PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WLTG с DMAY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WLTG с DMAY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WLTG (WealthTrust DBS Long Term Growth ETF) and DMAY (FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May) are both Large Cap Blend Equities funds. WLTG is actively managed, while DMAY is passively managed. Over the past 3 years, WLTG returned 23.74%/yr vs 11.96%/yr for DMAY. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. WLTG charges 0.75%/yr vs 0.85%/yr for DMAY.

Доходность

Сравнение доходности WLTG и DMAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WLTG показывает доходность 7.58%, что значительно выше, чем у DMAY с доходностью 4.42%.

WLTG

1 день
-0.75%
1 месяц
1.47%
С начала года
7.58%
6 месяцев
8.60%
1 год
27.96%
3 года*
23.74%
5 лет*
—
10 лет*
—

DMAY

1 день
-0.30%
1 месяц
1.30%
С начала года
4.42%
6 месяцев
5.19%
1 год
12.37%
3 года*
11.96%
5 лет*
7.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WLTG и DMAY

2026 (YTD)20252024202320222021
WLTG
WealthTrust DBS Long Term Growth ETF		7.58%24.55%26.90%17.00%-22.64%1.00%
DMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May		4.42%11.05%12.82%15.40%-9.98%0.66%

Correlation

The correlation between WLTG and DMAY is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2021 г.

0.88

The correlation between WLTG and DMAY has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WealthTrust DBS Long Term Growth ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May

Часто сравнивают с WLTG:
WLTG с BDGSWLTG с SPYWLTG с VOOWLTG с LRGFWLTG с SPYGWLTG с INTFWLTG с GDE
Часто сравнивают с DMAY:
DMAY с FAUGDMAY с SPYDMAY с VOODMAY с ABIGDMAY с FLCCDMAY с THLVDMAY с FTIF

Доходность на риск

WLTG vs. DMAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WLTG
Ранг доходности на риск WLTG: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLTG: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLTG: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLTG: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLTG: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLTG: 7171
Ранг коэф-та Мартина
DMAY
Ранг доходности на риск DMAY: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAY: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAY: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAY: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAY: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAY: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WLTG c DMAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WLTGDMAYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
2.65

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
4.00

-1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.60

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

3.73

-0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.22

22.76

-9.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WLTG vs. DMAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WLTG на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DMAY равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WLTG и DMAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WLTGDMAYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

2.65

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.88

-0.19

Просадки

Сравнение просадок WLTG и DMAY

Максимальная просадка WLTG за все время составила -25.14%, что больше максимальной просадки DMAY в -13.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLTG и DMAY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WLTGDMAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.14%

-13.90%

-11.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-3.36%

-6.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.12%

-12.38%

-4.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-0.30%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.08%

-2.24%

-6.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

0.55%

+1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности WLTG и DMAY

WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG) имеет более высокую волатильность в 2.87% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY) с волатильностью 0.84%. Это указывает на то, что WLTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WLTGDMAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

0.84%

+2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.16%

3.74%

+6.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.31%

4.73%

+8.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.14%

9.02%

+6.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.14%

8.43%

+6.71%

Сравнение комиссий WLTG и DMAY

WLTG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии DMAY в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WLTG и DMAY

Дивидендная доходность WLTG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, тогда как DMAY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
DMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WLTG
WealthTrust DBS Long Term Growth ETF		4.12%4.43%0.55%0.71%0.44%0.02%

Часто задаваемые вопросы

WLTG and DMAY have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WLTG has higher volatility (2.87%) compared to DMAY (0.84%). In terms of maximum drawdown, WLTG dropped -25.14% vs DMAY's -13.90%.

On 3-year performance, WLTG leads with 23.74% vs 11.96% for DMAY. On fees, WLTG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, DMAY has been the lower-risk option at 0.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, WLTG has performed better with a 23.74% return vs 11.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WLTG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for DMAY.

WLTG has the higher dividend yield at 4.12%, compared with 0.00% for DMAY.

They also come from different issuers: WealthTrust and First Trust. Their fees differ too: 0.75% for WLTG and 0.85% for DMAY.

DMAY currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WLTG и DMAY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор