Сравнение MYRG с APG

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение MYRG с APG

Последнее обновление 3 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MYR Group Inc. (MYRG) и APi Group Corporation (APG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MYRG или APG.

Корреляция

Корреляция между MYRG и APG составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности MYRG и APG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MYR Group Inc. (MYRG) и APi Group Corporation (APG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

MYRG

APG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MYRG:

-0.62

APG:

-0.22

Коэф-т Сортино

MYRG:

-0.63

APG:

-0.11

Коэф-т Омега

MYRG:

0.91

APG:

0.99

Коэф-т Кальмара

MYRG:

-0.63

APG:

-0.32

Коэф-т Мартина

MYRG:

-1.17

APG:

-0.70

Индекс Язвы

MYRG:

27.23%

APG:

9.43%

Дневная вол-ть

MYRG:

51.01%

APG:

29.78%

Макс. просадка

MYRG:

-64.46%

APG:

-49.62%

Текущая просадка

MYRG:

-32.87%

APG:

-11.13%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MYRG:

$1.93B

APG:

$10.08B

EPS

MYRG:

$1.83

APG:

-$0.84

Общая выручка (12 мес.)

MYRG:

$2.55B

APG:

$5.42B

Валовая прибыль (12 мес.)

MYRG:

$202.86M

APG:

$1.63B

EBITDA (12 мес.)

MYRG:

$78.23M

APG:

$538.00M

Доходность по периодам

С начала года, MYRG показывает доходность -19.59%, что значительно ниже, чем у APG с доходностью 1.00%.

MYRG

С начала года

-19.59%

1 месяц

-1.29%

6 месяцев

15.05%

1 год

-29.83%

5 лет

39.69%

10 лет

14.40%

APG

С начала года

1.00%

1 месяц

-2.86%

6 месяцев

11.89%

1 год

-5.88%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MYRG и APG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MYRG

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

APG

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MYRG c APG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MYR Group Inc. (MYRG) и APi Group Corporation (APG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

MYRG: -0.62

APG: -0.22

Коэффициент Сортино

MYRG: -0.63

APG: -0.11

Коэффициент Омега

MYRG: 0.91

APG: 0.99

Коэффициент Кальмара

MYRG: -0.63

APG: -0.32

Коэффициент Мартина

MYRG: -1.17

APG: -0.70

Показатель коэффициента Шарпа MYRG на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа APG равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MYRG и APG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

MYRG

APG

Дивиденды

Сравнение дивидендов MYRG и APG

Ни MYRG, ни APG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MYRG и APG

Максимальная просадка MYRG за все время составила -64.46%, что больше максимальной просадки APG в -49.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYRG и APG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

MYRG

APG

Волатильность

Сравнение волатильности MYRG и APG

MYR Group Inc. (MYRG) имеет более высокую волатильность в 17.47% по сравнению с APi Group Corporation (APG) с волатильностью 8.66%. Это указывает на то, что MYRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

MYRG

APG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MYRG и APG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MYR Group Inc. и APi Group Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение MYRG с APG

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности MYRG и APG

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MYRG и APG

MYRG

APG

Сравнение MYRG c APG - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов MYRG и APG

Просадки

Сравнение просадок MYRG и APG

Волатильность

Сравнение волатильности MYRG и APG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MYRG и APG

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество