PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WITS.AS с BRK-A
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WITS.AS с BRK-A

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

WITS.AS (iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF) is Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while BRK-A (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 5 years, WITS.AS returned 16.96%/yr vs 11.92%/yr for BRK-A. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WITS.AS и BRK-A

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF (WITS.AS) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WITS.AS показывает доходность 15.82%, что значительно выше, чем у BRK-A с доходностью -2.82%.

WITS.AS

1 день
0.56%
1 месяц
-4.71%
6 месяцев
18.11%
С начала года
15.82%
1 год
27.84%
3 года*
26.43%
5 лет*
16.96%
10 лет*
—
Всё время*
23.02%

BRK-A

1 день
-0.36%
1 месяц
-0.01%
6 месяцев
0.83%
С начала года
-2.82%
1 год
3.17%
3 года*
11.60%
5 лет*
11.92%
10 лет*
12.96%
Всё время*
18.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WITS.AS и BRK-A

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WITS.AS
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF		15.82%22.44%27.56%60.71%-33.28%30.10%44.41%11.30%
BRK-A
Berkshire Hathaway Inc.		-2.82%10.85%25.49%15.77%4.00%29.57%2.42%8.06%

Correlation

The correlation between WITS.AS and BRK-A is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2019 г.

0.18

The correlation between WITS.AS and BRK-A shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с WITS.AS:
WITS.AS с XDWT.LWITS.AS с IUIT.LWITS.AS с JEPQWITS.AS с AYEW.DEWITS.AS с FIKHXWITS.AS с MSFTWITS.AS с AAPL
Часто сравнивают с BRK-A:
BRK-A с BRK-BBRK-A с SPYBRK-A с AAPLBRK-A с VOOBRK-A с MSFTBRK-A с VWRL.ASBRK-A с QQQ

Доходность на риск

WITS.AS vs. BRK-A — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WITS.AS
Ранг доходности на риск WITS.AS: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WITS.AS: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WITS.AS: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WITS.AS: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WITS.AS: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WITS.AS: 4141
Ранг коэф-та Мартина
BRK-A
Ранг доходности на риск BRK-A: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-A: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-A: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-A: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-A: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-A: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WITS.AS c BRK-A - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF (WITS.AS) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WITS.ASBRK-ADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
0.23

+1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
0.41

+1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.05

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.71

0.35

+1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.87

0.72

+4.15

WITS.AS vs. BRK-A - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WITS.AS на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа BRK-A равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WITS.AS и BRK-A, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WITS.AS и BRK-A

Максимальная просадка WITS.AS за все время составила -39.11%, что меньше максимальной просадки BRK-A в -51.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WITS.AS и BRK-A.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WITS.ASBRK-AРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.11%

-51.47%

+12.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.06%

-9.12%

-6.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.21%

-14.43%

-10.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.11%

-25.98%

-13.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.32%

-9.37%

+1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.37%

-9.51%

+1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.68%

4.43%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности WITS.AS и BRK-A

iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF (WITS.AS) имеет более высокую волатильность в 7.42% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что WITS.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-A. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WITS.ASBRK-AРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.42%

3.63%

+3.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.46%

10.63%

+6.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.38%

13.96%

+7.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.07%

17.09%

+6.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.50%

18.94%

+5.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WITS.AS и BRK-A

Дивидендная доходность WITS.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, тогда как BRK-A не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BRK-A
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WITS.AS
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF		0.26%0.31%0.38%0.46%0.81%0.41%0.62%0.12%

Часто задаваемые вопросы

WITS.AS and BRK-A have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WITS.AS и BRK-A

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор