Сравнение WLDR с VEGA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR) и AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA).
WLDR и VEGA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WLDR - это пассивный фонд от Regents Park Funds, который отслеживает доходность Thomson Reuters StarMine Affinity World Leaders Index. Фонд был запущен 16 янв. 2018 г.. VEGA - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 17 сент. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности WLDR и VEGA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WLDR и VEGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WLDR Affinity World Leaders Equity ETF | 6.74% | 31.24% | 22.74% | 18.93% | -10.44% | 26.77% | -1.93% | 21.54% | -20.28% |
VEGA AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF | -1.25% | 15.83% | 11.20% | 15.12% | -15.02% | 12.36% | 8.37% | 19.29% | -9.26% |
Доходность по периодам
С начала года, WLDR показывает доходность 6.74%, что значительно выше, чем у VEGA с доходностью -1.25%.
WLDR
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -3.08%
- С начала года
- 6.74%
- 6 месяцев
- 9.34%
- 1 год
- 42.56%
- 3 года*
- 25.00%
- 5 лет*
- 15.50%
- 10 лет*
- —
VEGA
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -3.82%
- С начала года
- -1.25%
- 6 месяцев
- 0.61%
- 1 год
- 13.80%
- 3 года*
- 11.85%
- 5 лет*
- 6.13%
- 10 лет*
- 7.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WLDR и VEGA
WLDR берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии VEGA в 2.02%.
Доходность на риск
WLDR vs. VEGA — Ранг доходности на риск
WLDR
VEGA
Сравнение WLDR c VEGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR) и AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WLDR | VEGA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.25 | 1.16 | +1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.93 | 1.69 | +1.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.25 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.24 | 1.71 | +1.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.36 | 7.92 | +7.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WLDR | VEGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25 | 1.16 | +1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.50 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.48 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между WLDR и VEGA составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WLDR и VEGA
Дивидендная доходность WLDR за последние двенадцать месяцев составляет около 8.56%, что больше доходности VEGA в 1.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WLDR Affinity World Leaders Equity ETF | 8.56% | 9.01% | 13.99% | 2.28% | 2.10% | 7.55% | 1.80% | 2.48% | 2.82% | 0.00% | 0.00% |
VEGA AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF | 1.36% | 1.34% | 1.05% | 1.12% | 1.89% | 0.55% | 0.28% | 0.44% | 0.45% | 0.00% | 0.81% |
Просадки
Сравнение просадок WLDR и VEGA
Максимальная просадка WLDR за все время составила -44.69%, что больше максимальной просадки VEGA в -28.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLDR и VEGA.
Загрузка...
Показатели просадок
| WLDR | VEGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.69% | -28.37% | -16.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.31% | -8.32% | -4.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.77% | -22.78% | -0.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.32% | -4.52% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.79% | -3.83% | -4.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 1.80% | +1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности WLDR и VEGA
Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что WLDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WLDR | VEGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.86% | 4.21% | +2.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.58% | 7.23% | +4.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.02% | 11.98% | +7.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.08% | 12.31% | +4.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.00% | 12.67% | +8.33% |