Сравнение WLDR с TLTD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR) и FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD).
WLDR и TLTD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WLDR - это пассивный фонд от Regents Park Funds, который отслеживает доходность Thomson Reuters StarMine Affinity World Leaders Index. Фонд был запущен 16 янв. 2018 г.. TLTD - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index. Фонд был запущен 28 сент. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WLDR и TLTD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WLDR и TLTD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WLDR Affinity World Leaders Equity ETF | 6.74% | 31.24% | 22.74% | 18.93% | -10.44% | 26.77% | -1.93% | 21.54% | -20.28% |
TLTD FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt | 3.35% | 39.69% | 4.78% | 17.19% | -13.74% | 12.84% | 4.21% | 21.26% | -21.31% |
Доходность по периодам
С начала года, WLDR показывает доходность 6.74%, что значительно выше, чем у TLTD с доходностью 3.35%.
WLDR
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -3.08%
- С начала года
- 6.74%
- 6 месяцев
- 9.34%
- 1 год
- 42.56%
- 3 года*
- 25.00%
- 5 лет*
- 15.50%
- 10 лет*
- —
TLTD
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- -4.87%
- С начала года
- 3.35%
- 6 месяцев
- 9.02%
- 1 год
- 32.91%
- 3 года*
- 18.33%
- 5 лет*
- 9.89%
- 10 лет*
- 9.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WLDR и TLTD
WLDR берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии TLTD в 0.39%.
Доходность на риск
WLDR vs. TLTD — Ранг доходности на риск
WLDR
TLTD
Сравнение WLDR c TLTD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR) и FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WLDR | TLTD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.25 | 1.93 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.93 | 2.58 | +0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.39 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.24 | 2.69 | +0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.36 | 10.79 | +4.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WLDR | TLTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25 | 1.93 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.63 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.50 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между WLDR и TLTD составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WLDR и TLTD
Дивидендная доходность WLDR за последние двенадцать месяцев составляет около 8.56%, что больше доходности TLTD в 3.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WLDR Affinity World Leaders Equity ETF | 8.56% | 9.01% | 13.99% | 2.28% | 2.10% | 7.55% | 1.80% | 2.48% | 2.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLTD FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt | 3.23% | 3.44% | 3.88% | 3.39% | 2.76% | 3.44% | 2.04% | 3.46% | 3.16% | 2.71% | 2.93% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок WLDR и TLTD
Максимальная просадка WLDR за все время составила -44.69%, что больше максимальной просадки TLTD в -40.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLDR и TLTD.
Загрузка...
Показатели просадок
| WLDR | TLTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.69% | -40.62% | -4.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.31% | -12.11% | -1.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.77% | -28.96% | +5.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.32% | -6.95% | +2.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.79% | -7.74% | -1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 3.02% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности WLDR и TLTD
Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR) и FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD) имеют волатильность 6.86% и 7.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WLDR | TLTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.86% | 7.17% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.58% | 11.10% | +0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.02% | 17.10% | +1.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.08% | 15.85% | +1.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.00% | 16.77% | +4.23% |