PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WK с SPMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WK с SPMD

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

WK (Workiva Inc.) is a stock, while SPMD (SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF) is Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index. Over the past 10 years, WK returned 13.51%/yr vs 11.15%/yr for SPMD. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WK и SPMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Workiva Inc. (WK) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WK показывает доходность -43.04%, что значительно ниже, чем у SPMD с доходностью 12.33%. За последние 10 лет акции WK превзошли акции SPMD по среднегодовой доходности: 13.51% против 11.15% соответственно.

WK

1 день
0.16%
1 месяц
-4.66%
С начала года
-43.04%
6 месяцев
-46.81%
1 год
-28.05%
3 года*
-21.76%
5 лет*
-11.76%
10 лет*
13.51%

SPMD

1 день
-1.94%
1 месяц
-0.89%
С начала года
12.33%
6 месяцев
11.99%
1 год
23.91%
3 года*
15.12%
5 лет*
7.85%
10 лет*
11.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WK и SPMD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WK
Workiva Inc.		-43.04%-21.23%7.85%20.91%-35.65%42.43%117.88%17.16%67.71%56.78%
SPMD
SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF		12.33%7.44%13.91%16.48%-13.13%24.76%13.46%25.19%-10.34%15.12%

Correlation

The correlation between WK and SPMD is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2014 г.

0.43

Over the past year, the correlation between WK and SPMD has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Workiva Inc.

SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF

Часто сравнивают с WK:
WK с VOOWK с QQQWK с ZETAWK с FTECWK с MORNWK с SCHGWK с SPSM
Часто сравнивают с SPMD:
SPMD с MDYSPMD с VOSPMD с SPYSPMD с SCHMSPMD с IWRSPMD с IMCBSPMD с SWMCX

Доходность на риск

WK vs. SPMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WK
Ранг доходности на риск WK: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WK: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WK: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WK: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WK: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WK: 1515
Ранг коэф-та Мартина
SPMD
Ранг доходности на риск SPMD: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMD: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMD: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMD: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMD: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WK c SPMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Workiva Inc. (WK) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WKSPMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.54
1.53

-2.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.66
2.24

-2.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.27

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.54

2.71

-3.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.19

9.94

-11.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WK vs. SPMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WK на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа SPMD равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WK и SPMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WKSPMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.54

1.53

-2.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

0.40

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.53

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.45

-0.17

Просадки

Сравнение просадок WK и SPMD

Максимальная просадка WK за все время составила -72.45%, что больше максимальной просадки SPMD в -57.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WK и SPMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WKSPMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.45%

-57.62%

-14.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.51%

-8.86%

-43.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.40%

-24.08%

-37.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.45%

-24.08%

-48.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.45%

-41.86%

-30.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-69.46%

-1.94%

-67.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.42%

-8.12%

-18.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.58%

2.41%

+21.17%

Волатильность

Сравнение волатильности WK и SPMD

Workiva Inc. (WK) имеет более высокую волатильность в 18.45% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) с волатильностью 4.35%. Это указывает на то, что WK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WKSPMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.45%

4.35%

+14.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.34%

11.53%

+20.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.84%

15.66%

+36.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.87%

19.71%

+26.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.52%

21.18%

+22.34%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WK и SPMD

WK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPMD
SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF		1.25%1.39%1.42%1.47%1.64%1.24%1.30%1.57%1.85%1.97%2.13%5.33%
WK
Workiva Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WK and SPMD have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WK has higher volatility (18.45%) compared to SPMD (4.35%). In terms of maximum drawdown, WK dropped -72.45% vs SPMD's -57.62%.

SPMD currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WK и SPMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор