Сравнение WKEY с CLS
WKEY (WISeKey International Holding AG) and CLS (Celestica Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — WKEY in Semiconductors, CLS in Electronic Components. Over the past 5 years, WKEY returned -27.71%/yr vs 113.59%/yr for CLS. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WKEY и CLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WKEY показывает доходность -4.33%, что значительно ниже, чем у CLS с доходностью 18.81%.
WKEY
- 1 день
- -2.59%
- 1 месяц
- -29.02%
- С начала года
- -4.33%
- 6 месяцев
- -15.43%
- 1 год
- 26.86%
- 3 года*
- 16.70%
- 5 лет*
- -27.71%
- 10 лет*
- —
CLS
- 1 день
- -6.80%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- 18.81%
- 6 месяцев
- 15.73%
- 1 год
- 157.59%
- 3 года*
- 191.08%
- 5 лет*
- 113.59%
- 10 лет*
- 43.13%
Сравнение доходности по годам WKEY и CLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WKEY WISeKey International Holding AG | -4.33% | -13.31% | 417.40% | -60.67% | -77.35% | -44.57% | -39.61% | 52.67% |
CLS Celestica Inc. | 18.81% | 220.27% | 215.23% | 159.80% | 1.26% | 37.92% | -2.42% | -8.82% |
Correlation
The correlation between WKEY and CLS is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2019 г. | 0.20 |
The correlation between WKEY and CLS shifts across timeframes, from 0.20 (all time) to 0.35 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WKEY:
$84.49M
CLS:
$40.63B
WKEY:
-$2.93
CLS:
$8.28
WKEY:
2.37
CLS:
2.95
WKEY:
1.84
CLS:
19.37
WKEY:
$31.08M
CLS:
$13.81B
WKEY:
$12.08M
CLS:
$1.60B
WKEY:
-$72.38M
CLS:
$1.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WKEY vs. CLS — Ранг доходности на риск
WKEY
CLS
Сравнение WKEY c CLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WISeKey International Holding AG (WKEY) и Celestica Inc. (CLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WKEY | CLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.32 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | 5.42 | -5.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.60 | 12.78 | -12.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WKEY и CLS
Максимальная просадка WKEY за все время составила -98.63%, примерно равная максимальной просадке CLS в -96.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WKEY и CLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WKEY | CLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.63% | -96.93% | -1.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.33% | -29.24% | -40.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.23% | -53.96% | -21.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.78% | -53.96% | -42.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.68% | -25.66% | -67.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.54% | -73.27% | +0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.86% | 12.38% | +32.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности WKEY и CLS
WISeKey International Holding AG (WKEY) и Celestica Inc. (CLS) имеют волатильность 27.20% и 27.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WKEY | CLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.20% | 27.86% | -0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.80% | 54.05% | +6.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.04% | 73.04% | +30.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 121.81% | 57.84% | +63.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 133.06% | 50.05% | +83.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WKEY и CLS
Ни WKEY, ни CLS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WKEY и CLS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели WISeKey International Holding AG и Celestica Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
WKEY and CLS have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLS has higher volatility (27.86%) compared to WKEY (27.20%). In terms of maximum drawdown, WKEY dropped -98.63% vs CLS's -96.93%.
CLS currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WKEY и CLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор