PortfoliosLab logo
Сравнение MYRG с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MYRG и SPY составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности MYRG и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MYR Group Inc. (MYRG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
656.81%
491.01%
MYRG
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MYRG:

-0.45

SPY:

0.57

Коэф-т Сортино

MYRG:

-0.32

SPY:

0.94

Коэф-т Омега

MYRG:

0.96

SPY:

1.14

Коэф-т Кальмара

MYRG:

-0.48

SPY:

0.61

Коэф-т Мартина

MYRG:

-0.93

SPY:

2.48

Индекс Язвы

MYRG:

26.18%

SPY:

4.63%

Дневная вол-ть

MYRG:

53.73%

SPY:

20.07%

Макс. просадка

MYRG:

-64.46%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

MYRG:

-29.50%

SPY:

-9.29%

Доходность по периодам

С начала года, MYRG показывает доходность -15.55%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -5.13%. За последние 10 лет акции MYRG превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 15.56% против 12.11% соответственно.


MYRG

С начала года

-15.55%

1 месяц

8.01%

6 месяцев

7.87%

1 год

-26.40%

5 лет

33.32%

10 лет

15.56%

SPY

С начала года

-5.13%

1 месяц

-0.24%

6 месяцев

-4.11%

1 год

10.06%

5 лет

15.53%

10 лет

12.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MYRG и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MYRG
Ранг риск-скорректированной доходности MYRG, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MYRG, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MYRG, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MYRG, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MYRG, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MYRG, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MYRG c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MYR Group Inc. (MYRG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MYRG, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MYRG: -0.45
SPY: 0.57
Коэффициент Сортино MYRG, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MYRG: -0.32
SPY: 0.94
Коэффициент Омега MYRG, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MYRG: 0.96
SPY: 1.14
Коэффициент Кальмара MYRG, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MYRG: -0.48
SPY: 0.61
Коэффициент Мартина MYRG, с текущим значением в -0.93, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MYRG: -0.93
SPY: 2.48

Показатель коэффициента Шарпа MYRG на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MYRG и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.45
0.57
MYRG
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов MYRG и SPY

MYRG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MYRG
MYR Group Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.29%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок MYRG и SPY

Максимальная просадка MYRG за все время составила -64.46%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYRG и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-29.50%
-9.29%
MYRG
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности MYRG и SPY

MYR Group Inc. (MYRG) имеет более высокую волатильность в 19.16% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 15.00%. Это указывает на то, что MYRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.16%
15.00%
MYRG
SPY