Сравнение WLGAX с PROVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Ivy Large Cap Growth Fund (WLGAX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX).
WLGAX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г.. PROVX управляется Provident. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности WLGAX и PROVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WLGAX и PROVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WLGAX Delaware Ivy Large Cap Growth Fund | -12.64% | 8.89% | 25.97% | 37.78% | -27.04% | 29.95% | 30.75% | 36.52% | 2.37% | 29.02% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | -5.40% | 13.10% | 19.73% | 17.59% | -22.62% | 31.96% | 19.47% | 25.71% | -1.31% | 29.40% |
Доходность по периодам
С начала года, WLGAX показывает доходность -12.64%, что значительно ниже, чем у PROVX с доходностью -5.40%. За последние 10 лет акции WLGAX превзошли акции PROVX по среднегодовой доходности: 14.39% против 11.71% соответственно.
WLGAX
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -5.65%
- С начала года
- -12.64%
- 6 месяцев
- -12.42%
- 1 год
- 1.55%
- 3 года*
- 13.52%
- 5 лет*
- 8.72%
- 10 лет*
- 14.39%
PROVX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -5.40%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 11.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WLGAX и PROVX
WLGAX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии PROVX в 0.93%.
Доходность на риск
WLGAX vs. PROVX — Ранг доходности на риск
WLGAX
PROVX
Сравнение WLGAX c PROVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Large Cap Growth Fund (WLGAX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WLGAX | PROVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.11 | 0.77 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.30 | 1.26 | -0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.16 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | 1.00 | -0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.43 | 3.81 | -3.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WLGAX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 | 0.77 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.46 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.73 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.49 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между WLGAX и PROVX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WLGAX и PROVX
Дивидендная доходность WLGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.63%, что меньше доходности PROVX в 17.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WLGAX Delaware Ivy Large Cap Growth Fund | 9.63% | 8.41% | 3.31% | 3.07% | 12.91% | 9.68% | 6.56% | 12.84% | 14.16% | 4.45% | 5.19% | 6.43% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | 17.76% | 16.80% | 6.94% | 4.61% | 19.17% | 0.35% | 9.04% | 4.40% | 5.80% | 1.54% | 1.92% | 7.73% |
Просадки
Сравнение просадок WLGAX и PROVX
Максимальная просадка WLGAX за все время составила -49.78%, что меньше максимальной просадки PROVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLGAX и PROVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WLGAX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.78% | -57.65% | +7.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.12% | -12.54% | -5.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.00% | -27.48% | -9.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.00% | -27.48% | -9.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.27% | -10.07% | -5.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.18% | -13.23% | +0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.44% | 3.29% | +2.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности WLGAX и PROVX
Delaware Ivy Large Cap Growth Fund (WLGAX) имеет более высокую волатильность в 6.01% по сравнению с Provident Trust Strategy Fund (PROVX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что WLGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PROVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WLGAX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.01% | 4.20% | +1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.37% | 8.81% | +2.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.48% | 14.60% | +4.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.62% | 15.59% | +5.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.65% | 16.12% | +4.53% |