Сравнение MYRG с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MYR Group Inc. (MYRG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MYRG или SPY.
Основные характеристики
| MYRG | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -31.58% | 19.17% |
| Дох-ть за 1 год | -28.21% | 28.27% |
| Дох-ть за 3 года | -1.37% | 9.99% |
| Дох-ть за 5 лет | 25.20% | 15.18% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.83% | 12.84% |
| Коэф-т Шарпа | -0.65 | 2.11 |
| Дневная вол-ть | 43.97% | 12.62% |
| Макс. просадка | -64.46% | -55.19% |
| Текущая просадка | -44.47% | -0.36% |
Корреляция
Корреляция между MYRG и SPY составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MYRG и SPY
С начала года, MYRG показывает доходность -31.58%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 19.17%. За последние 10 лет акции MYRG превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 14.83% против 12.84% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MYRG c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MYR Group Inc. (MYRG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYRG и SPY
MYRG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYRG MYR Group Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.93% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок MYRG и SPY
Максимальная просадка MYRG за все время составила -64.46%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYRG и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MYRG и SPY
MYR Group Inc. (MYRG) имеет более высокую волатильность в 12.74% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что MYRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.