PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WITS.AS с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WITS.AS с JEPQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WITS.AS (iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - WITS.AS is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, WITS.AS returned 31.66%/yr vs 20.81%/yr for JEPQ. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WITS.AS charges 0.25%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.

Доходность

Сравнение доходности WITS.AS и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF (WITS.AS) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WITS.AS показывает доходность 23.70%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью 9.42%.

WITS.AS

1 день
-1.52%
1 месяц
14.43%
С начала года
23.70%
6 месяцев
23.08%
1 год
47.95%
3 года*
31.66%
5 лет*
20.38%
10 лет*
—

JEPQ

1 день
-0.12%
1 месяц
3.79%
С начала года
9.42%
6 месяцев
9.57%
1 год
28.59%
3 года*
20.81%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WITS.AS и JEPQ

2026 (YTD)2025202420232022
WITS.AS
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF		23.70%22.39%28.01%60.19%-13.97%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		9.42%15.18%24.85%36.28%-12.89%

Correlation

The correlation between WITS.AS and JEPQ is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2022 г.

0.59

The correlation between WITS.AS and JEPQ has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с WITS.AS:
WITS.AS с XDWT.LWITS.AS с IUIT.LWITS.AS с AYEW.DEWITS.AS с FIKHXWITS.AS с MSFTWITS.AS с BRK-AWITS.AS с AAPL
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

WITS.AS vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WITS.AS
Ранг доходности на риск WITS.AS: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WITS.AS: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WITS.AS: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WITS.AS: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WITS.AS: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WITS.AS: 5454
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WITS.AS c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF (WITS.AS) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WITS.ASJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
2.45

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
3.25

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.48

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

3.26

-0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.14

15.99

-6.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WITS.AS vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WITS.AS на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WITS.AS и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WITS.ASJEPQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

2.45

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

1.00

+0.01

Просадки

Сравнение просадок WITS.AS и JEPQ

Максимальная просадка WITS.AS за все время составила -39.08%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WITS.AS и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WITS.ASJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.08%

-20.07%

-19.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.07%

-8.82%

-7.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.21%

-20.07%

-5.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.12%

-0.21%

-1.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.50%

-3.42%

-5.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.20%

1.79%

+3.41%

Волатильность

Сравнение волатильности WITS.AS и JEPQ

iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF (WITS.AS) имеет более высокую волатильность в 7.12% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 1.28%. Это указывает на то, что WITS.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WITS.ASJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.12%

1.28%

+5.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.52%

9.06%

+6.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.78%

11.72%

+8.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.75%

16.60%

+7.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.61%

16.60%

+8.01%

Сравнение комиссий WITS.AS и JEPQ

WITS.AS берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии JEPQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WITS.AS и JEPQ

Дивидендная доходность WITS.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности JEPQ в 10.08%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.08%10.53%9.65%10.03%9.44%0.00%0.00%0.00%
WITS.AS
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF		0.25%0.31%0.38%0.46%0.81%0.41%0.73%0.12%

Часто задаваемые вопросы

WITS.AS and JEPQ have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WITS.AS is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WITS.AS is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for JEPQ.

WITS.AS is categorized as Technology Equities, while JEPQ is Nasdaq-100. WITS.AS tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while JEPQ tracks Nasdaq-100 Index. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.25% for WITS.AS and 0.35% for JEPQ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WITS.AS и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор