PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MYRG с EME
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MYRG с EME

Последнее обновление 30 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MYR Group Inc. (MYRG) и EMCOR Group, Inc. (EME).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MYRG или EME.

Корреляция

Корреляция между MYRG и EME составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности MYRG и EME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MYR Group Inc. (MYRG) и EMCOR Group, Inc. (EME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
656.81%
1,276.21%
MYRG
EME

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MYRG:

-0.45

EME:

0.44

Коэф-т Сортино

MYRG:

-0.32

EME:

0.80

Коэф-т Омега

MYRG:

0.96

EME:

1.12

Коэф-т Кальмара

MYRG:

-0.48

EME:

0.51

Коэф-т Мартина

MYRG:

-0.93

EME:

1.31

Индекс Язвы

MYRG:

26.18%

EME:

14.13%

Дневная вол-ть

MYRG:

53.73%

EME:

42.49%

Макс. просадка

MYRG:

-64.46%

EME:

-70.56%

Текущая просадка

MYRG:

-29.50%

EME:

-22.89%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MYRG:

$1.98B

EME:

$18.49B

EPS

MYRG:

$1.83

EME:

$21.54

Коэффициент P/E

MYRG:

67.19

EME:

19.05

Коэффициент PEG

MYRG:

4.91

EME:

1.32

Коэффициент P/S

MYRG:

0.59

EME:

1.27

Коэффициент P/B

MYRG:

3.31

EME:

6.29

Общая выручка (12 мес.)

MYRG:

$2.55B

EME:

$11.13B

Валовая прибыль (12 мес.)

MYRG:

$202.86M

EME:

$2.18B

EBITDA (12 мес.)

MYRG:

$78.23M

EME:

$1.23B

Доходность по периодам

С начала года, MYRG показывает доходность -15.55%, что значительно ниже, чем у EME с доходностью -8.90%. За последние 10 лет акции MYRG уступали акциям EME по среднегодовой доходности: 15.56% против 25.36% соответственно.

MYRG

С начала года

-15.55%

1 месяц

8.01%

6 месяцев

7.87%

1 год

-26.40%

5 лет

33.32%

10 лет

15.56%

EME

С начала года

-8.90%

1 месяц

11.44%

6 месяцев

-5.33%

1 год

13.85%

5 лет

46.20%

10 лет

25.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MYRG и EME

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MYRG
Ранг риск-скорректированной доходности MYRG, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MYRG, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MYRG, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MYRG, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MYRG, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MYRG, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
EME
Ранг риск-скорректированной доходности EME, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EME, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EME, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EME, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EME, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EME, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MYRG c EME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MYR Group Inc. (MYRG) и EMCOR Group, Inc. (EME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MYRG, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MYRG: -0.45
EME: 0.44
Коэффициент Сортино MYRG, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MYRG: -0.32
EME: 0.80
Коэффициент Омега MYRG, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MYRG: 0.96
EME: 1.12
Коэффициент Кальмара MYRG, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MYRG: -0.48
EME: 0.51
Коэффициент Мартина MYRG, с текущим значением в -0.93, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MYRG: -0.93
EME: 1.31

Показатель коэффициента Шарпа MYRG на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа EME равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MYRG и EME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.45
0.44
MYRG
EME

Дивиденды

Сравнение дивидендов MYRG и EME

MYRG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MYRG
MYR Group Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EME
EMCOR Group, Inc.		0.24%0.20%0.32%0.36%0.41%0.35%0.37%0.54%0.39%0.45%0.67%0.72%

Просадки

Сравнение просадок MYRG и EME

Максимальная просадка MYRG за все время составила -64.46%, что меньше максимальной просадки EME в -70.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYRG и EME. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-29.50%
-22.89%
MYRG
EME

Волатильность

Сравнение волатильности MYRG и EME

MYR Group Inc. (MYRG) имеет более высокую волатильность в 19.16% по сравнению с EMCOR Group, Inc. (EME) с волатильностью 17.02%. Это указывает на то, что MYRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.16%
17.02%
MYRG
EME

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MYRG и EME

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MYR Group Inc. и EMCOR Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию