PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WLDR с VOLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WLDR с VOLT

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

WLDR (Affinity World Leaders Equity ETF) and VOLT (Tema Electrification ETF) are both Global Equities funds. WLDR is passively managed, while VOLT is actively managed. Over the past year, WLDR returned 53.41% vs 64.21% for VOLT. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WLDR charges 0.67%/yr vs 0.75%/yr for VOLT.

Доходность

Сравнение доходности WLDR и VOLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR) и Tema Electrification ETF (VOLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WLDR показывает доходность 29.53%, что значительно ниже, чем у VOLT с доходностью 41.30%.

WLDR

1 день
-0.69%
1 месяц
5.93%
С начала года
29.53%
6 месяцев
28.76%
1 год
53.41%
3 года*
31.69%
5 лет*
18.49%
10 лет*
—

VOLT

1 день
0.71%
1 месяц
3.23%
С начала года
41.30%
6 месяцев
38.97%
1 год
64.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WLDR и VOLT

2026 (YTD)20252024
WLDR
Affinity World Leaders Equity ETF		29.53%31.24%-5.35%
VOLT
Tema Electrification ETF		41.30%25.92%-8.98%

Correlation

The correlation between WLDR and VOLT is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г.

0.67

The correlation between WLDR and VOLT has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WLDR и VOLT

Секторы
WLDR
VOLT

Технологии

37.0%
12.9%

Финансовые услуги

12.2%
0.5%

Коммуникационные услуги

10.1%

-

Промышленность

8.1%
47.0%

Здравоохранение

8.0%

-

Потребительский защитный сектор

7.9%

-

Потребительский циклический сектор

5.9%
3.4%

Энергетика

3.8%
4.7%

Сырьевые материалы

3.1%

-

Коммунальные услуги

2.4%
31.0%

Недвижимость

1.6%

-

Технологии

WLDR
37.0%
VOLT
12.9%

Финансовые услуги

WLDR
12.2%
VOLT
0.5%

Коммуникационные услуги

WLDR
10.1%
VOLT

-

Промышленность

WLDR
8.1%
VOLT
47.0%

Здравоохранение

WLDR
8.0%
VOLT

-

Потребительский защитный сектор

WLDR
7.9%
VOLT

-

Потребительский циклический сектор

WLDR
5.9%
VOLT
3.4%

Энергетика

WLDR
3.8%
VOLT
4.7%

Сырьевые материалы

WLDR
3.1%
VOLT

-

Коммунальные услуги

WLDR
2.4%
VOLT
31.0%

Недвижимость

WLDR
1.6%
VOLT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Affinity World Leaders Equity ETF

Tema Electrification ETF

Часто сравнивают с WLDR:
WLDR с WDIVWLDR с KOKUWLDR с TMFGWLDR с URTHWLDR с FFLCWLDR с VTVWLDR с GCOW
Часто сравнивают с VOLT:
VOLT с AIPOVOLT с GRIDVOLT с MLPIVOLT с ZAPVOLT с PAVEVOLT с IVVVOLT с XLE

Доходность на риск

WLDR vs. VOLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WLDR
Ранг доходности на риск WLDR: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLDR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLDR: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLDR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLDR: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLDR: 9494
Ранг коэф-та Мартина
VOLT
Ранг доходности на риск VOLT: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOLT: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOLT: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOLT: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOLT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOLT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WLDR c VOLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR) и Tema Electrification ETF (VOLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WLDRVOLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.32
2.97

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.37
3.69

+0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.49

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.06

6.73

-0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.46

18.83

+4.63

WLDR vs. VOLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WLDR на текущий момент составляет 3.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOLT равному 2.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WLDR и VOLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WLDR и VOLT

Максимальная просадка WLDR за все время составила -44.69%, что больше максимальной просадки VOLT в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLDR и VOLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WLDRVOLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.69%

-23.40%

-21.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-9.59%

+0.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.30%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.53%

-2.81%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.58%

-5.14%

-3.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

3.42%

-1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности WLDR и VOLT

Текущая волатильность для Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR) составляет 7.58%, в то время как у Tema Electrification ETF (VOLT) волатильность равна 9.34%. Это указывает на то, что WLDR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WLDRVOLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.58%

9.34%

-1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.31%

18.28%

-4.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.17%

21.74%

-5.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.39%

24.53%

-7.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.00%

24.53%

-3.53%

Сравнение комиссий WLDR и VOLT

WLDR берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии VOLT в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WLDR и VOLT

Дивидендная доходность WLDR за последние двенадцать месяцев составляет около 7.18%, что больше доходности VOLT в 0.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
VOLT
Tema Electrification ETF		0.32%0.46%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WLDR
Affinity World Leaders Equity ETF		7.18%9.01%13.99%2.28%2.10%7.55%1.80%2.48%2.82%

Часто задаваемые вопросы

WLDR and VOLT have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOLT has higher volatility (9.34%) compared to WLDR (7.58%). In terms of maximum drawdown, WLDR dropped -44.69% vs VOLT's -23.40%.

On 1-year performance, VOLT leads with 64.21% vs 53.41% for WLDR. On fees, WLDR is cheaper at 0.67% per year. On volatility, WLDR has been the lower-risk option at 7.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VOLT has performed better with a 64.21% return vs 53.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WLDR is cheaper with a 0.67% expense ratio, compared with 0.75% for VOLT.

WLDR has the higher dividend yield at 7.18%, compared with 0.32% for VOLT.

They also come from different issuers: Regents Park Funds and Tema. Their fees differ too: 0.67% for WLDR and 0.75% for VOLT.

WLDR currently has the higher Sharpe Ratio (3.32 vs 2.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WLDR и VOLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор