PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WITS.AS с BRK-A
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WITS.AS с BRK-A

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF (WITS.AS) и Berkshire Hathaway Inc (BRK-A).

WITS.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 16 окт. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности WITS.AS и BRK-A

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF (WITS.AS) и Berkshire Hathaway Inc (BRK-A). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WITS.AS и BRK-A

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WITS.AS
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF		-8.08%22.39%28.01%60.19%-33.27%30.12%44.49%12.11%
BRK-A
Berkshire Hathaway Inc		-5.11%10.85%25.49%15.77%4.00%29.57%2.42%7.11%

Доходность по периодам

С начала года, WITS.AS показывает доходность -8.08%, что значительно ниже, чем у BRK-A с доходностью -5.11%.

WITS.AS

1 день
3.79%
1 месяц
-2.83%
С начала года
-8.08%
6 месяцев
-5.74%
1 год
25.71%
3 года*
23.69%
5 лет*
14.19%
10 лет*
—

BRK-A

1 день
-0.26%
1 месяц
-0.52%
С начала года
-5.11%
6 месяцев
-3.97%
1 год
-10.50%
3 года*
15.44%
5 лет*
12.91%
10 лет*
12.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF

Berkshire Hathaway Inc

Часто сравнивают с WITS.AS:
WITS.AS с XDWT.LWITS.AS с IUIT.LWITS.AS с AYEW.DEWITS.AS с FIKHXWITS.AS с MSFTWITS.AS с AAPLWITS.AS с BRK-B
Часто сравнивают с BRK-A:
BRK-A с BRK-BBRK-A с SPYBRK-A с AAPLBRK-A с VOOBRK-A с MSFTBRK-A с VWRL.ASBRK-A с QQQ

Доходность на риск

WITS.AS vs. BRK-A — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WITS.AS
Ранг доходности на риск WITS.AS: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WITS.AS: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WITS.AS: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WITS.AS: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WITS.AS: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WITS.AS: 7272
Ранг коэф-та Мартина
BRK-A
Ранг доходности на риск BRK-A: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-A: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-A: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-A: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-A: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-A: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WITS.AS c BRK-A - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF (WITS.AS) и Berkshire Hathaway Inc (BRK-A). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WITS.ASBRK-ADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

-0.60

+1.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

-0.70

+2.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

0.90

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.42

-0.71

+3.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.86

-1.19

+9.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WITS.AS vs. BRK-A - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WITS.AS на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа BRK-A равного -0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WITS.AS и BRK-A, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WITS.ASBRK-AРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

-0.60

+1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.75

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.82

-0.01

Корреляция

Корреляция между WITS.AS и BRK-A составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WITS.AS и BRK-A

Дивидендная доходность WITS.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, тогда как BRK-A не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
WITS.AS
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF		0.34%0.31%0.38%0.46%0.81%0.41%0.73%0.12%
BRK-A
Berkshire Hathaway Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WITS.AS и BRK-A

Максимальная просадка WITS.AS за все время составила -39.08%, что меньше максимальной просадки BRK-A в -51.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WITS.AS и BRK-A.

Загрузка...

Показатели просадок

WITS.ASBRK-AРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.08%

-51.47%

+12.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.07%

-14.43%

-1.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.08%

-25.98%

-13.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.17%

-11.50%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.67%

-9.51%

+0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.95%

8.66%

-3.71%

Волатильность

Сравнение волатильности WITS.AS и BRK-A

iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF (WITS.AS) имеет более высокую волатильность в 6.52% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc (BRK-A) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что WITS.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-A. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WITS.ASBRK-AРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.52%

4.28%

+2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.83%

11.04%

+3.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.96%

17.63%

+5.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.57%

17.26%

+6.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.60%

18.99%

+5.61%