PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WLDR с GSWO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WLDR и GSWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR) и Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WLDR и GSWO


2026 (YTD)2025202420232022
WLDR
Affinity World Leaders Equity ETF
6.74%31.24%22.74%18.93%-7.18%
GSWO
Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF
-1.23%18.97%15.29%16.28%-6.15%

Доходность по периодам

С начала года, WLDR показывает доходность 6.74%, что значительно выше, чем у GSWO с доходностью -1.23%.


WLDR

1 день
1.91%
1 месяц
-3.08%
С начала года
6.74%
6 месяцев
9.34%
1 год
42.56%
3 года*
25.00%
5 лет*
15.50%
10 лет*

GSWO

1 день
0.96%
1 месяц
-4.41%
С начала года
-1.23%
6 месяцев
0.51%
1 год
11.88%
3 года*
14.90%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Affinity World Leaders Equity ETF

Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF

Сравнение комиссий WLDR и GSWO

WLDR берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии GSWO в 0.25%.


Доходность на риск

WLDR vs. GSWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WLDR
Ранг доходности на риск WLDR: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLDR: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLDR: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLDR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLDR: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLDR: 9494
Ранг коэф-та Мартина

GSWO
Ранг доходности на риск GSWO: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSWO: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSWO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSWO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSWO: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSWO: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WLDR c GSWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR) и Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WLDRGSWODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.25

0.88

+1.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.93

1.30

+1.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.19

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.24

1.30

+1.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.36

5.82

+9.54

WLDR vs. GSWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WLDR на текущий момент составляет 2.25, что выше коэффициента Шарпа GSWO равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WLDR и GSWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WLDRGSWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

0.88

+1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.79

-0.30

Корреляция

Корреляция между WLDR и GSWO составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WLDR и GSWO

Дивидендная доходность WLDR за последние двенадцать месяцев составляет около 8.56%, что больше доходности GSWO в 1.81%


TTM20252024202320222021202020192018
WLDR
Affinity World Leaders Equity ETF
8.56%9.01%13.99%2.28%2.10%7.55%1.80%2.48%2.82%
GSWO
Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF
1.81%1.74%1.75%2.06%1.73%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WLDR и GSWO

Максимальная просадка WLDR за все время составила -44.69%, что больше максимальной просадки GSWO в -17.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLDR и GSWO.


Загрузка...

Показатели просадок


WLDRGSWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.69%

-17.77%

-26.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.31%

-9.50%

-3.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.32%

-5.41%

+1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.79%

-3.35%

-5.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

2.13%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности WLDR и GSWO

Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO) с волатильностью 5.67%. Это указывает на то, что WLDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


WLDRGSWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.86%

5.67%

+1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.58%

8.24%

+3.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.02%

13.63%

+5.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.08%

12.98%

+4.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.00%

12.98%

+8.02%