PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WITS.AS с FIKHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WITS.AS с FIKHX

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.

WITS.AS (iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF) and FIKHX (Fidelity Advisor Technology Fund Class Z) are both Technology Equities funds. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WITS.AS charges 0.25%/yr vs 0.59%/yr for FIKHX.

Доходность

Сравнение доходности WITS.AS и FIKHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF (WITS.AS) и Fidelity Advisor Technology Fund Class Z (FIKHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

WITS.AS

1 день
-0.58%
1 месяц
-2.70%
С начала года
15.83%
6 месяцев
15.63%
1 год
31.34%
3 года*
28.60%
5 лет*
17.71%
10 лет*
—

FIKHX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WITS.AS и FIKHX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WITS.AS
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF		15.83%22.44%27.56%60.71%-33.28%30.10%44.41%11.30%
FIKHX
Fidelity Advisor Technology Fund Class Z		0.00%24.77%35.52%59.89%-35.93%27.74%64.56%12.08%

Correlation

The correlation between WITS.AS and FIKHX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2019 г.

0.54

Over the past year, the correlation between WITS.AS and FIKHX has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF

Fidelity Advisor Technology Fund Class Z

Часто сравнивают с WITS.AS:
WITS.AS с XDWT.LWITS.AS с IUIT.LWITS.AS с JEPQWITS.AS с AYEW.DEWITS.AS с MSFTWITS.AS с BRK-AWITS.AS с AAPL
Часто сравнивают с FIKHX:
FIKHX с SLMCXFIKHX с FTECFIKHX с FSPTXFIKHX с WTCH.ASFIKHX с QQQFIKHX с VUGFIKHX с BRK-B

Доходность на риск

WITS.AS vs. FIKHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WITS.AS
Ранг доходности на риск WITS.AS: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WITS.AS: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WITS.AS: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WITS.AS: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WITS.AS: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WITS.AS: 4141
Ранг коэф-та Мартина
FIKHX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WITS.AS c FIKHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF (WITS.AS) и Fidelity Advisor Technology Fund Class Z (FIKHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WITS.ASFIKHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.04

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.07

—

—

WITS.AS vs. FIKHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WITS.AS и FIKHX

Загрузка графика...

Показатели просадок

WITS.ASFIKHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.11%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.06%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.21%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.32%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.38%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.42%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности WITS.AS и FIKHX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WITS.ASFIKHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.18%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.89%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.72%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.93%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.49%

—

—

Сравнение комиссий WITS.AS и FIKHX

WITS.AS берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FIKHX в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WITS.AS и FIKHX

Дивидендная доходность WITS.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, тогда как FIKHX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FIKHX
Fidelity Advisor Technology Fund Class Z		9.85%9.85%7.33%3.86%3.32%11.52%7.42%2.64%22.38%
WITS.AS
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF		0.26%0.31%0.38%0.46%0.81%0.41%0.62%0.12%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WITS.AS and FIKHX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WITS.AS и FIKHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор