PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WLTG с DMAY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WLTG и DMAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WLTG и DMAY


2026 (YTD)20252024202320222021
WLTG
WealthTrust DBS Long Term Growth ETF
-1.62%24.55%26.90%17.00%-22.64%1.00%
DMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May
-0.20%11.05%12.82%15.40%-9.98%0.66%

Доходность по периодам

С начала года, WLTG показывает доходность -1.62%, что значительно ниже, чем у DMAY с доходностью -0.20%.


WLTG

1 день
1.10%
1 месяц
-4.93%
С начала года
-1.62%
6 месяцев
2.02%
1 год
26.65%
3 года*
20.79%
5 лет*
10 лет*

DMAY

1 день
0.49%
1 месяц
-0.95%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
1.71%
1 год
13.70%
3 года*
11.39%
5 лет*
6.39%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WealthTrust DBS Long Term Growth ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May

Сравнение комиссий WLTG и DMAY

WLTG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии DMAY в 0.85%.


Доходность на риск

WLTG vs. DMAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WLTG
Ранг доходности на риск WLTG: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLTG: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLTG: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLTG: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLTG: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLTG: 8787
Ранг коэф-та Мартина

DMAY
Ранг доходности на риск DMAY: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAY: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAY: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAY: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAY: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAY: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WLTG c DMAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WLTGDMAYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

1.28

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

1.89

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.37

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.79

1.54

+1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.32

8.38

+2.94

WLTG vs. DMAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WLTG на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DMAY равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WLTG и DMAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WLTGDMAYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

1.28

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.79

-0.23

Корреляция

Корреляция между WLTG и DMAY составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WLTG и DMAY

Дивидендная доходность WLTG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, тогда как DMAY не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021
WLTG
WealthTrust DBS Long Term Growth ETF
4.50%4.43%0.55%0.71%0.44%0.02%
DMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WLTG и DMAY

Максимальная просадка WLTG за все время составила -25.14%, что больше максимальной просадки DMAY в -13.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLTG и DMAY.


Загрузка...

Показатели просадок


WLTGDMAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.14%

-13.90%

-11.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-8.16%

-1.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.89%

-1.21%

-4.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.39%

-2.30%

-7.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

1.50%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности WLTG и DMAY

WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG) имеет более высокую волатильность в 5.70% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что WLTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


WLTGDMAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.70%

2.93%

+2.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.93%

3.93%

+7.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.73%

10.87%

+5.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.25%

9.00%

+6.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.25%

8.52%

+6.73%