PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WIW с VTAPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WIW с VTAPX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund (WIW) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX).

VTAPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 16 окт. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности WIW и VTAPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund (WIW) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WIW и VTAPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WIW
Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund		0.67%13.17%3.83%5.10%-25.30%17.66%11.46%18.27%-7.57%6.46%
VTAPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares		0.97%6.03%4.73%4.59%-2.84%5.26%4.97%4.85%0.53%0.82%

Доходность по периодам

С начала года, WIW показывает доходность 0.67%, что значительно ниже, чем у VTAPX с доходностью 0.97%. За последние 10 лет акции WIW превзошли акции VTAPX по среднегодовой доходности: 3.93% против 3.05% соответственно.

WIW

1 день
1.20%
1 месяц
-2.15%
С начала года
0.67%
6 месяцев
-0.63%
1 год
4.94%
3 года*
6.53%
5 лет*
1.95%
10 лет*
3.93%

VTAPX

1 день
0.28%
1 месяц
0.04%
С начала года
0.97%
6 месяцев
1.31%
1 год
3.86%
3 года*
4.67%
5 лет*
3.48%
10 лет*
3.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с WIW:
WIW с HIOWIW с HYTWIW с EDVWIW с FSTZXWIW с BIIPXWIW с EARRXWIW с FFNYX
Часто сравнивают с VTAPX:
VTAPX с VTIPVTAPX с FIPDXVTAPX с VBTLXVTAPX с VTSPXVTAPX с VBILXVTAPX с TRBUXVTAPX с BNDX

Сравнение комиссий WIW и VTAPX

VTAPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

WIW vs. VTAPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WIW
Ранг доходности на риск WIW: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WIW: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WIW: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WIW: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WIW: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WIW: 3232
Ранг коэф-та Мартина
VTAPX
Ранг доходности на риск VTAPX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTAPX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTAPX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTAPX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTAPX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTAPX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WIW c VTAPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund (WIW) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WIWVTAPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

2.28

-1.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

3.41

-2.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.49

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

4.65

-3.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.49

14.74

-11.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WIW vs. VTAPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WIW на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа VTAPX равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WIW и VTAPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WIWVTAPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

2.28

-1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

1.31

-1.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

1.37

-0.98

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

1.04

-0.73

Корреляция

Корреляция между WIW и VTAPX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WIW и VTAPX

Дивидендная доходность WIW за последние двенадцать месяцев составляет около 8.87%, что больше доходности VTAPX в 3.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WIW
Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund		8.87%8.68%8.78%10.38%11.81%6.93%3.20%3.74%4.26%3.70%3.61%3.91%
VTAPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares		3.55%3.78%2.68%2.84%6.82%4.67%1.19%1.94%2.45%1.52%0.76%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WIW и VTAPX

Максимальная просадка WIW за все время составила -29.49%, что больше максимальной просадки VTAPX в -5.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WIW и VTAPX.

Загрузка...

Показатели просадок

WIWVTAPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.49%

-5.33%

-24.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.55%

-0.92%

-3.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.49%

-5.33%

-24.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.49%

-5.33%

-24.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.13%

-0.28%

-6.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.99%

-1.04%

-6.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

0.29%

+1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности WIW и VTAPX

Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund (WIW) имеет более высокую волатильность в 2.37% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что WIW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WIWVTAPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.37%

0.59%

+1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.91%

0.96%

+3.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.12%

1.79%

+6.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.27%

2.67%

+7.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.01%

2.23%

+7.78%