Сравнение WK с MORN
WK (Workiva Inc.) and MORN (Morningstar, Inc.) are both stocks. WK operates in Software - Application (Technology), while MORN operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 10 years, WK returned 14.70%/yr vs 7.76%/yr for MORN. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WK и MORN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WK показывает доходность -36.28%, что значительно ниже, чем у MORN с доходностью -23.12%. За последние 10 лет акции WK превзошли акции MORN по среднегодовой доходности: 14.70% против 7.76% соответственно.
WK
- 1 день
- -3.90%
- 1 месяц
- 16.02%
- 6 месяцев
- -34.54%
- С начала года
- -36.28%
- 1 год
- -17.58%
- 3 года*
- -19.51%
- 5 лет*
- -15.52%
- 10 лет*
- 14.70%
- Всё время*
- 12.51%
MORN
- 1 день
- -3.53%
- 1 месяц
- 8.15%
- 6 месяцев
- -19.45%
- С начала года
- -23.12%
- 1 год
- -40.80%
- 3 года*
- -7.47%
- 5 лет*
- -7.05%
- 10 лет*
- 7.76%
- Всё время*
- 11.49%
Сравнение доходности по годам WK и MORN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WK Workiva Inc. | -36.28% | -21.23% | 7.85% | 20.91% | -35.65% | 42.43% | 117.88% | 17.16% | 67.71% | 56.78% |
MORN Morningstar, Inc. | -23.12% | -35.05% | 18.29% | 33.10% | -36.31% | 48.23% | 54.54% | 38.93% | 14.34% | 33.38% |
Correlation
The correlation between WK and MORN is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2014 г. | 0.36 |
The correlation between WK and MORN shifts across timeframes, from 0.36 (all time) to 0.48 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WK:
$3.08B
MORN:
$6.30B
WK:
$0.24
MORN:
$9.86
WK:
225.20
MORN:
16.81
WK:
3.45
MORN:
2.70
WK:
$925.59M
MORN:
$2.51B
WK:
$734.96M
MORN:
$1.55B
WK:
$30.02M
MORN:
$743.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WK vs. MORN — Ранг доходности на риск
WK
MORN
Сравнение WK c MORN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Workiva Inc. (WK) и Morningstar, Inc. (MORN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WK | MORN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.81 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | -0.82 | +0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | -1.32 | +0.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WK и MORN
Максимальная просадка WK за все время составила -72.45%, что больше максимальной просадки MORN в -67.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WK и MORN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WK | MORN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.45% | -67.92% | -4.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.51% | -50.18% | -2.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.40% | -60.00% | -1.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.45% | -60.00% | -12.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.45% | -60.00% | -12.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.83% | -53.13% | -12.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.85% | -18.52% | -8.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.30% | 30.88% | -2.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности WK и MORN
Текущая волатильность для Workiva Inc. (WK) составляет 12.54%, в то время как у Morningstar, Inc. (MORN) волатильность равна 15.48%. Это указывает на то, что WK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MORN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WK | MORN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.54% | 15.48% | -2.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.74% | 34.82% | -1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.47% | 38.32% | +14.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.96% | 31.64% | +14.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.52% | 28.26% | +15.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WK и MORN
WK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MORN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MORN Morningstar, Inc. | 1.18% | 0.84% | 0.48% | 0.52% | 0.66% | 0.28% | 0.65% | 0.74% | 0.91% | 0.95% | 1.20% | 0.95% |
WK Workiva Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WK и MORN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Workiva Inc. и Morningstar, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WK и MORN
WK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Workiva Inc. сообщила о валовой прибыли в 198.76M при выручке в 247.31M, что соответствует валовой рентабельности в 80.4%.
MORN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Morningstar, Inc. сообщила о валовой прибыли в 405.90M при выручке в 644.80M, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
WK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Workiva Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.32M при выручке в 247.31M, что соответствует операционной рентабельности 6.2%.
MORN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Morningstar, Inc. сообщила об операционной прибыли в 900.00K при выручке в 644.80M, что соответствует операционной рентабельности 0.1%.
WK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Workiva Inc. сообщила о чистой прибыли в 19.00M при выручке в 247.31M, что соответствует чистой рентабельности 7.7%.
MORN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Morningstar, Inc. сообщила о чистой прибыли в 107.10M при выручке в 644.80M, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.
Часто задаваемые вопросы
WK and MORN have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MORN has higher volatility (15.48%) compared to WK (12.54%). In terms of maximum drawdown, WK dropped -72.45% vs MORN's -67.92%.
WK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.34 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WK и MORN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор