PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WK с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WK с QQQ

Последнее обновление 22 июл. 2026 г.
Документация

WK (Workiva Inc.) is a stock, while QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 10 years, WK returned 14.70%/yr vs 20.94%/yr for QQQ. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WK и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Workiva Inc. (WK) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WK показывает доходность -36.28%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 15.68%. За последние 10 лет акции WK уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 14.70% против 20.94% соответственно.

WK

1 день
-3.90%
1 месяц
16.02%
6 месяцев
-34.54%
С начала года
-36.28%
1 год
-17.58%
3 года*
-19.51%
5 лет*
-15.52%
10 лет*
14.70%
Всё время*
12.51%

QQQ

1 день
1.85%
1 месяц
-4.17%
6 месяцев
16.87%
С начала года
15.68%
1 год
26.27%
3 года*
24.30%
5 лет*
14.95%
10 лет*
20.94%
Всё время*
10.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WK и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WK
Workiva Inc.		-36.28%-21.23%7.85%20.91%-35.65%42.43%117.88%17.16%67.71%56.78%
QQQ
Invesco QQQ ETF		15.68%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between WK and QQQ is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2014 г.

0.44

The correlation between WK and QQQ shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.47 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Workiva Inc.

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с WK:
WK с VOOWK с ZETAWK с FTECWK с SPMDWK с MORNWK с SCHGWK с SPSM
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с SPMO

Доходность на риск

WK vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WK
Ранг доходности на риск WK: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WK: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WK: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WK: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WK: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WK: 3333
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WK c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Workiva Inc. (WK) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WKQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.34
1.40

-1.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.21
1.93

-2.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.25

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.34

2.21

-2.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.62

7.68

-8.30

WK vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WK на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WK и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WK и QQQ

Максимальная просадка WK за все время составила -72.45%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WK и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WKQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.45%

-82.97%

+10.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.51%

-11.96%

-40.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.40%

-22.77%

-38.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.45%

-35.12%

-37.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.45%

-35.12%

-37.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-65.83%

-4.88%

-60.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.85%

-32.65%

+5.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.30%

3.43%

+24.87%

Волатильность

Сравнение волатильности WK и QQQ

Workiva Inc. (WK) имеет более высокую волатильность в 12.54% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 7.19%. Это указывает на то, что WK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WKQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.54%

7.19%

+5.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.74%

15.65%

+18.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.47%

18.82%

+33.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.96%

22.83%

+23.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.52%

22.46%

+21.06%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WK и QQQ

WK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.43%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%
WK
Workiva Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WK and QQQ have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WK has higher volatility (12.54%) compared to QQQ (7.19%). In terms of maximum drawdown, WK dropped -72.45% vs QQQ's -82.97%.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WK и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор