PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WLDR с SFGV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WLDR с SFGV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WLDR (Affinity World Leaders Equity ETF) and SFGV (Sequoia Global Value ETF) are both Global Equities funds. WLDR is passively managed, while SFGV is actively managed. Over the past year, WLDR returned 56.17% vs 26.07% for SFGV. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WLDR charges 0.67%/yr vs 0.33%/yr for SFGV.

Доходность

Сравнение доходности WLDR и SFGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR) и Sequoia Global Value ETF (SFGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WLDR показывает доходность 29.66%, что значительно выше, чем у SFGV с доходностью 12.02%.

WLDR

1 день
0.09%
1 месяц
10.10%
С начала года
29.66%
6 месяцев
33.60%
1 год
56.17%
3 года*
32.81%
5 лет*
18.11%
10 лет*
—

SFGV

1 день
0.58%
1 месяц
2.79%
С начала года
12.02%
6 месяцев
12.40%
1 год
26.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WLDR и SFGV

2026 (YTD)20252024
WLDR
Affinity World Leaders Equity ETF		29.66%31.24%23.69%
SFGV
Sequoia Global Value ETF		12.02%18.84%10.71%

Correlation

The correlation between WLDR and SFGV is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2024 г.

0.71

The correlation between WLDR and SFGV has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WLDR и SFGV

Секторы
WLDR
SFGV

Технологии

29.9%
11.4%

Финансовые услуги

13.4%
10.5%

Коммуникационные услуги

10.9%
3.4%

Потребительский защитный сектор

9.1%
8.8%

Здравоохранение

9.1%
12.7%

Промышленность

8.6%
13.7%

Потребительский циклический сектор

6.2%
15.3%

Энергетика

4.7%
11.4%

Сырьевые материалы

3.5%
6.0%

Коммунальные услуги

2.7%
1.0%

Недвижимость

1.9%
5.9%

Технологии

WLDR
29.9%
SFGV
11.4%

Финансовые услуги

WLDR
13.4%
SFGV
10.5%

Коммуникационные услуги

WLDR
10.9%
SFGV
3.4%

Потребительский защитный сектор

WLDR
9.1%
SFGV
8.8%

Здравоохранение

WLDR
9.1%
SFGV
12.7%

Промышленность

WLDR
8.6%
SFGV
13.7%

Потребительский циклический сектор

WLDR
6.2%
SFGV
15.3%

Энергетика

WLDR
4.7%
SFGV
11.4%

Сырьевые материалы

WLDR
3.5%
SFGV
6.0%

Коммунальные услуги

WLDR
2.7%
SFGV
1.0%

Недвижимость

WLDR
1.9%
SFGV
5.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Affinity World Leaders Equity ETF

Sequoia Global Value ETF

Часто сравнивают с WLDR:
WLDR с WDIVWLDR с KOKUWLDR с TMFGWLDR с FFLCWLDR с URTHWLDR с GCOWWLDR с VTV
Часто сравнивают с SFGV:
SFGV с KLMTSFGV с WRNDSFGV с CGCVSFGV с GSWOSFGV с VEGASFGV с VOOSFGV с FDEV

Доходность на риск

WLDR vs. SFGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WLDR
Ранг доходности на риск WLDR: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLDR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLDR: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLDR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLDR: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLDR: 9494
Ранг коэф-та Мартина
SFGV
Ранг доходности на риск SFGV: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFGV: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFGV: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFGV: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFGV: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFGV: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WLDR c SFGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR) и Sequoia Global Value ETF (SFGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WLDRSFGVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.77
2.26

+1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.01
3.24

+1.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

1.40

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.37

3.13

+3.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.78

11.71

+14.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WLDR vs. SFGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WLDR на текущий момент составляет 3.77, что выше коэффициента Шарпа SFGV равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WLDR и SFGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WLDRSFGVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.77

2.26

+1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.06

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

1.35

-0.75

Просадки

Сравнение просадок WLDR и SFGV

Максимальная просадка WLDR за все время составила -44.69%, что больше максимальной просадки SFGV в -14.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLDR и SFGV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WLDRSFGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.69%

-14.51%

-30.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-8.36%

-0.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.30%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.37%

0.00%

-1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.63%

-1.89%

-6.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

2.23%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности WLDR и SFGV

Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с Sequoia Global Value ETF (SFGV) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что WLDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WLDRSFGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

2.83%

+2.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.10%

8.64%

+3.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.99%

11.59%

+3.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.22%

13.25%

+3.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.94%

13.25%

+7.69%

Сравнение комиссий WLDR и SFGV

WLDR берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии SFGV в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WLDR и SFGV

Дивидендная доходность WLDR за последние двенадцать месяцев составляет около 7.04%, что больше доходности SFGV в 2.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SFGV
Sequoia Global Value ETF		2.24%2.52%2.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WLDR
Affinity World Leaders Equity ETF		7.04%9.01%13.99%2.28%2.10%7.55%1.80%2.48%2.82%

Часто задаваемые вопросы

WLDR and SFGV have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WLDR has higher volatility (5.52%) compared to SFGV (2.83%). In terms of maximum drawdown, WLDR dropped -44.69% vs SFGV's -14.51%.

On 1-year performance, WLDR leads with 56.17% vs 26.07% for SFGV. On fees, SFGV is cheaper at 0.33% per year. On volatility, SFGV has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, WLDR has performed better with a 56.17% return vs 26.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SFGV is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.67% for WLDR.

WLDR has the higher dividend yield at 7.04%, compared with 2.24% for SFGV.

They also come from different issuers: Regents Park Funds and Sequoia. Their fees differ too: 0.67% for WLDR and 0.33% for SFGV.

WLDR currently has the higher Sharpe Ratio (3.77 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WLDR и SFGV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор