PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WK с FTEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WK с FTEC

Последнее обновление 22 июл. 2026 г.
Документация

WK (Workiva Inc.) is a stock, while FTEC (Fidelity MSCI Information Technology Index ETF) is Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Over the past 10 years, WK returned 14.70%/yr vs 24.26%/yr for FTEC. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WK и FTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Workiva Inc. (WK) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WK показывает доходность -36.28%, что значительно ниже, чем у FTEC с доходностью 23.55%. За последние 10 лет акции WK уступали акциям FTEC по среднегодовой доходности: 14.70% против 24.26% соответственно.

WK

1 день
-3.90%
1 месяц
16.02%
6 месяцев
-34.54%
С начала года
-36.28%
1 год
-17.58%
3 года*
-19.51%
5 лет*
-15.52%
10 лет*
14.70%
Всё время*
12.51%

FTEC

1 день
2.49%
1 месяц
-3.33%
6 месяцев
25.92%
С начала года
23.55%
1 год
36.26%
3 года*
28.64%
5 лет*
18.73%
10 лет*
24.26%
Всё время*
21.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WK и FTEC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WK
Workiva Inc.		-36.28%-21.23%7.85%20.91%-35.65%42.43%117.88%17.16%67.71%56.78%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		23.55%22.11%29.40%53.30%-29.59%30.49%45.83%48.93%-0.39%36.83%

Correlation

The correlation between WK and FTEC is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2014 г.

0.46

The correlation between WK and FTEC shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.47 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Workiva Inc.

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Часто сравнивают с WK:
WK с VOOWK с QQQWK с ZETAWK с SPMDWK с MORNWK с SCHGWK с SPSM
Часто сравнивают с FTEC:
FTEC с VGTFTEC с QQQMFTEC с QQQFTEC с FSPTXFTEC с XLKFTEC с FXAIXFTEC с SMH

Доходность на риск

WK vs. FTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WK
Ранг доходности на риск WK: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WK: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WK: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WK: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WK: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WK: 3333
Ранг коэф-та Мартина
FTEC
Ранг доходности на риск FTEC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTEC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEC: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEC: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEC: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WK c FTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Workiva Inc. (WK) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WKFTECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.34
1.54

-1.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.21
2.05

-2.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.26

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.34

2.24

-2.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.62

6.36

-6.98

WK vs. FTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WK на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа FTEC равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WK и FTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WK и FTEC

Максимальная просадка WK за все время составила -72.45%, что больше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WK и FTEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WKFTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.45%

-34.95%

-37.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.51%

-16.26%

-36.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.40%

-27.30%

-34.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.45%

-34.95%

-37.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.45%

-34.95%

-37.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-65.83%

-7.72%

-58.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.85%

-5.58%

-21.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.30%

5.72%

+22.58%

Волатильность

Сравнение волатильности WK и FTEC

Workiva Inc. (WK) имеет более высокую волатильность в 12.54% по сравнению с Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) с волатильностью 8.28%. Это указывает на то, что WK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WKFTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.54%

8.28%

+4.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.74%

19.66%

+14.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.47%

23.62%

+28.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.96%

25.75%

+20.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.52%

24.92%

+18.60%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WK и FTEC

WK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		0.36%0.43%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%
WK
Workiva Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WK and FTEC have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WK has higher volatility (12.54%) compared to FTEC (8.28%). In terms of maximum drawdown, WK dropped -72.45% vs FTEC's -34.95%.

FTEC currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WK и FTEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор