PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WLDR с DFAI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WLDR с DFAI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI).

WLDR и DFAI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WLDR - это пассивный фонд от Regents Park Funds, который отслеживает доходность Thomson Reuters StarMine Affinity World Leaders Index. Фонд был запущен 16 янв. 2018 г.. DFAI - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 17 нояб. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности WLDR и DFAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WLDR и DFAI

2026 (YTD)202520242023202220212020
WLDR
Affinity World Leaders Equity ETF		6.74%31.24%22.74%18.93%-10.44%26.77%4.42%
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		4.03%34.04%4.68%17.60%-12.95%13.86%6.13%

Доходность по периодам

С начала года, WLDR показывает доходность 6.74%, что значительно выше, чем у DFAI с доходностью 4.03%.

WLDR

1 день
1.91%
1 месяц
-3.08%
С начала года
6.74%
6 месяцев
9.34%
1 год
42.56%
3 года*
25.00%
5 лет*
15.50%
10 лет*
—

DFAI

1 день
1.49%
1 месяц
-4.63%
С начала года
4.03%
6 месяцев
9.10%
1 год
29.81%
3 года*
16.70%
5 лет*
9.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Affinity World Leaders Equity ETF

Dimensional International Core Equity Market ETF

Часто сравнивают с WLDR:
WLDR с WDIVWLDR с KOKUWLDR с VTVWLDR с FFLCWLDR с URTHWLDR с GCOWWLDR с TMFG
Часто сравнивают с DFAI:
DFAI с DFICDFAI с AVDEDFAI с VXUSDFAI с VEADFAI с DFAEDFAI с DFALXDFAI с SCHF

Сравнение комиссий WLDR и DFAI

WLDR берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии DFAI в 0.18%.

WLDR
Affinity World Leaders Equity ETF
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF

Доходность на риск

WLDR vs. DFAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WLDR
Ранг доходности на риск WLDR: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLDR: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLDR: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLDR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLDR: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLDR: 9494
Ранг коэф-та Мартина
DFAI
Ранг доходности на риск DFAI: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAI: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAI: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAI: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAI: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAI: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WLDR c DFAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WLDRDFAIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.25

1.79

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.93

2.44

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.37

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.24

2.74

+0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.36

10.73

+4.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WLDR vs. DFAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WLDR на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAI равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WLDR и DFAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WLDRDFAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

1.79

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.62

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.75

-0.26

Корреляция

Корреляция между WLDR и DFAI составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WLDR и DFAI

Дивидендная доходность WLDR за последние двенадцать месяцев составляет около 8.56%, что больше доходности DFAI в 2.37%

TTM20252024202320222021202020192018
WLDR
Affinity World Leaders Equity ETF		8.56%9.01%13.99%2.28%2.10%7.55%1.80%2.48%2.82%
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		2.37%2.45%2.72%2.64%2.72%2.06%0.09%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WLDR и DFAI

Максимальная просадка WLDR за все время составила -44.69%, что больше максимальной просадки DFAI в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLDR и DFAI.

Загрузка...

Показатели просадок

WLDRDFAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.69%

-27.44%

-17.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.31%

-10.95%

-2.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.77%

-27.44%

+3.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.32%

-6.23%

+1.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.79%

-5.21%

-3.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

2.79%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности WLDR и DFAI

Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) имеют волатильность 6.86% и 6.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WLDRDFAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.86%

6.97%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.58%

10.65%

+0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.02%

16.73%

+2.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.08%

15.81%

+1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.00%

15.66%

+5.34%