PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WITS.AS с AMZN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WITS.AS с AMZN

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.
See Documentation

WITS.AS (iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF) is Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while AMZN (Amazon.com, Inc) is a stock. Over the past 5 years, WITS.AS returned 17.71%/yr vs 6.47%/yr for AMZN. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WITS.AS и AMZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF (WITS.AS) и Amazon.com, Inc (AMZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WITS.AS показывает доходность 15.83%, что значительно выше, чем у AMZN с доходностью 0.81%.

WITS.AS

1 день
-0.58%
1 месяц
-2.70%
С начала года
15.83%
6 месяцев
15.63%
1 год
31.34%
3 года*
28.60%
5 лет*
17.71%
10 лет*
—

AMZN

1 день
2.50%
1 месяц
-14.02%
С начала года
0.81%
6 месяцев
0.07%
1 год
4.21%
3 года*
21.67%
5 лет*
6.47%
10 лет*
20.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WITS.AS и AMZN

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WITS.AS
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF		15.83%22.44%27.56%60.71%-33.28%30.10%44.41%11.30%
AMZN
Amazon.com, Inc		0.81%5.21%44.39%80.88%-49.62%2.38%76.26%4.55%

Correlation

The correlation between WITS.AS and AMZN is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2019 г.

0.39

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF

Amazon.com, Inc

Часто сравнивают с WITS.AS:
WITS.AS с XDWT.LWITS.AS с IUIT.LWITS.AS с JEPQWITS.AS с AYEW.DEWITS.AS с FIKHXWITS.AS с MSFTWITS.AS с BRK-A
Часто сравнивают с AMZN:
AMZN с MSFTAMZN с GOOGAMZN с NVDAAMZN с AAPLAMZN с SPYAMZN с TSLAAMZN с META

Доходность на риск

WITS.AS vs. AMZN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WITS.AS
Ранг доходности на риск WITS.AS: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WITS.AS: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WITS.AS: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WITS.AS: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WITS.AS: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WITS.AS: 4141
Ранг коэф-та Мартина
AMZN
Ранг доходности на риск AMZN: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZN: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZN: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZN: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZN: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZN: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WITS.AS c AMZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF (WITS.AS) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WITS.ASAMZNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
0.23

+1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
0.54

+1.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.07

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.04

0.33

+1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.07

0.75

+5.32

WITS.AS vs. AMZN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WITS.AS на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа AMZN равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WITS.AS и AMZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WITS.AS и AMZN

Максимальная просадка WITS.AS за все время составила -39.11%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WITS.AS и AMZN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WITS.ASAMZNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.11%

-94.40%

+55.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.06%

-21.74%

+5.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.21%

-30.88%

+5.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.11%

-56.15%

+17.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-56.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.32%

-15.38%

+7.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.38%

-28.17%

+19.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.42%

9.57%

-4.15%

Волатильность

Сравнение волатильности WITS.AS и AMZN

Текущая волатильность для iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF (WITS.AS) составляет 8.18%, в то время как у Amazon.com, Inc (AMZN) волатильность равна 10.52%. Это указывает на то, что WITS.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WITS.ASAMZNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.18%

10.52%

-2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.89%

22.02%

-5.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.72%

31.07%

-10.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.93%

35.70%

-11.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.49%

32.57%

-8.08%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WITS.AS и AMZN

Дивидендная доходность WITS.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, тогда как AMZN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AMZN
Amazon.com, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WITS.AS
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF		0.26%0.31%0.38%0.46%0.81%0.41%0.62%0.12%

Часто задаваемые вопросы

WITS.AS and AMZN have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WITS.AS и AMZN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор