доходности на риск
WLTG
FAUG
Сравнение WLTG c FAUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August (FAUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WLTG | FAUG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.60 | 1.17 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 1.73 | +0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.28 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.79 | 1.63 | +1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.32 | 8.86 | +2.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WLTG | FAUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 1.17 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.69 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между WLTG и FAUG составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WLTG и FAUG
Дивидендная доходность WLTG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, тогда как FAUG не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WLTG WealthTrust DBS Long Term Growth ETF | 4.50% | 4.43% | 0.55% | 0.71% | 0.44% | 0.02% |
FAUG FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WLTG и FAUG
Максимальная просадка WLTG за все время составила -25.14%, что больше максимальной просадки FAUG в -22.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLTG и FAUG.
Загрузка...
Показатели просадок
| WLTG | FAUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.14% | -22.33% | -2.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.56% | -8.88% | -0.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.89% | -2.96% | -2.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.39% | -2.90% | -6.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 1.63% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности WLTG и FAUG
WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG) имеет более высокую волатильность в 5.70% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August (FAUG) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что WLTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WLTG | FAUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.70% | 3.69% | +2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.93% | 5.84% | +5.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.73% | 12.25% | +4.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.25% | 10.74% | +4.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.25% | 12.88% | +2.37% |