PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MYRG с IESC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MYRG с IESC

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MYR Group Inc. (MYRG) и IES Holdings, Inc. (IESC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MYRG или IESC.

Корреляция

Корреляция между MYRG и IESC составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности MYRG и IESC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MYR Group Inc. (MYRG) и IES Holdings, Inc. (IESC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
626.87%
814.06%
MYRG
IESC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MYRG:

-0.46

IESC:

0.89

Коэф-т Сортино

MYRG:

-0.33

IESC:

1.56

Коэф-т Омега

MYRG:

0.95

IESC:

1.20

Коэф-т Кальмара

MYRG:

-0.49

IESC:

0.96

Коэф-т Мартина

MYRG:

-0.94

IESC:

2.68

Индекс Язвы

MYRG:

26.01%

IESC:

24.73%

Дневная вол-ть

MYRG:

53.66%

IESC:

73.88%

Макс. просадка

MYRG:

-64.46%

IESC:

-99.54%

Текущая просадка

MYRG:

-32.29%

IESC:

-51.79%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MYRG:

$1.88B

IESC:

$3.74B

EPS

MYRG:

$1.84

IESC:

$10.74

Коэффициент P/E

MYRG:

63.33

IESC:

17.39

Коэффициент PEG

MYRG:

4.91

IESC:

0.00

Коэффициент P/S

MYRG:

0.56

IESC:

1.25

Коэффициент P/B

MYRG:

3.05

IESC:

5.44

Общая выручка (12 мес.)

MYRG:

$2.55B

IESC:

$2.29B

Валовая прибыль (12 мес.)

MYRG:

$202.86M

IESC:

$559.20M

EBITDA (12 мес.)

MYRG:

$78.23M

IESC:

$275.99M

Доходность по периодам

С начала года, MYRG показывает доходность -18.89%, что значительно ниже, чем у IESC с доходностью -2.62%. За последние 10 лет акции MYRG уступали акциям IESC по среднегодовой доходности: 14.82% против 36.58% соответственно.

MYRG

С начала года

-18.89%

1 месяц

-6.44%

6 месяцев

4.15%

1 год

-26.70%

5 лет

35.76%

10 лет

14.82%

IESC

С начала года

-2.62%

1 месяц

4.75%

6 месяцев

-6.91%

1 год

52.05%

5 лет

62.08%

10 лет

36.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MYRG и IESC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MYRG
Ранг риск-скорректированной доходности MYRG, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MYRG, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MYRG, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MYRG, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MYRG, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MYRG, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
IESC
Ранг риск-скорректированной доходности IESC, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IESC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IESC, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IESC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IESC, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IESC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MYRG c IESC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MYR Group Inc. (MYRG) и IES Holdings, Inc. (IESC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MYRG, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MYRG: -0.46
IESC: 0.89
Коэффициент Сортино MYRG, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MYRG: -0.33
IESC: 1.56
Коэффициент Омега MYRG, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MYRG: 0.95
IESC: 1.20
Коэффициент Кальмара MYRG, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MYRG: -0.49
IESC: 1.35
Коэффициент Мартина MYRG, с текущим значением в -0.94, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
MYRG: -0.94
IESC: 2.68

Показатель коэффициента Шарпа MYRG на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа IESC равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MYRG и IESC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.46
0.89
MYRG
IESC

Дивиденды

Сравнение дивидендов MYRG и IESC

Ни MYRG, ни IESC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MYRG и IESC

Максимальная просадка MYRG за все время составила -64.46%, что меньше максимальной просадки IESC в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYRG и IESC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-32.29%
-38.12%
MYRG
IESC

Волатильность

Сравнение волатильности MYRG и IESC

Текущая волатильность для MYR Group Inc. (MYRG) составляет 20.54%, в то время как у IES Holdings, Inc. (IESC) волатильность равна 25.25%. Это указывает на то, что MYRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IESC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.54%
25.25%
MYRG
IESC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MYRG и IESC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MYR Group Inc. и IES Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию