Сравнение WK с ZETA
WK (Workiva Inc.) and ZETA (Zeta Global Holdings Corp.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 5 years, WK returned -15.52%/yr vs 26.98%/yr for ZETA. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WK и ZETA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WK показывает доходность -36.28%, что значительно ниже, чем у ZETA с доходностью 4.13%.
WK
- 1 день
- -3.90%
- 1 месяц
- 16.02%
- 6 месяцев
- -34.54%
- С начала года
- -36.28%
- 1 год
- -17.58%
- 3 года*
- -19.51%
- 5 лет*
- -15.52%
- 10 лет*
- 14.70%
- Всё время*
- 12.51%
ZETA
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 12.12%
- 6 месяцев
- 5.90%
- С начала года
- 4.13%
- 1 год
- 35.57%
- 3 года*
- 33.38%
- 5 лет*
- 26.98%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.21%
Сравнение доходности по годам WK и ZETA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WK Workiva Inc. | -36.28% | -21.23% | 7.85% | 20.91% | -35.65% | 33.93% |
ZETA Zeta Global Holdings Corp. | 4.13% | 13.12% | 103.97% | 7.96% | -2.97% | -6.55% |
Correlation
The correlation between WK and ZETA is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2021 г. | 0.42 |
Фундаментальные показатели
WK:
$3.08B
ZETA:
$5.30B
WK:
$0.24
ZETA:
-$0.16
WK:
3.45
ZETA:
2.19
WK:
$925.59M
ZETA:
$1.44B
WK:
$734.96M
ZETA:
$881.70M
WK:
$30.02M
ZETA:
$50.09M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WK vs. ZETA — Ранг доходности на риск
WK
ZETA
Сравнение WK c ZETA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Workiva Inc. (WK) и Zeta Global Holdings Corp. (ZETA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WK | ZETA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.15 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 0.89 | -1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 1.74 | -2.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WK и ZETA
Максимальная просадка WK за все время составила -72.45%, примерно равная максимальной просадке ZETA в -70.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WK и ZETA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WK | ZETA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.45% | -70.01% | -2.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.51% | -40.37% | -12.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.40% | -70.01% | +8.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.45% | -70.01% | -2.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.83% | -42.32% | -23.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.85% | -34.31% | +7.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.30% | 20.51% | +7.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности WK и ZETA
Текущая волатильность для Workiva Inc. (WK) составляет 12.54%, в то время как у Zeta Global Holdings Corp. (ZETA) волатильность равна 15.37%. Это указывает на то, что WK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZETA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WK | ZETA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.54% | 15.37% | -2.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.74% | 46.82% | -13.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.47% | 70.40% | -17.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.96% | 72.06% | -26.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.52% | 71.76% | -28.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WK и ZETA
Ни WK, ни ZETA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WK и ZETA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Workiva Inc. и Zeta Global Holdings Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WK и ZETA
WK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Workiva Inc. сообщила о валовой прибыли в 198.76M при выручке в 247.31M, что соответствует валовой рентабельности в 80.4%.
ZETA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Zeta Global Holdings Corp. сообщила о валовой прибыли в 233.86M при выручке в 396.30M, что соответствует валовой рентабельности в 59.0%.
WK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Workiva Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.32M при выручке в 247.31M, что соответствует операционной рентабельности 6.2%.
ZETA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Zeta Global Holdings Corp. сообщила об операционной прибыли в -18.84M при выручке в 396.30M, что соответствует операционной рентабельности -4.8%.
WK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Workiva Inc. сообщила о чистой прибыли в 19.00M при выручке в 247.31M, что соответствует чистой рентабельности 7.7%.
ZETA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Zeta Global Holdings Corp. сообщила о чистой прибыли в -13.25M при выручке в 396.30M, что соответствует чистой рентабельности -3.3%.
Часто задаваемые вопросы
WK and ZETA have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZETA has higher volatility (15.37%) compared to WK (12.54%). In terms of maximum drawdown, WK dropped -72.45% vs ZETA's -70.01%.
ZETA currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WK и ZETA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор