Сравнение WLDN с ORCL
WLDN (Willdan Group, Inc.) and ORCL (Oracle Corporation) are both stocks. WLDN operates in Engineering & Construction (Industrials), while ORCL operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, WLDN returned 24.56%/yr vs 18.60%/yr for ORCL. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WLDN и ORCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WLDN показывает доходность -7.10%, что значительно ниже, чем у ORCL с доходностью -4.95%. За последние 10 лет акции WLDN превзошли акции ORCL по среднегодовой доходности: 24.56% против 18.60% соответственно.
WLDN
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 5.06%
- С начала года
- -7.10%
- 6 месяцев
- -6.97%
- 1 год
- 72.52%
- 3 года*
- 71.89%
- 5 лет*
- 19.75%
- 10 лет*
- 24.56%
ORCL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -5.87%
- С начала года
- -4.95%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- -13.59%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- 18.90%
- 10 лет*
- 18.60%
Сравнение доходности по годам WLDN и ORCL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WLDN Willdan Group, Inc. | -7.10% | 172.14% | 77.16% | 20.45% | -49.29% | -15.59% | 31.21% | -9.15% | 46.12% | 5.98% |
ORCL Oracle Corporation | -4.95% | 18.13% | 59.99% | 30.94% | -4.65% | 36.89% | 24.25% | 19.34% | -2.97% | 24.94% |
Correlation
The correlation between WLDN and ORCL is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2006 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
WLDN:
$1.48B
ORCL:
$536.74B
WLDN:
$3.71
ORCL:
$5.86
WLDN:
25.95
ORCL:
31.41
WLDN:
0.41
ORCL:
1.29
WLDN:
2.14
ORCL:
7.97
WLDN:
4.78
ORCL:
12.47
WLDN:
$684.28M
ORCL:
$67.36B
WLDN:
$261.18M
ORCL:
$79.58B
WLDN:
$64.86M
ORCL:
$6.20B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WLDN vs. ORCL — Ранг доходности на риск
WLDN
ORCL
Сравнение WLDN c ORCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Willdan Group, Inc. (WLDN) и Oracle Corporation (ORCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WLDN | ORCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.04 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | -0.12 | +1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.99 | -0.20 | +3.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WLDN и ORCL
Максимальная просадка WLDN за все время составила -89.19%, что больше максимальной просадки ORCL в -84.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLDN и ORCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WLDN | ORCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.19% | -84.19% | -5.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.41% | -58.25% | +7.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.41% | -58.25% | +7.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.59% | -58.25% | -14.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.71% | -58.25% | -20.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.63% | -43.48% | +14.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.35% | -29.11% | -13.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.78% | 35.41% | -11.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности WLDN и ORCL
Текущая волатильность для Willdan Group, Inc. (WLDN) составляет 8.81%, в то время как у Oracle Corporation (ORCL) волатильность равна 23.44%. Это указывает на то, что WLDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ORCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WLDN | ORCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.81% | 23.44% | -14.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.77% | 43.42% | +7.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.10% | 65.91% | -0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.91% | 42.16% | +13.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.13% | 35.12% | +19.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WLDN и ORCL
WLDN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ORCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORCL Oracle Corporation | 1.09% | 0.97% | 0.96% | 1.44% | 1.57% | 1.38% | 1.48% | 1.72% | 1.68% | 1.52% | 1.56% | 1.56% |
WLDN Willdan Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WLDN и ORCL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Willdan Group, Inc. и Oracle Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
WLDN and ORCL have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ORCL has higher volatility (23.44%) compared to WLDN (8.81%). In terms of maximum drawdown, WLDN dropped -89.19% vs ORCL's -84.19%.
WLDN currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WLDN и ORCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор