PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WLDR с IDMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WLDR с IDMO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO).

WLDR и IDMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WLDR - это пассивный фонд от Regents Park Funds, который отслеживает доходность Thomson Reuters StarMine Affinity World Leaders Index. Фонд был запущен 16 янв. 2018 г.. IDMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Фонд был запущен 24 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WLDR и IDMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WLDR и IDMO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
WLDR
Affinity World Leaders Equity ETF		6.60%31.24%22.74%18.93%-10.44%26.77%-1.93%21.54%-20.28%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		1.06%42.17%12.79%20.16%-12.03%14.31%22.01%26.09%-20.74%

Доходность по периодам

С начала года, WLDR показывает доходность 6.60%, что значительно выше, чем у IDMO с доходностью 1.06%.

WLDR

1 день
-0.13%
1 месяц
-1.23%
С начала года
6.60%
6 месяцев
9.52%
1 год
41.19%
3 года*
24.48%
5 лет*
15.47%
10 лет*
—

IDMO

1 день
-0.89%
1 месяц
-1.97%
С начала года
1.06%
6 месяцев
6.02%
1 год
29.40%
3 года*
22.78%
5 лет*
14.31%
10 лет*
11.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Affinity World Leaders Equity ETF

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Часто сравнивают с WLDR:
WLDR с WDIVWLDR с KOKUWLDR с VTVWLDR с FFLCWLDR с URTHWLDR с TMFGWLDR с GCOW
Часто сравнивают с IDMO:
IDMO с MTUMIDMO с IDHQIDMO с EFGIDMO с AVDSIDMO с IHDGIDMO с SPMOIDMO с IVLU

Сравнение комиссий WLDR и IDMO

WLDR берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии IDMO в 0.25%.

WLDR
Affinity World Leaders Equity ETF
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Доходность на риск

WLDR vs. IDMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WLDR
Ранг доходности на риск WLDR: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLDR: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLDR: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLDR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLDR: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLDR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WLDR c IDMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WLDRIDMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.18

1.54

+0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.85

2.14

+0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.32

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.18

2.48

+0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.02

9.91

+5.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WLDR vs. IDMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WLDR на текущий момент составляет 2.18, что выше коэффициента Шарпа IDMO равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WLDR и IDMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WLDRIDMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

1.54

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.81

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.43

+0.05

Корреляция

Корреляция между WLDR и IDMO составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WLDR и IDMO

Дивидендная доходность WLDR за последние двенадцать месяцев составляет около 8.57%, что больше доходности IDMO в 3.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WLDR
Affinity World Leaders Equity ETF		8.57%9.01%13.99%2.28%2.10%7.55%1.80%2.48%2.82%0.00%0.00%0.00%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		3.77%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%

Просадки

Сравнение просадок WLDR и IDMO

Максимальная просадка WLDR за все время составила -44.69%, что больше максимальной просадки IDMO в -39.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLDR и IDMO.

Загрузка...

Показатели просадок

WLDRIDMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.69%

-39.38%

-5.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-12.31%

+3.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.77%

-27.07%

+3.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.44%

-7.05%

+2.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.79%

-9.85%

+1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

3.08%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности WLDR и IDMO

Текущая волатильность для Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR) составляет 6.75%, в то время как у Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) волатильность равна 8.97%. Это указывает на то, что WLDR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WLDRIDMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.75%

8.97%

-2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.52%

12.71%

-1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.02%

19.23%

-0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.07%

17.67%

-0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.99%

17.90%

+3.09%