Сравнение WITS.AS с MSFT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF (WITS.AS) и Microsoft Corporation (MSFT).
WITS.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 16 окт. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности WITS.AS и MSFT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WITS.AS и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WITS.AS iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF | -8.08% | 22.39% | 28.01% | 60.19% | -33.27% | 30.12% | 44.49% | 12.11% |
MSFT Microsoft Corporation | -23.45% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 14.31% |
Доходность по периодам
С начала года, WITS.AS показывает доходность -8.08%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -23.45%.
WITS.AS
- 1 день
- 3.79%
- 1 месяц
- -2.83%
- С начала года
- -8.08%
- 6 месяцев
- -5.74%
- 1 год
- 25.71%
- 3 года*
- 23.69%
- 5 лет*
- 14.19%
- 10 лет*
- —
MSFT
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -7.32%
- С начала года
- -23.45%
- 6 месяцев
- -28.63%
- 1 год
- -2.61%
- 3 года*
- 9.46%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 22.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WITS.AS vs. MSFT — Ранг доходности на риск
WITS.AS
MSFT
Сравнение WITS.AS c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF (WITS.AS) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WITS.AS | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | -0.10 | +1.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 0.04 | +1.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.01 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | -0.03 | +2.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.86 | -0.07 | +7.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WITS.AS | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | -0.10 | +1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.37 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.73 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между WITS.AS и MSFT составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WITS.AS и MSFT
Дивидендная доходность WITS.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности MSFT в 0.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WITS.AS iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF | 0.34% | 0.31% | 0.38% | 0.46% | 0.81% | 0.41% | 0.73% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.94% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок WITS.AS и MSFT
Максимальная просадка WITS.AS за все время составила -39.08%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WITS.AS и MSFT.
Загрузка...
Показатели просадок
| WITS.AS | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.08% | -69.38% | +30.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.07% | -33.91% | +17.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.08% | -37.15% | -1.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.17% | -31.58% | +19.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.67% | -21.77% | +13.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.95% | 12.61% | -7.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности WITS.AS и MSFT
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF (WITS.AS) и Microsoft Corporation (MSFT) имеют волатильность 6.52% и 6.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WITS.AS | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.52% | 6.23% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.83% | 19.13% | -4.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.96% | 26.44% | -3.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.57% | 26.16% | -2.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.60% | 26.88% | -2.28% |