PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MYRG с IESC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности MYRG и IESC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MYR Group Inc. (MYRG) и IES Holdings, Inc. (IESC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MYRG показывает доходность 101.99%, что значительно выше, чем у IESC с доходностью 86.22%. За последние 10 лет акции MYRG уступали акциям IESC по среднегодовой доходности: 33.71% против 47.29% соответственно.


MYRG

1 день
-1.99%
1 месяц
-3.27%
С начала года
101.99%
6 месяцев
100.81%
1 год
172.34%
3 года*
48.68%
5 лет*
37.84%
10 лет*
33.71%

IESC

1 день
2.77%
1 месяц
15.65%
С начала года
86.22%
6 месяцев
72.76%
1 год
166.54%
3 года*
142.30%
5 лет*
67.69%
10 лет*
47.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MYRG и IESC


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MYRG
MYR Group Inc.
101.99%46.87%2.86%57.09%-16.72%83.94%84.41%15.69%-21.16%-5.18%
IESC
IES Holdings, Inc.
86.22%93.58%153.67%122.72%-29.76%9.99%79.42%65.02%-9.86%-9.92%

Correlation

The correlation between MYRG and IESC is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2008 г.

0.31

Over the past year, MYRG and IESC have become more correlated (0.63) than their long-term average of 0.31, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MYRG:

$6.92B

IESC:

$14.62B

EPS

MYRG:

$9.07

IESC:

$18.85

Коэффициент P/E

MYRG:

48.65

IESC:

38.43

Коэффициент PEG

MYRG:

0.77

IESC:

0.46

Коэффициент P/S

MYRG:

1.80

IESC:

4.02

Коэффициент P/B

MYRG:

9.84

IESC:

13.63

Общая выручка (12 мес.)

MYRG:

$3.82B

IESC:

$3.63B

Валовая прибыль (12 мес.)

MYRG:

$461.34M

IESC:

$931.31M

EBITDA (12 мес.)

MYRG:

$248.38M

IESC:

$487.14M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


MYR Group Inc.

IES Holdings, Inc.

Доходность на риск

MYRG vs. IESC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MYRG
Ранг доходности на риск MYRG: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MYRG: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MYRG: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MYRG: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MYRG: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MYRG: 9898
Ранг коэф-та Мартина

IESC
Ранг доходности на риск IESC: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IESC: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IESC: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IESC: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IESC: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IESC: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MYRG c IESC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MYR Group Inc. (MYRG) и IES Holdings, Inc. (IESC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MYRGIESCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.39

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

12.71

7.69

+5.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

35.10

21.83

+13.27

MYRG vs. IESC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MYRG на текущий момент составляет 3.87, что выше коэффициента Шарпа IESC равного 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MYRG и IESC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MYRGIESCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.87

2.71

+1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

1.26

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.99

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.05

+0.41

Просадки

Сравнение просадок MYRG и IESC

Максимальная просадка MYRG за все время составила -64.46%, что меньше максимальной просадки IESC в -98.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYRG и IESC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MYRGIESCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.46%

-98.32%

+33.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.65%

-21.80%

+8.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.29%

-49.23%

-1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.29%

-54.28%

+3.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.52%

-54.28%

-7.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.85%

0.00%

-7.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.50%

-55.03%

+37.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.93%

7.66%

-2.73%

Волатильность

Сравнение волатильности MYRG и IESC

MYR Group Inc. (MYRG) имеет более высокую волатильность в 12.98% по сравнению с IES Holdings, Inc. (IESC) с волатильностью 12.25%. Это указывает на то, что MYRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IESC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MYRGIESCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.98%

12.25%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.08%

49.68%

-14.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.81%

61.92%

-17.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.57%

53.91%

-12.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.64%

48.10%

-4.46%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MYRG и IESC

Ни MYRG, ни IESC не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MYRG и IESC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MYR Group Inc. и IES Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


400.00M600.00M800.00M1.00B20222023202420252026
1.00B
974.20M
(MYRG) Общая выручка
(IESC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MYRG и IESC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности MYR Group Inc. и IES Holdings, Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%20222023202420252026
13.4%
24.5%
Активы портфеля
MYRG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MYR Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 134.44M при выручке в 1.00B, что соответствует валовой рентабельности в 13.4%.

IESC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 238.70M при выручке в 974.20M, что соответствует валовой рентабельности в 24.5%.

MYRG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MYR Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 64.72M при выручке в 1.00B, что соответствует операционной рентабельности 6.5%.

IESC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 112.30M при выручке в 974.20M, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.

MYRG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MYR Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 46.80M при выручке в 1.00B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.

IESC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 110.00M при выручке в 974.20M, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.


Часто задаваемые вопросы


MYRG and IESC have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MYRG has higher volatility (12.98%) compared to IESC (12.25%). In terms of maximum drawdown, MYRG dropped -64.46% vs IESC's -98.32%.

MYRG currently has the higher Sharpe Ratio (3.87 vs 2.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MYRG и IESC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор