Сравнение WK с ZETA
WK (Workiva Inc.) and ZETA (Zeta Global Holdings Corp.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 3 years, WK returned -21.76%/yr vs 34.01%/yr for ZETA. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WK и ZETA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WK показывает доходность -43.04%, что значительно ниже, чем у ZETA с доходностью 8.21%.
WK
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- -43.04%
- 6 месяцев
- -46.81%
- 1 год
- -28.05%
- 3 года*
- -21.76%
- 5 лет*
- -11.76%
- 10 лет*
- 13.51%
ZETA
- 1 день
- -4.88%
- 1 месяц
- 27.80%
- С начала года
- 8.21%
- 6 месяцев
- 15.59%
- 1 год
- 61.44%
- 3 года*
- 34.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WK и ZETA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WK Workiva Inc. | -43.04% | -21.23% | 7.85% | 20.91% | -35.65% | 32.26% |
ZETA Zeta Global Holdings Corp. | 8.21% | 13.12% | 103.97% | 7.96% | -2.97% | -5.29% |
Correlation
The correlation between WK and ZETA is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2021 г. | 0.42 |
Фундаментальные показатели
WK:
$0.25
ZETA:
-$0.14
WK:
3.06
ZETA:
2.54
WK:
$925.59M
ZETA:
$1.44B
WK:
$734.96M
ZETA:
$881.70M
WK:
$30.02M
ZETA:
$50.09M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WK vs. ZETA — Ранг доходности на риск
WK
ZETA
Сравнение WK c ZETA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Workiva Inc. (WK) и Zeta Global Holdings Corp. (ZETA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WK | ZETA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.20 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 1.53 | -2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 3.13 | -4.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WK | ZETA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.54 | 0.84 | -1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.28 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок WK и ZETA
Максимальная просадка WK за все время составила -72.45%, примерно равная максимальной просадке ZETA в -70.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WK и ZETA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WK | ZETA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.45% | -70.01% | -2.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.51% | -40.37% | -12.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.40% | -70.01% | +8.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.45% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.46% | -40.07% | -29.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.42% | -34.04% | +7.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.58% | 19.69% | +3.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности WK и ZETA
Текущая волатильность для Workiva Inc. (WK) составляет 18.45%, в то время как у Zeta Global Holdings Corp. (ZETA) волатильность равна 24.16%. Это указывает на то, что WK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZETA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WK | ZETA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.45% | 24.16% | -5.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.34% | 48.41% | -16.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.84% | 73.66% | -21.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.87% | 72.19% | -26.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.52% | 72.19% | -28.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WK и ZETA
Ни WK, ни ZETA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WK и ZETA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Workiva Inc. и Zeta Global Holdings Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WK и ZETA
WK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Workiva Inc. сообщила о валовой прибыли в 198.76M при выручке в 247.31M, что соответствует валовой рентабельности в 80.4%.
ZETA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zeta Global Holdings Corp. сообщила о валовой прибыли в 233.86M при выручке в 396.30M, что соответствует валовой рентабельности в 59.0%.
WK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Workiva Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.32M при выручке в 247.31M, что соответствует операционной рентабельности 6.2%.
ZETA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zeta Global Holdings Corp. сообщила об операционной прибыли в -18.84M при выручке в 396.30M, что соответствует операционной рентабельности -4.8%.
WK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Workiva Inc. сообщила о чистой прибыли в 19.00M при выручке в 247.31M, что соответствует чистой рентабельности 7.7%.
ZETA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zeta Global Holdings Corp. сообщила о чистой прибыли в -13.25M при выручке в 396.30M, что соответствует чистой рентабельности -3.3%.
Часто задаваемые вопросы
WK and ZETA have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZETA has higher volatility (24.16%) compared to WK (18.45%). In terms of maximum drawdown, WK dropped -72.45% vs ZETA's -70.01%.
ZETA currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WK и ZETA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор